Сравнение NRIM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northrim BanCorp, Inc. (NRIM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности NRIM и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NRIM и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRIM Northrim BanCorp, Inc. | -11.44% | 40.49% | 41.92% | 10.39% | 30.72% | 32.47% | -7.18% | 20.60% | -0.26% | 10.12% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, NRIM показывает доходность -11.44%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции NRIM превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 19.13% против 14.14% соответственно.
NRIM
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -11.44%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- 29.95%
- 3 года*
- 30.62%
- 5 лет*
- 21.09%
- 10 лет*
- 19.13%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRIM vs. VOO — Ранг доходности на риск
NRIM
VOO
Сравнение NRIM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northrim BanCorp, Inc. (NRIM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRIM | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.01 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.53 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.55 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 7.31 | -4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRIM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.01 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.71 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.79 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.83 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между NRIM и VOO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRIM и VOO
Дивидендная доходность NRIM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRIM Northrim BanCorp, Inc. | 2.73% | 2.41% | 3.16% | 4.20% | 3.34% | 3.45% | 4.06% | 3.29% | 3.10% | 2.54% | 2.47% | 2.78% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок NRIM и VOO
Максимальная просадка NRIM за все время составила -74.58%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRIM и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| NRIM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.58% | -33.99% | -40.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.94% | -11.98% | -12.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.20% | -24.52% | -12.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.04% | -33.99% | -20.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.82% | -5.55% | -15.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.31% | -3.72% | -13.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.04% | 2.55% | +8.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRIM и VOO
Northrim BanCorp, Inc. (NRIM) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что NRIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NRIM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 5.34% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.25% | 9.47% | +19.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.27% | 18.11% | +18.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.42% | 16.82% | +16.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.37% | 17.99% | +19.38% |