Сравнение NSGRX с NSIDX
NSGRX (Northern Small Cap Core Fund) and NSIDX (Northern Small Cap Index Fund) are both Small Cap Blend Equities funds from Northern Funds. Over the past 10 years, NSGRX returned 10.76%/yr vs 10.83%/yr for NSIDX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. NSGRX charges 0.62%/yr vs 0.10%/yr for NSIDX.
Доходность
Сравнение доходности NSGRX и NSIDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSGRX показывает доходность 15.64%, что значительно ниже, чем у NSIDX с доходностью 17.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NSGRX имеют среднегодовую доходность 10.76%, а акции NSIDX немного впереди с 10.83%.
NSGRX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 15.64%
- 6 месяцев
- 14.72%
- 1 год
- 34.73%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 10.76%
NSIDX
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 17.13%
- 6 месяцев
- 15.03%
- 1 год
- 39.74%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение доходности по годам NSGRX и NSIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSGRX Northern Small Cap Core Fund | 15.64% | 10.57% | 10.44% | 16.96% | -16.14% | 19.99% | 14.53% | 23.30% | -10.22% | 13.05% |
NSIDX Northern Small Cap Index Fund | 17.13% | 12.88% | 11.45% | 16.87% | -20.63% | 14.38% | 19.59% | 25.22% | -11.33% | 14.62% |
Correlation
The correlation between NSGRX and NSIDX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 1999 г. | 0.97 |
The correlation between NSGRX and NSIDX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSGRX vs. NSIDX — Ранг доходности на риск
NSGRX
NSIDX
Сравнение NSGRX c NSIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Small Cap Core Fund (NSGRX) и Northern Small Cap Index Fund (NSIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSGRX | NSIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 3.66 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.12 | 12.90 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSGRX | NSIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 2.03 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.25 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.45 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.34 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок NSGRX и NSIDX
Максимальная просадка NSGRX за все время составила -64.89%, что больше максимальной просадки NSIDX в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSGRX и NSIDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSGRX | NSIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.89% | -59.02% | -5.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -10.97% | +2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.45% | -27.71% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.31% | -32.89% | +0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.37% | -42.09% | +1.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -1.41% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.17% | -12.06% | -10.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 3.09% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSGRX и NSIDX
Текущая волатильность для Northern Small Cap Core Fund (NSGRX) составляет 5.01%, в то время как у Northern Small Cap Index Fund (NSIDX) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что NSGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSGRX | NSIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 5.76% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 13.73% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 19.83% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.36% | 24.23% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.38% | 24.26% | -0.88% |
Сравнение комиссий NSGRX и NSIDX
NSGRX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии NSIDX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSGRX и NSIDX
Дивидендная доходность NSGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.71%, что больше доходности NSIDX в 1.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSGRX Northern Small Cap Core Fund | 13.71% | 15.85% | 17.77% | 6.90% | 0.55% | 15.75% | 5.00% | 6.30% | 1.26% | 4.35% | 0.67% | 3.35% |
NSIDX Northern Small Cap Index Fund | 1.34% | 1.57% | 6.72% | 2.01% | 6.38% | 12.15% | 3.52% | 1.78% | 12.16% | 6.55% | 4.06% | 6.68% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, NSGRX and NSIDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NSIDX has higher volatility (5.76%) compared to NSGRX (5.01%). In terms of maximum drawdown, NSGRX dropped -64.89% vs NSIDX's -59.02%.
NSIDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSGRX и NSIDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор