PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NRIM с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NRIMVOO
Дох-ть с нач. г.47.65%26.94%
Дох-ть за 1 год77.29%35.06%
Дох-ть за 3 года26.31%10.23%
Дох-ть за 5 лет21.08%15.77%
Дох-ть за 10 лет15.11%13.41%
Коэф-т Шарпа2.243.08
Коэф-т Сортино3.074.09
Коэф-т Омега1.371.58
Коэф-т Кальмара3.904.46
Коэф-т Мартина8.2620.36
Индекс Язвы11.18%1.85%
Дневная вол-ть41.25%12.23%
Макс. просадка-74.59%-33.99%
Текущая просадка0.00%-0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между NRIM и VOO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NRIM и VOO

С начала года, NRIM показывает доходность 47.65%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 26.94%. За последние 10 лет акции NRIM превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.11% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
47.79%
13.51%
NRIM
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NRIM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northrim BanCorp, Inc. (NRIM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NRIM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NRIM, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NRIM, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NRIM, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NRIM, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NRIM, с текущим значением в 8.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.26
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 20.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.36

Сравнение коэффициента Шарпа NRIM и VOO

Показатель коэффициента Шарпа NRIM на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRIM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.24
3.08
NRIM
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRIM и VOO

Дивидендная доходность NRIM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности VOO в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NRIM
Northrim BanCorp, Inc.
2.99%4.20%3.34%3.45%4.06%3.29%3.10%2.54%2.47%2.78%2.67%2.44%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок NRIM и VOO

Максимальная просадка NRIM за все время составила -74.59%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRIM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.25%
NRIM
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности NRIM и VOO

Northrim BanCorp, Inc. (NRIM) имеет более высокую волатильность в 19.33% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что NRIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.33%
3.78%
NRIM
VOO