PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NRIM с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NRIMSCHD
Дох-ть с нач. г.35.89%17.75%
Дох-ть за 1 год83.38%31.70%
Дох-ть за 3 года23.92%7.26%
Дох-ть за 5 лет19.07%12.80%
Дох-ть за 10 лет14.10%11.72%
Коэф-т Шарпа1.962.67
Коэф-т Сортино2.803.84
Коэф-т Омега1.341.47
Коэф-т Кальмара3.412.80
Коэф-т Мартина7.2214.83
Индекс Язвы11.18%2.04%
Дневная вол-ть41.12%11.32%
Макс. просадка-74.59%-33.37%
Текущая просадка-3.29%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между NRIM и SCHD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NRIM и SCHD

С начала года, NRIM показывает доходность 35.89%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 17.75%. За последние 10 лет акции NRIM превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 14.10% против 11.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
48.37%
12.17%
NRIM
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NRIM c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northrim BanCorp, Inc. (NRIM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NRIM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NRIM, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NRIM, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NRIM, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NRIM, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NRIM, с текущим значением в 7.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.22
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 14.83, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0014.83

Сравнение коэффициента Шарпа NRIM и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа NRIM на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRIM и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.96
2.67
NRIM
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRIM и SCHD

Дивидендная доходность NRIM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности SCHD в 3.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NRIM
Northrim BanCorp, Inc.
3.24%4.20%3.34%3.45%4.06%3.29%3.10%2.54%2.47%2.78%2.67%2.44%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.36%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок NRIM и SCHD

Максимальная просадка NRIM за все время составила -74.59%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRIM и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.29%
0
NRIM
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности NRIM и SCHD

Northrim BanCorp, Inc. (NRIM) имеет более высокую волатильность в 19.31% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что NRIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.31%
3.57%
NRIM
SCHD