Сравнение NSDVX с VSIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Star Dividend Fund (NSDVX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX).
NSDVX управляется North Star. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности NSDVX и VSIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSDVX и VSIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSDVX North Star Dividend Fund | 7.73% | -1.31% | 9.25% | 8.06% | -6.36% | 16.16% | 6.51% | 16.13% | -12.35% | 8.27% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 3.11% | 9.10% | 11.37% | 17.06% | -9.31% | 28.12% | 5.81% | 22.81% | -12.24% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, NSDVX показывает доходность 7.73%, что значительно выше, чем у VSIIX с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции NSDVX уступали акциям VSIIX по среднегодовой доходности: 6.76% против 10.09% соответственно.
NSDVX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 6.76%
VSIIX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 10.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSDVX и VSIIX
NSDVX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%.
Доходность на риск
NSDVX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск
NSDVX
VSIIX
Сравнение NSDVX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Star Dividend Fund (NSDVX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSDVX | VSIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.92 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.42 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.37 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | 5.63 | -3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSDVX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.92 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.38 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.46 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.43 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между NSDVX и VSIIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSDVX и VSIIX
Дивидендная доходность NSDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности VSIIX в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSDVX North Star Dividend Fund | 3.07% | 3.45% | 7.00% | 2.52% | 6.57% | 3.31% | 1.52% | 2.64% | 6.87% | 2.48% | 4.67% | 3.51% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 1.91% | 1.96% | 1.99% | 2.10% | 2.04% | 1.76% | 1.69% | 2.07% | 2.36% | 1.80% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок NSDVX и VSIIX
Максимальная просадка NSDVX за все время составила -38.64%, что меньше максимальной просадки VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSDVX и VSIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSDVX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.64% | -62.05% | +23.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.48% | -14.16% | +3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.58% | -24.09% | +1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.64% | -45.38% | +6.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | -6.14% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.62% | -8.57% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 3.44% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSDVX и VSIIX
Текущая волатильность для North Star Dividend Fund (NSDVX) составляет 4.22%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что NSDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSDVX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 5.53% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.13% | 11.24% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 20.68% | -3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 19.85% | -3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.66% | 21.83% | -4.17% |