Сравнение NRGU с EXP
NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) is Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while EXP (Eagle Materials Inc.) is a stock. Over the past year, NRGU returned 156.47% vs 6.27% for EXP. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRGU и EXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRGU показывает доходность 111.49%, что значительно выше, чем у EXP с доходностью 3.06%.
NRGU
- 1 день
- -6.40%
- 1 месяц
- 4.99%
- С начала года
- 111.49%
- 6 месяцев
- 82.61%
- 1 год
- 156.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EXP
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- -3.98%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение доходности по годам NRGU и EXP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 111.49% | -33.00% |
EXP Eagle Materials Inc. | 3.06% | -10.86% |
Correlation
The correlation between NRGU and EXP is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.13 |
The correlation between NRGU and EXP shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRGU vs. EXP — Ранг доходности на риск
NRGU
EXP
Сравнение NRGU c EXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и Eagle Materials Inc. (EXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRGU | EXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.06 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 0.22 | +3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | 0.56 | +9.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRGU | EXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 0.19 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.38 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок NRGU и EXP
Максимальная просадка NRGU за все время составила -57.50%, что меньше максимальной просадки EXP в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU и EXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRGU | EXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.50% | -79.52% | +22.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.95% | -28.31% | -11.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -44.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.06% | -32.07% | +5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.41% | -24.01% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.10% | 11.12% | +4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGU и EXP
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) имеет более высокую волатильность в 26.47% по сравнению с Eagle Materials Inc. (EXP) с волатильностью 8.95%. Это указывает на то, что NRGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRGU | EXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.47% | 8.95% | +17.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.54% | 24.71% | +36.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.00% | 33.57% | +41.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.08% | 32.62% | +56.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.08% | 35.96% | +53.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGU и EXP
NRGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXP Eagle Materials Inc. | 0.47% | 0.48% | 0.41% | 0.49% | 0.75% | 0.45% | 0.10% | 0.44% | 0.66% | 0.35% | 0.41% | 0.66% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NRGU and EXP have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGU has higher volatility (26.47%) compared to EXP (8.95%). In terms of maximum drawdown, NRGU dropped -57.50% vs EXP's -79.52%.
NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRGU и EXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор