PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRIM с XAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NRIM с XAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northrim BanCorp, Inc. (NRIM) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR).

XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности NRIM и XAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northrim BanCorp, Inc. (NRIM) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NRIM и XAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NRIM
Northrim BanCorp, Inc.		-11.44%40.49%41.92%10.39%30.72%32.47%-7.18%20.60%-0.26%10.12%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		7.80%46.15%23.32%23.79%-5.02%2.31%6.18%39.33%-4.58%33.00%

Доходность по периодам

С начала года, NRIM показывает доходность -11.44%, что значительно ниже, чем у XAR с доходностью 7.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NRIM имеют среднегодовую доходность 19.13%, а акции XAR немного отстают с 18.34%.

NRIM

1 день
2.32%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-11.44%
6 месяцев
10.61%
1 год
29.95%
3 года*
30.62%
5 лет*
21.09%
10 лет*
19.13%

XAR

1 день
2.35%
1 месяц
-10.28%
С начала года
7.80%
6 месяцев
10.02%
1 год
61.14%
3 года*
31.26%
5 лет*
16.10%
10 лет*
18.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northrim BanCorp, Inc.

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с NRIM:
NRIM с BRK-BNRIM с GSNRIM с MSNRIM с VOONRIM с UNTYNRIM с NOBLNRIM с SCHD
Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с FSDAXXAR с UFOXAR с DFEN

Доходность на риск

NRIM vs. XAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRIM
Ранг доходности на риск NRIM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRIM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRIM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRIM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRIM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRIM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRIM c XAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northrim BanCorp, Inc. (NRIM) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRIMXARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

2.17

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

2.84

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.36

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

3.62

-2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.84

12.65

-9.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRIM vs. XAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRIM на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа XAR равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRIM и XAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRIMXARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.17

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.71

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.76

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.84

-0.56

Корреляция

Корреляция между NRIM и XAR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRIM и XAR

Дивидендная доходность NRIM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности XAR в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRIM
Northrim BanCorp, Inc.		2.73%2.41%3.16%4.20%3.34%3.45%4.06%3.29%3.10%2.54%2.47%2.78%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.34%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Просадки

Сравнение просадок NRIM и XAR

Максимальная просадка NRIM за все время составила -74.58%, что больше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRIM и XAR.

Загрузка...

Показатели просадок

NRIMXARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.58%

-46.37%

-28.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.94%

-17.22%

-7.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.20%

-32.40%

-4.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.04%

-46.37%

-7.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.82%

-11.16%

-9.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.31%

-6.76%

-10.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.04%

4.93%

+6.11%

Волатильность

Сравнение волатильности NRIM и XAR

Текущая волатильность для Northrim BanCorp, Inc. (NRIM) составляет 7.09%, в то время как у SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что NRIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NRIMXARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

10.57%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.25%

21.39%

+7.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.27%

28.34%

+7.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.42%

22.93%

+10.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.37%

24.35%

+13.02%