Сравнение NRIM с MS
NRIM (Northrim BanCorp, Inc.) and MS (Morgan Stanley) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — NRIM in Banks - Regional, MS in Capital Markets. Over the past 10 years, NRIM returned 19.33%/yr vs 27.71%/yr for MS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRIM и MS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRIM показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у MS с доходностью 21.88%. За последние 10 лет акции NRIM уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 19.33% против 27.71% соответственно.
NRIM
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 10.81%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- 21.30%
- 3 года*
- 40.66%
- 5 лет*
- 22.95%
- 10 лет*
- 19.33%
MS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 11.18%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 21.28%
- 1 год
- 69.28%
- 3 года*
- 38.69%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 27.71%
Сравнение доходности по годам NRIM и MS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRIM Northrim BanCorp, Inc. | -1.78% | 40.49% | 41.92% | 10.39% | 30.72% | 32.47% | -7.18% | 20.60% | -0.26% | 10.12% |
MS Morgan Stanley | 21.88% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
Correlation
The correlation between NRIM and MS is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 1993 г. | 0.21 |
The correlation between NRIM and MS shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NRIM:
$582.51M
MS:
$340.97B
NRIM:
$2.89
MS:
$11.41
NRIM:
8.94
MS:
18.75
NRIM:
0.38
MS:
1.76
NRIM:
2.51
MS:
2.84
NRIM:
1.73
MS:
3.26
NRIM:
$231.67M
MS:
$120.22B
NRIM:
$150.57M
MS:
$69.72B
NRIM:
$85.22M
MS:
$27.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRIM vs. MS — Ранг доходности на риск
NRIM
MS
Сравнение NRIM c MS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northrim BanCorp, Inc. (NRIM) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRIM | MS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.43 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 3.53 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 11.65 | -10.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRIM и MS
Максимальная просадка NRIM за все время составила -74.58%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRIM и MS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRIM | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.58% | -88.12% | +13.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.94% | -18.83% | -6.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.94% | -29.24% | +4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.20% | -32.38% | -4.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.04% | -51.33% | -2.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.18% | -1.94% | -10.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.31% | -33.69% | +16.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.35% | 5.70% | +7.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRIM и MS
Текущая волатильность для Northrim BanCorp, Inc. (NRIM) составляет 7.48%, в то время как у Morgan Stanley (MS) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что NRIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRIM | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 8.62% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.00% | 21.46% | +5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.58% | 25.81% | +9.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.44% | 28.75% | +4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 31.51% | +5.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRIM и MS
Дивидендная доходность NRIM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности MS в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 1.87% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
NRIM Northrim BanCorp, Inc. | 2.48% | 2.41% | 3.16% | 4.20% | 3.34% | 3.45% | 4.06% | 3.29% | 3.10% | 2.54% | 2.47% | 2.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRIM и MS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northrim BanCorp, Inc. и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRIM и MS
NRIM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrim BanCorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 44.90M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
NRIM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrim BanCorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.88M при выручке в 44.90M, что соответствует операционной рентабельности 33.1%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
NRIM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrim BanCorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.68M при выручке в 44.90M, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
Часто задаваемые вопросы
NRIM and MS have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MS has higher volatility (8.62%) compared to NRIM (7.48%). In terms of maximum drawdown, NRIM dropped -74.58% vs MS's -88.12%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRIM и MS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор