PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Northern Small Cap Core Fund (NSGRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Northern Small Cap Core Fund (NSGRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US6651626656

CUSIP

665162665

Эмитент

Northern Funds

Дата выпуска

30 сент. 1999 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия NSGRX составляет 0.62%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
NSGRX с SCRYY NSGRX с SCRZX NSGRX с SWSSX NSGRX с PRSVX
Популярные сравнения:
NSGRX с SCRYY NSGRX с SCRZX NSGRX с SWSSX NSGRX с PRSVX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Northern Small Cap Core Fund (NSGRX) показал доход в -4.39% с начала года и -12.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NSGRX составила 1.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.

NSGRX

С начала года

-4.39%

1 месяц

12.04%

6 месяцев

-23.85%

1 год

-12.65%

5 лет

5.23%

10 лет

1.66%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.08%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-1.63%

1 год

12.74%

5 лет

15.66%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NSGRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.69%-5.08%-5.59%-2.62%6.70%-4.39%
2024-2.63%5.10%3.62%-6.08%4.72%-1.31%9.54%-1.35%0.67%-2.02%9.66%-21.25%-5.25%
20238.83%-1.19%-4.48%-1.69%-1.68%7.95%5.25%-3.63%-5.10%-5.81%8.38%5.81%11.42%
2022-8.07%1.03%1.02%-8.03%0.39%-7.88%9.69%-2.97%-9.38%11.50%3.74%-6.08%-16.39%
20214.08%7.41%1.62%2.64%0.45%0.92%-2.07%2.14%-2.60%3.94%-3.12%-10.49%3.82%
2020-2.78%-8.80%-20.33%12.49%5.94%2.12%2.88%4.52%-3.54%2.05%16.51%3.58%9.80%
201910.59%4.35%-2.26%3.72%-7.20%6.79%0.99%-4.48%2.05%2.24%3.48%-3.27%16.78%
20182.50%-4.04%1.27%0.75%5.46%0.55%1.84%4.19%-2.53%-10.02%1.97%-11.59%-10.72%
20170.04%1.74%-0.04%1.46%-1.76%2.97%0.65%-1.33%5.88%0.89%2.87%-4.77%8.50%
2016-7.83%0.33%7.47%1.48%1.81%-0.00%5.39%1.41%0.93%-4.17%10.58%2.76%20.62%
2015-2.78%5.76%1.88%-2.65%1.94%0.82%-1.03%-5.94%-4.68%5.47%2.59%-7.41%-6.85%
2014-2.96%4.48%-0.24%-3.21%0.73%4.60%-5.32%4.89%-5.27%6.94%0.18%-1.92%1.96%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NSGRX составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NSGRX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSGRX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSGRX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSGRX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSGRX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSGRX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northern Small Cap Core Fund (NSGRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Northern Small Cap Core Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 14 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.47
  • За 5 лет: 0.22
  • За 10 лет: 0.07
  • За всё время: 0.15

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Northern Small Cap Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.31$0.31$0.55$0.06$0.16$0.21$0.19$0.16$0.04$0.14$0.12$0.11

Дивидендный доход

1.26%1.21%2.02%0.24%0.55%0.75%0.74%0.70%0.15%0.58%0.60%0.53%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northern Small Cap Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.55
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2014$0.11$0.11

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Northern Small Cap Core Fund показал максимальную просадку в 70.35%, зарегистрированную 12 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 2666 торговых сессий.

Текущая просадка Northern Small Cap Core Fund составляет 30.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.35%10 мар. 2000 г.75012 мар. 2003 г.266618 окт. 2013 г.3416
-43.66%4 сент. 2018 г.39023 мар. 2020 г.1794 дек. 2020 г.569
-41.47%9 нояб. 2021 г.8568 апр. 2025 г.———
-26.49%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.19517 нояб. 2016 г.356
-12.39%2 дек. 2013 г.21813 окт. 2014 г.10718 мар. 2015 г.325

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...