Сравнение NSGRX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Small Cap Core Fund (NSGRX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
NSGRX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 30 сент. 1999 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности NSGRX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSGRX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSGRX Northern Small Cap Core Fund | 2.07% | 10.57% | 10.44% | 16.96% | -16.14% | 19.99% | 14.53% | 23.30% | -10.22% | 13.05% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, NSGRX показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции NSGRX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.80% против 14.06% соответственно.
NSGRX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 4.37%
- 1 год
- 22.49%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 9.80%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSGRX и SPY
NSGRX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
NSGRX vs. SPY — Ранг доходности на риск
NSGRX
SPY
Сравнение NSGRX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Small Cap Core Fund (NSGRX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSGRX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.96 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.49 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.53 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 7.27 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSGRX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.96 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.70 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.79 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.56 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между NSGRX и SPY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSGRX и SPY
Дивидендная доходность NSGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.53%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSGRX Northern Small Cap Core Fund | 15.53% | 15.85% | 17.77% | 6.90% | 0.55% | 15.75% | 5.00% | 6.30% | 1.26% | 4.35% | 0.67% | 3.35% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок NSGRX и SPY
Максимальная просадка NSGRX за все время составила -64.89%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSGRX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSGRX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.89% | -55.19% | -9.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.78% | -12.05% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.31% | -24.50% | -7.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.37% | -33.72% | -6.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -5.53% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.30% | -9.09% | -13.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.54% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSGRX и SPY
Northern Small Cap Core Fund (NSGRX) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что NSGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSGRX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 5.35% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 9.50% | +4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 19.06% | +4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.40% | 17.06% | +6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.36% | 17.92% | +5.44% |