PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRGD с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRGD с WTIU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - NRGD tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%) while WTIU tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Both are passively managed. Over the past year, NRGD returned -81.37% vs 112.38% for WTIU. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NRGD и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGD показывает доходность -69.64%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 87.83%.

NRGD

1 день
3.67%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-69.64%
6 месяцев
-65.96%
1 год
-81.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WTIU

1 день
-1.95%
1 месяц
-8.81%
С начала года
87.83%
6 месяцев
63.25%
1 год
112.38%
3 года*
5.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRGD и WTIU

2026 (YTD)2025
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN		-69.64%-32.37%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		87.83%-32.40%

Correlation

The correlation between NRGD and WTIU is -0.95, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

-0.96

The correlation between NRGD and WTIU has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NRGD и WTIU

Секторы
NRGD
WTIU

Энергетика

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

NRGD
100.0%
WTIU
100.0%

Сырьевые материалы

NRGD

-

WTIU

-

Коммуникационные услуги

NRGD

-

WTIU

-

Потребительский циклический сектор

NRGD

-

WTIU

-

Потребительский защитный сектор

NRGD

-

WTIU

-

Финансовые услуги

NRGD

-

WTIU

-

Здравоохранение

NRGD

-

WTIU

-

Промышленность

NRGD

-

WTIU

-

Недвижимость

NRGD

-

WTIU

-

Технологии

NRGD

-

WTIU

-

Коммунальные услуги

NRGD

-

WTIU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с NRGD:
NRGD с NRGUNRGD с SCONRGD с DRIPNRGD с DUGNRGD с OILDNRGD с SOXSNRGD с YANG
Часто сравнивают с WTIU:
WTIU с OILUWTIU с NRGUWTIU с USOWTIU с ERXWTIU с UCOWTIU с GUSHWTIU с XLE

Доходность на риск

NRGD vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGD
Ранг доходности на риск NRGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD: 11
Ранг коэф-та Мартина
WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGD c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRGDWTIUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
1.68

-2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.52
2.10

-4.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.26

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

2.89

-3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

7.08

-8.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRGD vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGD на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа WTIU равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGD и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRGDWTIUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.10

1.68

-2.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.80

-0.10

-0.70

Просадки

Сравнение просадок NRGD и WTIU

Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.64%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и WTIU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGDWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.64%

-75.73%

-13.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.88%

-39.11%

-43.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-75.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.85%

-33.42%

-55.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.97%

-39.18%

-19.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.12%

15.92%

+37.20%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGD и WTIU

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) имеет более высокую волатильность в 29.53% по сравнению с MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) с волатильностью 27.11%. Это указывает на то, что NRGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGDWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.53%

27.11%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.56%

54.96%

+3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.18%

67.43%

+6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.76%

70.58%

+18.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.76%

70.58%

+18.18%

Сравнение комиссий NRGD и WTIU

И NRGD, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGD и WTIU

Ни NRGD, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NRGD and WTIU have a correlation of -0.95, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGD has higher volatility (29.53%) compared to WTIU (27.11%). In terms of maximum drawdown, NRGD dropped -89.64% vs WTIU's -75.73%.

On 1-year performance, WTIU leads with 112.38% vs -81.37% for NRGD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, WTIU has been the lower-risk option at 27.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WTIU has performed better with a 112.38% return vs -81.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRGD and WTIU have the same expense ratio: 0.95% per year.

NRGD and WTIU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while WTIU tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). They also come from different issuers: BMO and REX.

WTIU currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGD и WTIU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор