Сравнение NRIM с XAR
NRIM (Northrim BanCorp, Inc.) is a stock, while XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. Over the past 10 years, NRIM returned 18.11%/yr vs 18.17%/yr for XAR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRIM и XAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRIM показывает доходность -6.15%, что значительно ниже, чем у XAR с доходностью 16.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NRIM имеют среднегодовую доходность 18.11%, а акции XAR немного впереди с 18.17%.
NRIM
- 1 день
- 4.55%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- -6.15%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 40.84%
- 5 лет*
- 21.96%
- 10 лет*
- 18.11%
XAR
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- 9.87%
- С начала года
- 16.29%
- 6 месяцев
- 20.13%
- 1 год
- 44.15%
- 3 года*
- 35.55%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 18.17%
Сравнение доходности по годам NRIM и XAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRIM Northrim BanCorp, Inc. | -6.15% | 40.49% | 41.92% | 10.39% | 30.72% | 32.47% | -7.18% | 20.60% | -0.26% | 10.12% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 16.29% | 46.15% | 23.32% | 23.79% | -5.02% | 2.31% | 6.18% | 39.33% | -4.58% | 33.00% |
Correlation
The correlation between NRIM and XAR is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2011 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRIM vs. XAR — Ранг доходности на риск
NRIM
XAR
Сравнение NRIM c XAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northrim BanCorp, Inc. (NRIM) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRIM | XAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.27 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 2.58 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | 7.31 | -6.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRIM | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.65 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.72 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.74 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.85 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок NRIM и XAR
Максимальная просадка NRIM за все время составила -74.58%, что больше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRIM и XAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRIM | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.58% | -46.37% | -28.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.94% | -17.22% | -7.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.94% | -19.73% | -5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.20% | -32.40% | -4.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.04% | -46.37% | -7.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.08% | -4.17% | -11.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.31% | -6.78% | -10.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.16% | 6.05% | +7.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRIM и XAR
Текущая волатильность для Northrim BanCorp, Inc. (NRIM) составляет 8.38%, в то время как у SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что NRIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRIM | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 9.76% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.92% | 22.50% | +5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.62% | 26.90% | +8.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.46% | 23.43% | +10.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.52% | 24.63% | +12.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRIM и XAR
Дивидендная доходность NRIM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности XAR в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRIM Northrim BanCorp, Inc. | 2.58% | 2.41% | 3.16% | 4.20% | 3.34% | 3.45% | 4.06% | 3.29% | 3.10% | 2.54% | 2.47% | 2.78% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.31% | 0.40% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% |
Часто задаваемые вопросы
NRIM and XAR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XAR has higher volatility (9.76%) compared to NRIM (8.38%). In terms of maximum drawdown, NRIM dropped -74.58% vs XAR's -46.37%.
XAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRIM и XAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор