PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NRIM с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности NRIM и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northrim BanCorp, Inc. (NRIM) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
51.47%
13.15%
NRIM
BRK-B

Доходность по периодам

С начала года, NRIM показывает доходность 47.19%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 31.46%. За последние 10 лет акции NRIM превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 15.67% против 12.35% соответственно.


NRIM

С начала года

47.19%

1 месяц

14.17%

6 месяцев

51.47%

1 год

71.65%

5 лет (среднегодовая)

21.67%

10 лет (среднегодовая)

15.67%

BRK-B

С начала года

31.46%

1 месяц

0.87%

6 месяцев

13.15%

1 год

29.76%

5 лет (среднегодовая)

16.76%

10 лет (среднегодовая)

12.35%

Фундаментальные показатели


NRIMBRK-B
Рыночная капитализация$435.53M$1.01T
EPS$5.86$49.47
Цена/прибыль13.519.55
PEG коэффициент0.0010.06
Общая выручка (12 мес.)$164.75M$315.76B
Валовая прибыль (12 мес.)$147.25M$66.19B
EBITDA (12 мес.)$16.99M$149.77B

Основные характеристики


NRIMBRK-B
Коэф-т Шарпа1.942.14
Коэф-т Сортино2.743.01
Коэф-т Омега1.331.38
Коэф-т Кальмара3.334.04
Коэф-т Мартина7.0510.54
Индекс Язвы11.18%2.91%
Дневная вол-ть40.68%14.33%
Макс. просадка-74.59%-53.86%
Текущая просадка-3.80%-2.03%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между NRIM и BRK-B составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NRIM c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northrim BanCorp, Inc. (NRIM) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NRIM, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.942.14
Коэффициент Сортино NRIM, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.743.01
Коэффициент Омега NRIM, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.331.38
Коэффициент Кальмара NRIM, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.334.04
Коэффициент Мартина NRIM, с текущим значением в 7.05, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.0510.54
NRIM
BRK-B

Показатель коэффициента Шарпа NRIM на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-B равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRIM и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.94
2.14
NRIM
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRIM и BRK-B

Дивидендная доходность NRIM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NRIM
Northrim BanCorp, Inc.
2.99%4.20%3.34%3.45%4.06%3.29%3.10%2.54%2.47%2.78%2.67%2.44%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NRIM и BRK-B

Максимальная просадка NRIM за все время составила -74.59%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRIM и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.80%
-2.03%
NRIM
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности NRIM и BRK-B

Northrim BanCorp, Inc. (NRIM) имеет более высокую волатильность в 18.97% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что NRIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.97%
6.67%
NRIM
BRK-B

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NRIM и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northrim BanCorp, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию