PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NRIM с NOBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NRIMNOBL
Дох-ть с нач. г.35.89%13.49%
Дох-ть за 1 год83.38%25.68%
Дох-ть за 3 года23.92%5.81%
Дох-ть за 5 лет19.07%9.92%
Дох-ть за 10 лет14.10%10.34%
Коэф-т Шарпа1.962.37
Коэф-т Сортино2.803.35
Коэф-т Омега1.341.42
Коэф-т Кальмара3.412.37
Коэф-т Мартина7.2210.96
Индекс Язвы11.18%2.25%
Дневная вол-ть41.12%10.40%
Макс. просадка-74.59%-35.43%
Текущая просадка-3.29%-1.36%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между NRIM и NOBL составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NRIM и NOBL

С начала года, NRIM показывает доходность 35.89%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции NRIM превзошли акции NOBL по среднегодовой доходности: 14.10% против 10.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
48.37%
7.87%
NRIM
NOBL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NRIM c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northrim BanCorp, Inc. (NRIM) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NRIM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NRIM, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NRIM, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NRIM, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NRIM, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NRIM, с текущим значением в 7.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.22
NOBL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NOBL, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NOBL, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NOBL, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NOBL, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NOBL, с текущим значением в 10.96, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.96

Сравнение коэффициента Шарпа NRIM и NOBL

Показатель коэффициента Шарпа NRIM на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOBL равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRIM и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.96
2.37
NRIM
NOBL

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRIM и NOBL

Дивидендная доходность NRIM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности NOBL в 1.99%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NRIM
Northrim BanCorp, Inc.
3.24%4.20%3.34%3.45%4.06%3.29%3.10%2.54%2.47%2.78%2.67%2.44%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
1.99%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%1.60%0.30%

Просадки

Сравнение просадок NRIM и NOBL

Максимальная просадка NRIM за все время составила -74.59%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRIM и NOBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.29%
-1.36%
NRIM
NOBL

Волатильность

Сравнение волатильности NRIM и NOBL

Northrim BanCorp, Inc. (NRIM) имеет более высокую волатильность в 19.31% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что NRIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.31%
3.07%
NRIM
NOBL