Northern Small Cap Core Fund (NSGRX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Northern Small Cap Core Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Northern Small Cap Core Fund (NSGRX) показал доход в -0.95% с начала года и 19.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NSGRX составила 9.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 30 сент. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +30.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении NSGRX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 16 дек. 2021 г. с доходностью +16.1%, в то время как худший день был 17 дек. 2021 г. с доходностью -15.1%.

Northern Small Cap Core Fund: годовая альфа составляет 1.90%, бета — 1.06, а R² — 0.72 относительно S&P 500 Index с 01.10.1999.

• Этот фонд участвовал в 116.03% роста S&P 500 Index и в 107.84% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• При бете 1.06 и R² 0.72 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия NSGRX составляет 0.62%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

NSGRX имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northern Small Cap Core Fund (NSGRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Northern Small Cap Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.83 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northern Small Cap Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Northern Small Cap Core Fund показал максимальную просадку в 64.89%, зарегистрированную 12 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 2519 торговых сессий.

Текущая просадка Northern Small Cap Core Fund составляет 8.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.