PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NRIM с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NRIM и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northrim BanCorp, Inc. (NRIM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
754.71%
606.06%
NRIM
VOO

Доходность по периодам

С начала года, NRIM показывает доходность 59.88%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 26.58%. За последние 10 лет акции NRIM превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.44% против 13.22% соответственно.


NRIM

С начала года

59.88%

1 месяц

28.22%

6 месяцев

67.79%

1 год

88.30%

5 лет (среднегодовая)

23.81%

10 лет (среднегодовая)

16.44%

VOO

С начала года

26.58%

1 месяц

3.05%

6 месяцев

13.23%

1 год

32.77%

5 лет (среднегодовая)

15.74%

10 лет (среднегодовая)

13.22%

Основные характеристики


NRIMVOO
Коэф-т Шарпа2.162.69
Коэф-т Сортино2.963.59
Коэф-т Омега1.361.50
Коэф-т Кальмара3.733.88
Коэф-т Мартина7.8917.58
Индекс Язвы11.18%1.86%
Дневная вол-ть40.82%12.19%
Макс. просадка-74.59%-33.99%
Текущая просадка0.00%-0.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между NRIM и VOO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NRIM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northrim BanCorp, Inc. (NRIM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NRIM, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.162.69
Коэффициент Сортино NRIM, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.963.59
Коэффициент Омега NRIM, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.361.50
Коэффициент Кальмара NRIM, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.733.88
Коэффициент Мартина NRIM, с текущим значением в 7.89, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.8917.58
NRIM
VOO

Показатель коэффициента Шарпа NRIM на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRIM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.16
2.69
NRIM
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRIM и VOO

Дивидендная доходность NRIM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности VOO в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NRIM
Northrim BanCorp, Inc.
2.76%4.20%3.34%3.45%4.06%3.29%3.10%2.54%2.47%2.78%2.67%2.44%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок NRIM и VOO

Максимальная просадка NRIM за все время составила -74.59%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRIM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.53%
NRIM
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности NRIM и VOO

Northrim BanCorp, Inc. (NRIM) имеет более высокую волатильность в 18.71% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что NRIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.71%
3.99%
NRIM
VOO