PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSGRX с SCRZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSGRX с SCRZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Small Cap Core Fund (NSGRX) и AB Small Cap Core Portfolio (SCRZX).

NSGRX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 30 сент. 1999 г.. SCRZX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности NSGRX и SCRZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Small Cap Core Fund (NSGRX) и AB Small Cap Core Portfolio (SCRZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSGRX и SCRZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSGRX
Northern Small Cap Core Fund		2.07%10.57%10.44%16.96%-16.14%19.99%14.53%23.30%-10.22%13.05%
SCRZX
AB Small Cap Core Portfolio		1.03%7.75%7.72%20.91%-18.89%23.27%12.41%24.28%-13.25%7.40%

Доходность по периодам

С начала года, NSGRX показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у SCRZX с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции NSGRX превзошли акции SCRZX по среднегодовой доходности: 9.80% против 8.45% соответственно.

NSGRX

1 день
3.05%
1 месяц
-5.22%
С начала года
2.07%
6 месяцев
4.37%
1 год
22.49%
3 года*
12.38%
5 лет*
4.92%
10 лет*
9.80%

SCRZX

1 день
3.33%
1 месяц
-5.15%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.04%
1 год
19.86%
3 года*
11.09%
5 лет*
4.27%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Small Cap Core Fund

AB Small Cap Core Portfolio

Часто сравнивают с NSGRX:
NSGRX с SCRYYNSGRX с SWSSXNSGRX с PRSVXNSGRX с FNDXNSGRX с SCHANSGRX с QQQNSGRX с SPY
Часто сравнивают с SCRZX:
SCRZX с VBSCRZX с APGAXSCRZX с AGRFXSCRZX с ALTFXSCRZX с CAMSXSCRZX с ACGYXSCRZX с AWF

Сравнение комиссий NSGRX и SCRZX

NSGRX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии SCRZX в 0.87%.

SCRZX
AB Small Cap Core Portfolio
NSGRX
Northern Small Cap Core Fund

Доходность на риск

NSGRX vs. SCRZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSGRX
Ранг доходности на риск NSGRX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSGRX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSGRX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSGRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSGRX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSGRX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SCRZX
Ранг доходности на риск SCRZX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCRZX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCRZX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCRZX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCRZX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCRZX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSGRX c SCRZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Small Cap Core Fund (NSGRX) и AB Small Cap Core Portfolio (SCRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSGRXSCRZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.87

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.37

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.44

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

5.78

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSGRX vs. SCRZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSGRX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCRZX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSGRX и SCRZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSGRXSCRZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.87

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.19

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.37

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.36

-0.04

Корреляция

Корреляция между NSGRX и SCRZX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSGRX и SCRZX

Дивидендная доходность NSGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.53%, что больше доходности SCRZX в 10.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSGRX
Northern Small Cap Core Fund		15.53%15.85%17.77%6.90%0.55%15.75%5.00%6.30%1.26%4.35%0.67%3.35%
SCRZX
AB Small Cap Core Portfolio		10.63%10.74%15.00%8.51%8.47%5.95%0.51%0.47%8.63%6.37%0.28%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NSGRX и SCRZX

Максимальная просадка NSGRX за все время составила -64.89%, что больше максимальной просадки SCRZX в -44.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSGRX и SCRZX.

Загрузка...

Показатели просадок

NSGRXSCRZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.89%

-44.82%

-20.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-13.92%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.31%

-29.24%

-3.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.37%

-44.82%

+4.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-6.35%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.30%

-8.77%

-13.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.48%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности NSGRX и SCRZX

Текущая волатильность для Northern Small Cap Core Fund (NSGRX) составляет 6.80%, в то время как у AB Small Cap Core Portfolio (SCRZX) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что NSGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCRZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSGRXSCRZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

7.18%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

13.60%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.67%

22.93%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.40%

22.09%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.36%

23.20%

+0.16%