Сравнение NRIM с GS
NRIM (Northrim BanCorp, Inc.) and GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — NRIM in Banks - Regional, GS in Capital Markets. Over the past 10 years, NRIM returned 19.00%/yr vs 23.48%/yr for GS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRIM и GS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRIM показывает доходность 8.42%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 25.83%. За последние 10 лет акции NRIM уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 19.00% против 23.48% соответственно.
NRIM
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- 12.70%
- 6 месяцев
- -0.52%
- С начала года
- 8.42%
- 1 год
- 23.15%
- 3 года*
- 45.20%
- 5 лет*
- 27.35%
- 10 лет*
- 19.00%
GS
- 1 день
- -4.91%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 13.34%
- С начала года
- 25.83%
- 1 год
- 57.66%
- 3 года*
- 53.14%
- 5 лет*
- 27.65%
- 10 лет*
- 23.48%
Сравнение доходности по годам NRIM и GS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRIM Northrim BanCorp, Inc. | 8.42% | 40.49% | 41.92% | 10.39% | 30.72% | 32.47% | -7.18% | 20.60% | -0.26% | 10.12% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 25.83% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
Correlation
The correlation between NRIM and GS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 1999 г. | 0.26 |
The correlation between NRIM and GS shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NRIM:
$633.53M
GS:
$323.17B
NRIM:
$2.88
GS:
$67.36
NRIM:
9.88
GS:
16.26
NRIM:
0.42
GS:
2.10
NRIM:
2.77
GS:
2.89
NRIM:
1.91
GS:
2.00
NRIM:
$231.67M
GS:
$117.94B
NRIM:
$150.57M
GS:
$67.57B
NRIM:
$85.22M
GS:
$31.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRIM vs. GS — Ранг доходности на риск
NRIM
GS
Сравнение NRIM c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northrim BanCorp, Inc. (NRIM) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRIM | GS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.33 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 2.98 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | 9.65 | -7.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRIM и GS
Максимальная просадка NRIM за все время составила -74.58%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRIM и GS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRIM | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.58% | -78.84% | +4.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.94% | -19.42% | -5.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.94% | -30.90% | +5.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.20% | -32.84% | -4.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.04% | -48.75% | -5.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.06% | -4.91% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.28% | -22.59% | +5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.18% | 5.99% | +7.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRIM и GS
Текущая волатильность для Northrim BanCorp, Inc. (NRIM) составляет 7.79%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что NRIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRIM | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 12.57% | -4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.22% | 25.40% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.38% | 30.43% | +4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.44% | 28.42% | +5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.38% | 29.95% | +7.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRIM и GS
Дивидендная доходность NRIM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности GS в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.55% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
NRIM Northrim BanCorp, Inc. | 2.25% | 2.41% | 3.16% | 4.20% | 3.34% | 3.45% | 4.06% | 3.29% | 3.10% | 2.54% | 2.47% | 2.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRIM и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northrim BanCorp, Inc. и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRIM и GS
NRIM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Northrim BanCorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 44.90M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.24B при выручке в 38.43B, что соответствует валовой рентабельности в 52.7%.
NRIM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Northrim BanCorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.88M при выручке в 44.90M, что соответствует операционной рентабельности 33.1%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.52B при выручке в 38.43B, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.
NRIM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Northrim BanCorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.68M при выручке в 44.90M, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.63B при выручке в 38.43B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
NRIM and GS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (12.57%) compared to NRIM (7.79%). In terms of maximum drawdown, NRIM dropped -74.58% vs GS's -78.84%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRIM и GS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор