PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NRIM с XAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NRIM и XAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northrim BanCorp, Inc. (NRIM) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
51.18%
14.23%
NRIM
XAR

Доходность по периодам

С начала года, NRIM показывает доходность 46.56%, что значительно выше, чем у XAR с доходностью 22.31%. За последние 10 лет акции NRIM превзошли акции XAR по среднегодовой доходности: 15.63% против 13.13% соответственно.


NRIM

С начала года

46.56%

1 месяц

13.68%

6 месяцев

51.18%

1 год

78.09%

5 лет (среднегодовая)

21.48%

10 лет (среднегодовая)

15.63%

XAR

С начала года

22.31%

1 месяц

1.26%

6 месяцев

14.23%

1 год

33.42%

5 лет (среднегодовая)

8.75%

10 лет (среднегодовая)

13.13%

Основные характеристики


NRIMXAR
Коэф-т Шарпа1.911.98
Коэф-т Сортино2.722.70
Коэф-т Омега1.331.34
Коэф-т Кальмара3.294.33
Коэф-т Мартина6.9612.14
Индекс Язвы11.18%2.79%
Дневная вол-ть40.76%17.12%
Макс. просадка-74.59%-46.37%
Текущая просадка-4.21%-3.68%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между NRIM и XAR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NRIM c XAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northrim BanCorp, Inc. (NRIM) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NRIM, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.911.98
Коэффициент Сортино NRIM, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.722.70
Коэффициент Омега NRIM, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.331.34
Коэффициент Кальмара NRIM, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.294.33
Коэффициент Мартина NRIM, с текущим значением в 6.96, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.9612.14
NRIM
XAR

Показатель коэффициента Шарпа NRIM на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAR равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRIM и XAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.91
1.98
NRIM
XAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRIM и XAR

Дивидендная доходность NRIM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности XAR в 0.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NRIM
Northrim BanCorp, Inc.
3.01%4.20%3.34%3.45%4.06%3.29%3.10%2.54%2.47%2.78%2.67%2.44%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
0.53%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.10%2.31%1.07%1.96%

Просадки

Сравнение просадок NRIM и XAR

Максимальная просадка NRIM за все время составила -74.59%, что больше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRIM и XAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.21%
-3.68%
NRIM
XAR

Волатильность

Сравнение волатильности NRIM и XAR

Northrim BanCorp, Inc. (NRIM) имеет более высокую волатильность в 19.78% по сравнению с SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что NRIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.78%
7.91%
NRIM
XAR