PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NSDVX с RYSEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NSDVX с RYSEX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NSDVX (North Star Dividend Fund) and RYSEX (Royce Special Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, NSDVX returned 7.52%/yr vs 9.18%/yr for RYSEX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. NSDVX charges 1.37%/yr vs 1.20%/yr for RYSEX.

Доходность

Сравнение доходности NSDVX и RYSEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Star Dividend Fund (NSDVX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSDVX показывает доходность 24.84%, что значительно ниже, чем у RYSEX с доходностью 27.51%. За последние 10 лет акции NSDVX уступали акциям RYSEX по среднегодовой доходности: 7.52% против 9.18% соответственно.

NSDVX

1 день
1.94%
1 месяц
6.59%
6 месяцев
18.23%
С начала года
24.84%
1 год
25.70%
3 года*
12.79%
5 лет*
6.59%
10 лет*
7.52%

RYSEX

1 день
3.23%
1 месяц
5.98%
6 месяцев
19.99%
С начала года
27.51%
1 год
35.76%
3 года*
12.27%
5 лет*
9.73%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSDVX и RYSEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSDVX
North Star Dividend Fund		24.84%-1.31%9.25%8.06%-6.36%16.16%6.51%16.13%-12.35%8.27%
RYSEX
Royce Special Equity Fund		27.51%3.66%2.93%12.96%-6.60%22.24%7.43%12.73%-9.96%7.13%

Correlation

The correlation between NSDVX and RYSEX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2013 г.

0.82

The correlation between NSDVX and RYSEX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Star Dividend Fund

Royce Special Equity Fund

Часто сравнивают с NSDVX:
NSDVX с AVALXNSDVX с SSCVXNSDVX с QQQNSDVX с AXVIXNSDVX с VOONSDVX с PCFAXNSDVX с PZVSX
Часто сравнивают с RYSEX:
RYSEX с SQLVRYSEX с WMICXRYSEX с RYVVXRYSEX с PFFDRYSEX с VOORYSEX с VSIAXRYSEX с AVUV

Доходность на риск

NSDVX vs. RYSEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSDVX
Ранг доходности на риск NSDVX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSDVX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSDVX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSDVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSDVX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSDVX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
RYSEX
Ранг доходности на риск RYSEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSEX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSDVX c RYSEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Star Dividend Fund (NSDVX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NSDVXRYSEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.54

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.92

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.45

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

4.47

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.47

14.20

-6.74

NSDVX vs. RYSEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSDVX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYSEX равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSDVX и RYSEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NSDVX и RYSEX

Максимальная просадка NSDVX за все время составила -38.64%, что меньше максимальной просадки RYSEX в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSDVX и RYSEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSDVXRYSEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.64%

-43.25%

+4.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-8.20%

-2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.41%

-23.03%

+6.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

-23.03%

+1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.64%

-32.13%

-6.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-6.33%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.58%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности NSDVX и RYSEX

Текущая волатильность для North Star Dividend Fund (NSDVX) составляет 4.04%, в то время как у Royce Special Equity Fund (RYSEX) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что NSDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSDVXRYSEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

4.46%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

9.68%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

14.47%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

16.41%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

17.39%

+0.35%

Сравнение комиссий NSDVX и RYSEX

NSDVX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии RYSEX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSDVX и RYSEX

Дивидендная доходность NSDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности RYSEX в 9.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSDVX
North Star Dividend Fund		2.68%3.45%7.00%2.52%6.57%3.31%1.52%2.64%6.87%2.48%4.67%3.51%
RYSEX
Royce Special Equity Fund		9.69%12.36%16.35%5.32%12.34%16.53%3.70%11.56%13.11%8.24%7.72%11.68%

Часто задаваемые вопросы

NSDVX and RYSEX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYSEX has higher volatility (4.46%) compared to NSDVX (4.04%). In terms of maximum drawdown, NSDVX dropped -38.64% vs RYSEX's -43.25%.

RYSEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSDVX и RYSEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор