PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NRIM с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NRIM и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northrim BanCorp, Inc. (NRIM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
50.82%
10.83%
NRIM
SCHD

Доходность по периодам

С начала года, NRIM показывает доходность 46.56%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 16.58%. За последние 10 лет акции NRIM превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 15.63% против 11.44% соответственно.


NRIM

С начала года

46.56%

1 месяц

13.68%

6 месяцев

51.18%

1 год

78.09%

5 лет (среднегодовая)

21.48%

10 лет (среднегодовая)

15.63%

SCHD

С начала года

16.58%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

10.53%

1 год

26.04%

5 лет (среднегодовая)

12.78%

10 лет (среднегодовая)

11.44%

Основные характеристики


NRIMSCHD
Коэф-т Шарпа1.912.41
Коэф-т Сортино2.723.46
Коэф-т Омега1.331.42
Коэф-т Кальмара3.293.46
Коэф-т Мартина6.9613.08
Индекс Язвы11.18%2.04%
Дневная вол-ть40.76%11.08%
Макс. просадка-74.59%-33.37%
Текущая просадка-4.21%-1.27%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между NRIM и SCHD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NRIM c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northrim BanCorp, Inc. (NRIM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NRIM, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.912.41
Коэффициент Сортино NRIM, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.723.46
Коэффициент Омега NRIM, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.331.42
Коэффициент Кальмара NRIM, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.293.46
Коэффициент Мартина NRIM, с текущим значением в 6.96, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.9613.08
NRIM
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа NRIM на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRIM и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.91
2.41
NRIM
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRIM и SCHD

Дивидендная доходность NRIM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности SCHD в 3.39%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NRIM
Northrim BanCorp, Inc.
3.01%4.20%3.34%3.45%4.06%3.29%3.10%2.54%2.47%2.78%2.67%2.44%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.39%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок NRIM и SCHD

Максимальная просадка NRIM за все время составила -74.59%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRIM и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.21%
-1.27%
NRIM
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности NRIM и SCHD

Northrim BanCorp, Inc. (NRIM) имеет более высокую волатильность в 19.78% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что NRIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.78%
3.60%
NRIM
SCHD