PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NRIM с NOBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NRIM и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northrim BanCorp, Inc. (NRIM) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
57.53%
8.70%
NRIM
NOBL

Доходность по периодам

С начала года, NRIM показывает доходность 47.79%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 11.99%. За последние 10 лет акции NRIM превзошли акции NOBL по среднегодовой доходности: 15.71% против 10.01% соответственно.


NRIM

С начала года

47.79%

1 месяц

20.20%

6 месяцев

53.20%

1 год

73.32%

5 лет (среднегодовая)

21.92%

10 лет (среднегодовая)

15.71%

NOBL

С начала года

11.99%

1 месяц

-1.89%

6 месяцев

7.08%

1 год

19.11%

5 лет (среднегодовая)

9.61%

10 лет (среднегодовая)

10.01%

Основные характеристики


NRIMNOBL
Коэф-т Шарпа1.791.89
Коэф-т Сортино2.592.66
Коэф-т Омега1.311.33
Коэф-т Кальмара3.062.88
Коэф-т Мартина6.478.45
Индекс Язвы11.18%2.28%
Дневная вол-ть40.49%10.20%
Макс. просадка-74.59%-35.43%
Текущая просадка-3.41%-2.67%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между NRIM и NOBL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NRIM c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northrim BanCorp, Inc. (NRIM) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NRIM, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.791.89
Коэффициент Сортино NRIM, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.592.66
Коэффициент Омега NRIM, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.311.33
Коэффициент Кальмара NRIM, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.062.88
Коэффициент Мартина NRIM, с текущим значением в 6.47, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.478.45
NRIM
NOBL

Показатель коэффициента Шарпа NRIM на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOBL равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRIM и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.79
1.89
NRIM
NOBL

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRIM и NOBL

Дивидендная доходность NRIM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности NOBL в 2.01%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NRIM
Northrim BanCorp, Inc.
2.98%4.20%3.34%3.45%4.06%3.29%3.10%2.54%2.47%2.78%2.67%2.44%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
2.01%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%1.60%0.30%

Просадки

Сравнение просадок NRIM и NOBL

Максимальная просадка NRIM за все время составила -74.59%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRIM и NOBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.41%
-2.67%
NRIM
NOBL

Волатильность

Сравнение волатильности NRIM и NOBL

Northrim BanCorp, Inc. (NRIM) имеет более высокую волатильность в 18.94% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что NRIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.94%
2.87%
NRIM
NOBL