PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NSGRX с PRSVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSGRX с PRSVX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Small Cap Core Fund (NSGRX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX).

NSGRX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 30 сент. 1999 г.. PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NSGRX или PRSVX.

Корреляция

Корреляция между NSGRX и PRSVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NSGRX и PRSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Small Cap Core Fund (NSGRX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NSGRX:

-0.60

PRSVX:

-0.29

Коэф-т Сортино

NSGRX:

-0.62

PRSVX:

-0.22

Коэф-т Омега

NSGRX:

0.91

PRSVX:

0.97

Коэф-т Кальмара

NSGRX:

-0.38

PRSVX:

-0.17

Коэф-т Мартина

NSGRX:

-0.98

PRSVX:

-0.51

Индекс Язвы

NSGRX:

15.99%

PRSVX:

12.04%

Дневная вол-ть

NSGRX:

27.08%

PRSVX:

23.20%

Макс. просадка

NSGRX:

-70.35%

PRSVX:

-63.82%

Текущая просадка

NSGRX:

-33.27%

PRSVX:

-27.99%

Доходность по периодам

С начала года, NSGRX показывает доходность -7.66%, что значительно ниже, чем у PRSVX с доходностью -6.57%. За последние 10 лет акции NSGRX превзошли акции PRSVX по среднегодовой доходности: 1.41% против 1.13% соответственно.

NSGRX

С начала года

-7.66%

1 месяц

9.77%

6 месяцев

-26.74%

1 год

-15.76%

5 лет

3.12%

10 лет

1.41%

PRSVX

С начала года

-6.57%

1 месяц

9.82%

6 месяцев

-18.94%

1 год

-6.41%

5 лет

6.73%

10 лет

1.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NSGRX и PRSVX

NSGRX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии PRSVX в 0.78%.

PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund
NSGRX
Northern Small Cap Core Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NSGRX и PRSVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NSGRX
Ранг риск-скорректированной доходности NSGRX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSGRX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSGRX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSGRX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSGRX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSGRX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
PRSVX
Ранг риск-скорректированной доходности PRSVX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRSVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NSGRX c PRSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Small Cap Core Fund (NSGRX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NSGRX на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа PRSVX равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSGRX и PRSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSGRX и PRSVX

Дивидендная доходность NSGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.24%, что больше доходности PRSVX в 0.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NSGRX
Northern Small Cap Core Fund		19.24%17.77%6.90%0.55%15.75%5.00%6.30%1.26%4.35%0.67%3.35%4.98%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		0.97%0.91%0.63%0.38%0.34%0.36%0.61%0.43%0.43%0.89%0.94%0.73%

Просадки

Сравнение просадок NSGRX и PRSVX

Максимальная просадка NSGRX за все время составила -70.35%, что больше максимальной просадки PRSVX в -63.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSGRX и PRSVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NSGRX и PRSVX

Northern Small Cap Core Fund (NSGRX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) имеют волатильность 7.05% и 6.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...