Сравнение NSGRX с BOSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Small Cap Core Fund (NSGRX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).
NSGRX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 30 сент. 1999 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.
Доходность
Сравнение доходности NSGRX и BOSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSGRX и BOSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSGRX Northern Small Cap Core Fund | 2.07% | 10.57% | 10.44% | 16.96% | -16.14% | 19.99% | 14.53% | 23.30% | -10.22% | 13.05% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -2.23% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
Доходность по периодам
С начала года, NSGRX показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -2.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NSGRX имеют среднегодовую доходность 9.80%, а акции BOSOX немного отстают с 9.49%.
NSGRX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 4.37%
- 1 год
- 22.49%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 9.80%
BOSOX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- -2.22%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSGRX и BOSOX
NSGRX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии BOSOX в 1.00%.
Доходность на риск
NSGRX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск
NSGRX
BOSOX
Сравнение NSGRX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Small Cap Core Fund (NSGRX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSGRX | BOSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | -0.11 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | -0.03 | +1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.00 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | -0.04 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | -0.13 | +5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSGRX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | -0.11 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.49 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.41 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между NSGRX и BOSOX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSGRX и BOSOX
Дивидендная доходность NSGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.53%, что больше доходности BOSOX в 4.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSGRX Northern Small Cap Core Fund | 15.53% | 15.85% | 17.77% | 6.90% | 0.55% | 15.75% | 5.00% | 6.30% | 1.26% | 4.35% | 0.67% | 3.35% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.51% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок NSGRX и BOSOX
Максимальная просадка NSGRX за все время составила -64.89%, что больше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSGRX и BOSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSGRX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.89% | -51.32% | -13.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.78% | -11.89% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.31% | -22.36% | -9.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.37% | -36.79% | -3.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -14.43% | +8.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.30% | -7.26% | -15.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.86% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSGRX и BOSOX
Northern Small Cap Core Fund (NSGRX) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что NSGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSGRX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 4.68% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 10.66% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 19.02% | +4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.40% | 17.84% | +5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.36% | 19.56% | +3.80% |