- ISIN
- US6651626656
- CUSIP
- 665162665
- Эмитент
- Northern Funds
- Дата выпуска
- 30 сент. 1999 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NSGRX
Northern Small Cap Core Fund (NSGRX) прибавил 16.8% с начала года. Текущая цена акции NSGRX — $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NSGRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,434.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Northern Small Cap Core Fund (NSGRX) показал доход в 16.84% с начала года и 35.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NSGRX составила 10.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Northern Small Cap Core Fund
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 16.84%
- 6 месяцев
- 16.28%
- 1 год
- 35.57%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- 10.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NSGRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +30.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NSGRX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 16 дек. 2021 г. с доходностью +16.1%, в то время как худший день был 17 дек. 2021 г. с доходностью -15.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.96% | 1.77% | -4.45% | 10.99% | 2.78% | 0.36% | 16.84% | ||||||
| 2025 | 2.69% | -5.08% | -5.59% | -2.62% | 4.89% | 4.33% | 2.42% | 6.10% | 1.45% | -0.18% | 2.34% | 0.13% | 10.57% |
| 2024 | -2.63% | 5.10% | 3.62% | -6.08% | 4.72% | -1.31% | 9.54% | -1.35% | 0.67% | -2.02% | 9.66% | -8.20% | 10.44% |
| 2023 | 8.83% | -1.19% | -4.48% | -1.69% | -1.68% | 7.95% | 5.25% | -3.63% | -5.10% | -5.81% | 8.37% | 11.07% | 16.96% |
| 2022 | -8.07% | 1.03% | 1.02% | -8.03% | 0.39% | -7.88% | 9.69% | -2.97% | -9.38% | 11.50% | 3.74% | -5.80% | -16.14% |
| 2021 | 4.08% | 7.41% | 1.62% | 2.64% | 0.45% | 0.92% | -2.07% | 2.14% | -2.60% | 3.94% | -3.12% | 3.46% | 19.99% |
Метрики бенчмарка
Northern Small Cap Core Fund has an annualized alpha of 1.78%, beta of 1.06, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 1999.
- This fund captured 115.29% of S&P 500 Index gains and 107.88% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.06 and R2 of 0.72, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.78%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 115.29%
- Участие в снижении
- 107.88%
Комиссия
Комиссия NSGRX составляет 0.62%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NSGRX имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northern Small Cap Core Fund (NSGRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NSGRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 2.93 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.55 | 13.52 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Northern Small Cap Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.83 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.83 | $3.83 | $4.50 | $1.86 | $0.13 | $4.66 | $1.43 | $1.66 | $0.29 | $1.11 | $0.16 | $0.66 |
Дивидендный доход | 13.57% | 15.85% | 17.77% | 6.90% | 0.55% | 15.75% | 5.00% | 6.30% | 1.26% | 4.35% | 0.67% | 3.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northern Small Cap Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.83 | $3.83 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.50 | $4.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.86 | $1.86 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.66 | $4.66 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Northern Small Cap Core Fund показал максимальную просадку в 64.89%, зарегистрированную 12 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 2519 торговых сессий.
Текущая просадка Northern Small Cap Core Fund составляет 0.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2003 года2003 | -64.89%март 2003 г. | 3y 2d | 10y 5d | 13y 7dмарт 2000 г. - март 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -40.37%март 2020 г. | 2mo 6d | 7mo 25d | 10mo 1dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -32.31%сент. 2022 г. | 9mo 13d | 2y 1mo | 2y 10moдек. 2021 г. - нояб. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -26.45%апр. 2025 г. | 4mo 16d | 5mo 10d | 9mo 26dнояб. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -25.11%дек. 2018 г. | 3mo 21d | 1y 23d | 1y 4moсент. 2018 г. - янв. 2020 г. |
Показатели просадок
| NSGRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.89% | -56.78% | -8.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -9.10% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.45% | -18.90% | -7.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.31% | -25.43% | -6.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.37% | -33.92% | -6.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.74% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.17% | -10.72% | -11.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 1.97% | +0.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NSGRX
Добавьте Northern Small Cap Core Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NSGRX