Сравнение NSDVX с RYSEX

С начала года, NSDVX показывает доходность 7.73%, что значительно выше, чем у RYSEX с доходностью 5.06%. За последние 10 лет акции NSDVX уступали акциям RYSEX по среднегодовой доходности: 6.76% против 7.75% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NSDVX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии RYSEX в 1.20%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Star Dividend Fund (NSDVX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NSDVX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа RYSEX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSDVX и RYSEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NSDVX и RYSEX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность NSDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности RYSEX в 11.76%

Максимальная просадка NSDVX за все время составила -38.64%, что меньше максимальной просадки RYSEX в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSDVX и RYSEX.

North Star Dividend Fund (NSDVX) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Royce Special Equity Fund (RYSEX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что NSDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.