Сравнение NSGRX с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Small Cap Core Fund (NSGRX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
NSGRX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 30 сент. 1999 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности NSGRX и SCHA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSGRX и SCHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSGRX Northern Small Cap Core Fund | 2.07% | 10.57% | 10.44% | 16.96% | -16.14% | 19.99% | 14.53% | 23.30% | -10.22% | 13.05% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 3.19% | 11.60% | 11.16% | 18.46% | -19.81% | 16.45% | 19.34% | 26.50% | -11.79% | 14.94% |
Доходность по периодам
С начала года, NSGRX показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 3.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NSGRX имеют среднегодовую доходность 9.80%, а акции SCHA немного впереди с 9.94%.
NSGRX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 4.37%
- 1 год
- 22.49%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 9.80%
SCHA
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSGRX и SCHA
NSGRX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.
Доходность на риск
NSGRX vs. SCHA — Ранг доходности на риск
NSGRX
SCHA
Сравнение NSGRX c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Small Cap Core Fund (NSGRX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSGRX | SCHA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.16 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.74 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.87 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 7.77 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSGRX | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.16 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.21 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.44 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.53 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между NSGRX и SCHA составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSGRX и SCHA
Дивидендная доходность NSGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.53%, что больше доходности SCHA в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSGRX Northern Small Cap Core Fund | 15.53% | 15.85% | 17.77% | 6.90% | 0.55% | 15.75% | 5.00% | 6.30% | 1.26% | 4.35% | 0.67% | 3.35% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.16% | 1.26% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.58% | 1.24% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок NSGRX и SCHA
Максимальная просадка NSGRX за все время составила -64.89%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSGRX и SCHA.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSGRX | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.89% | -42.41% | -22.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.78% | -14.35% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.31% | -30.79% | -1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.37% | -42.41% | +2.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -5.41% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.30% | -7.65% | -14.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.45% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSGRX и SCHA
Текущая волатильность для Northern Small Cap Core Fund (NSGRX) составляет 6.80%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что NSGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSGRX | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 7.31% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 13.72% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 22.90% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.40% | 21.95% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.36% | 22.67% | +0.69% |