PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NRIM с XAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NRIMXAR
Дох-ть с нач. г.35.89%24.88%
Дох-ть за 1 год83.38%41.58%
Дох-ть за 3 года23.92%11.04%
Дох-ть за 5 лет19.07%9.66%
Дох-ть за 10 лет14.10%13.56%
Коэф-т Шарпа1.962.53
Коэф-т Сортино2.803.40
Коэф-т Омега1.341.43
Коэф-т Кальмара3.413.76
Коэф-т Мартина7.2215.40
Индекс Язвы11.18%2.76%
Дневная вол-ть41.12%16.83%
Макс. просадка-74.59%-46.37%
Текущая просадка-3.29%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между NRIM и XAR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NRIM и XAR

С начала года, NRIM показывает доходность 35.89%, что значительно выше, чем у XAR с доходностью 24.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NRIM имеют среднегодовую доходность 14.10%, а акции XAR немного отстают с 13.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
504.74%
679.88%
NRIM
XAR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NRIM c XAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northrim BanCorp, Inc. (NRIM) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NRIM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NRIM, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NRIM, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NRIM, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NRIM, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NRIM, с текущим значением в 7.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.22
XAR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XAR, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XAR, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XAR, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XAR, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XAR, с текущим значением в 15.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0015.40

Сравнение коэффициента Шарпа NRIM и XAR

Показатель коэффициента Шарпа NRIM на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAR равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRIM и XAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.96
2.53
NRIM
XAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRIM и XAR

Дивидендная доходность NRIM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности XAR в 0.52%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NRIM
Northrim BanCorp, Inc.
3.24%4.20%3.34%3.45%4.06%3.29%3.10%2.54%2.47%2.78%2.67%2.44%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
0.52%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.10%2.31%1.07%1.96%

Просадки

Сравнение просадок NRIM и XAR

Максимальная просадка NRIM за все время составила -74.59%, что больше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRIM и XAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.29%
0
NRIM
XAR

Волатильность

Сравнение волатильности NRIM и XAR

Northrim BanCorp, Inc. (NRIM) имеет более высокую волатильность в 19.31% по сравнению с SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что NRIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.31%
7.10%
NRIM
XAR