PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EXP с BLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EXP с BLD

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle Materials Inc. (EXP) и TopBuild Corp. (BLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXP или BLD.

Корреляция

Корреляция между EXP и BLD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EXP и BLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Materials Inc. (EXP) и TopBuild Corp. (BLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
203.32%
998.85%
EXP
BLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXP:

-0.38

BLD:

-0.58

Коэф-т Сортино

EXP:

-0.34

BLD:

-0.64

Коэф-т Омега

EXP:

0.96

BLD:

0.92

Коэф-т Кальмара

EXP:

-0.38

BLD:

-0.59

Коэф-т Мартина

EXP:

-0.76

BLD:

-1.02

Индекс Язвы

EXP:

17.51%

BLD:

24.41%

Дневная вол-ть

EXP:

34.67%

BLD:

42.71%

Макс. просадка

EXP:

-79.52%

BLD:

-52.26%

Текущая просадка

EXP:

-30.43%

BLD:

-38.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXP:

$7.37B

BLD:

$8.84B

EPS

EXP:

$13.99

BLD:

$20.29

Коэффициент P/E

EXP:

15.65

BLD:

14.62

Коэффициент PEG

EXP:

2.51

BLD:

0.00

Коэффициент P/S

EXP:

3.25

BLD:

1.66

Коэффициент P/B

EXP:

4.87

BLD:

3.93

Общая выручка (12 мес.)

EXP:

$1.79B

BLD:

$4.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXP:

$568.53M

BLD:

$1.24B

EBITDA (12 мес.)

EXP:

$647.99M

BLD:

$794.32M

Доходность по периодам

С начала года, EXP показывает доходность -11.19%, что значительно ниже, чем у BLD с доходностью -4.71%.

EXP

С начала года

-11.19%

1 месяц

-3.07%

6 месяцев

-23.88%

1 год

-14.38%

5 лет

32.26%

10 лет

10.51%

BLD

С начала года

-4.71%

1 месяц

-4.60%

6 месяцев

-19.19%

1 год

-27.12%

5 лет

28.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXP и BLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EXP
Ранг риск-скорректированной доходности EXP, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXP, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXP, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXP, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
BLD
Ранг риск-скорректированной доходности BLD, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXP c BLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Materials Inc. (EXP) и TopBuild Corp. (BLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EXP, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EXP: -0.38
BLD: -0.58
Коэффициент Сортино EXP, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EXP: -0.34
BLD: -0.64
Коэффициент Омега EXP, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EXP: 0.96
BLD: 0.92
Коэффициент Кальмара EXP, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EXP: -0.38
BLD: -0.59
Коэффициент Мартина EXP, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EXP: -0.76
BLD: -1.02

Показатель коэффициента Шарпа EXP на текущий момент составляет -0.38, что выше коэффициента Шарпа BLD равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXP и BLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.38
-0.58
EXP
BLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXP и BLD

Дивидендная доходность EXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как BLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EXP
Eagle Materials Inc.		0.46%0.41%0.49%0.75%0.45%0.10%0.44%0.66%0.35%0.41%0.66%0.53%
BLD
TopBuild Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXP и BLD

Максимальная просадка EXP за все время составила -79.52%, что больше максимальной просадки BLD в -52.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXP и BLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.43%
-38.07%
EXP
BLD

Волатильность

Сравнение волатильности EXP и BLD

Текущая волатильность для Eagle Materials Inc. (EXP) составляет 15.13%, в то время как у TopBuild Corp. (BLD) волатильность равна 18.36%. Это указывает на то, что EXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.13%
18.36%
EXP
BLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXP и BLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Materials Inc. и TopBuild Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию