PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSGRX с SCRZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NSGRX с SCRZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NSGRX (Northern Small Cap Core Fund) and SCRZX (AB Small Cap Core Portfolio) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, NSGRX returned 10.87%/yr vs 9.77%/yr for SCRZX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. NSGRX charges 0.62%/yr vs 0.87%/yr for SCRZX.

Доходность

Сравнение доходности NSGRX и SCRZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Small Cap Core Fund (NSGRX) и AB Small Cap Core Portfolio (SCRZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NSGRX показывает доходность 16.84%, а SCRZX немного ниже – 16.20%. За последние 10 лет акции NSGRX превзошли акции SCRZX по среднегодовой доходности: 10.87% против 9.77% соответственно.

NSGRX

1 день
0.71%
1 месяц
3.25%
С начала года
16.84%
6 месяцев
16.28%
1 год
35.57%
3 года*
17.12%
5 лет*
7.48%
10 лет*
10.87%

SCRZX

1 день
0.74%
1 месяц
3.59%
С начала года
16.20%
6 месяцев
14.94%
1 год
31.34%
3 года*
15.56%
5 лет*
6.81%
10 лет*
9.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSGRX и SCRZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSGRX
Northern Small Cap Core Fund		16.84%10.57%10.44%16.96%-16.14%19.99%14.53%23.30%-10.22%13.05%
SCRZX
AB Small Cap Core Portfolio		16.20%7.75%7.72%20.91%-18.89%23.27%12.41%24.28%-13.25%7.40%

Correlation

The correlation between NSGRX and SCRZX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.97

The correlation between NSGRX and SCRZX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Small Cap Core Fund

AB Small Cap Core Portfolio

Часто сравнивают с NSGRX:
NSGRX с SCRYYNSGRX с SWSSXNSGRX с PRSVXNSGRX с SCHANSGRX с FNDXNSGRX с NSIDXNSGRX с QQQ
Часто сравнивают с SCRZX:
SCRZX с VBSCRZX с APGAXSCRZX с ACGYXSCRZX с AGRFXSCRZX с AWFSCRZX с CAMSXSCRZX с ALTFX

Доходность на риск

NSGRX vs. SCRZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSGRX
Ранг доходности на риск NSGRX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSGRX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSGRX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSGRX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSGRX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSGRX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SCRZX
Ранг доходности на риск SCRZX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCRZX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCRZX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCRZX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCRZX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCRZX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSGRX c SCRZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Small Cap Core Fund (NSGRX) и AB Small Cap Core Portfolio (SCRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSGRXSCRZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.82

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.60

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

3.56

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.55

12.21

+3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSGRX vs. SCRZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSGRX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCRZX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSGRX и SCRZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSGRXSCRZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.82

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.31

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.42

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.42

-0.08

Просадки

Сравнение просадок NSGRX и SCRZX

Максимальная просадка NSGRX за все время составила -64.89%, что больше максимальной просадки SCRZX в -44.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSGRX и SCRZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSGRXSCRZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.89%

-44.82%

-20.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-9.37%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.45%

-28.46%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.31%

-29.24%

-3.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.37%

-44.82%

+4.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

0.00%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.17%

-8.65%

-13.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.73%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности NSGRX и SCRZX

Northern Small Cap Core Fund (NSGRX) и AB Small Cap Core Portfolio (SCRZX) имеют волатильность 4.93% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSGRXSCRZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

5.17%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

12.87%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

18.34%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.36%

22.04%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.38%

23.23%

+0.15%

Сравнение комиссий NSGRX и SCRZX

NSGRX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии SCRZX в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSGRX и SCRZX

Дивидендная доходность NSGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.57%, что больше доходности SCRZX в 9.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSGRX
Northern Small Cap Core Fund		13.57%15.85%17.77%6.90%0.55%15.75%5.00%6.30%1.26%4.35%0.67%3.35%
SCRZX
AB Small Cap Core Portfolio		9.24%10.74%15.00%8.51%8.47%5.95%0.51%0.47%8.63%6.37%0.28%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NSGRX and SCRZX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCRZX has higher volatility (5.17%) compared to NSGRX (4.93%). In terms of maximum drawdown, NSGRX dropped -64.89% vs SCRZX's -44.82%.

NSGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSGRX и SCRZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор