Сравнение NRIM с MS
NRIM (Northrim BanCorp, Inc.) and MS (Morgan Stanley) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — NRIM in Banks - Regional, MS in Capital Markets. Over the past 10 years, NRIM returned 19.00%/yr vs 26.23%/yr for MS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRIM и MS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRIM показывает доходность 8.42%, что значительно ниже, чем у MS с доходностью 24.35%. За последние 10 лет акции NRIM уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 19.00% против 26.23% соответственно.
NRIM
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- 12.70%
- 6 месяцев
- -0.52%
- С начала года
- 8.42%
- 1 год
- 23.15%
- 3 года*
- 45.20%
- 5 лет*
- 27.35%
- 10 лет*
- 19.00%
MS
- 1 день
- -4.45%
- 1 месяц
- -1.11%
- 6 месяцев
- 15.44%
- С начала года
- 24.35%
- 1 год
- 59.98%
- 3 года*
- 40.64%
- 5 лет*
- 22.96%
- 10 лет*
- 26.23%
Сравнение доходности по годам NRIM и MS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRIM Northrim BanCorp, Inc. | 8.42% | 40.49% | 41.92% | 10.39% | 30.72% | 32.47% | -7.18% | 20.60% | -0.26% | 10.12% |
MS Morgan Stanley | 24.35% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
Correlation
The correlation between NRIM and MS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 1993 г. | 0.21 |
The correlation between NRIM and MS shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NRIM:
$633.53M
MS:
$344.43B
NRIM:
$2.88
MS:
$11.41
NRIM:
9.88
MS:
19.13
NRIM:
0.42
MS:
1.80
NRIM:
2.77
MS:
2.89
NRIM:
1.91
MS:
3.33
NRIM:
$231.67M
MS:
$120.22B
NRIM:
$150.57M
MS:
$69.72B
NRIM:
$85.22M
MS:
$27.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRIM vs. MS — Ранг доходности на риск
NRIM
MS
Сравнение NRIM c MS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northrim BanCorp, Inc. (NRIM) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRIM | MS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.37 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 3.20 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | 10.40 | -8.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRIM и MS
Максимальная просадка NRIM за все время составила -74.58%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRIM и MS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRIM | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.58% | -88.12% | +13.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.94% | -18.83% | -6.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.94% | -29.24% | +4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.20% | -32.38% | -4.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.04% | -51.33% | -2.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.06% | -4.45% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.28% | -33.61% | +16.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.18% | 5.79% | +7.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRIM и MS
Текущая волатильность для Northrim BanCorp, Inc. (NRIM) составляет 7.79%, в то время как у Morgan Stanley (MS) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что NRIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRIM | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 9.68% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.22% | 22.76% | +4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.38% | 27.07% | +8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.44% | 28.79% | +4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.38% | 31.31% | +6.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRIM и MS
Дивидендная доходность NRIM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности MS в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 1.83% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
NRIM Northrim BanCorp, Inc. | 2.25% | 2.41% | 3.16% | 4.20% | 3.34% | 3.45% | 4.06% | 3.29% | 3.10% | 2.54% | 2.47% | 2.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRIM и MS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northrim BanCorp, Inc. и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRIM и MS
NRIM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Northrim BanCorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 44.90M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
NRIM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Northrim BanCorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.88M при выручке в 44.90M, что соответствует операционной рентабельности 33.1%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
NRIM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Northrim BanCorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.68M при выручке в 44.90M, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
Часто задаваемые вопросы
NRIM and MS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MS has higher volatility (9.68%) compared to NRIM (7.79%). In terms of maximum drawdown, NRIM dropped -74.58% vs MS's -88.12%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRIM и MS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор