Сравнение NRGD с WTIU
NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - NRGD tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%) while WTIU tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Both are passively managed. Over the past year, NRGD returned -77.50% vs 70.82% for WTIU. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NRGD и WTIU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRGD показывает доходность -71.51%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 73.82%.
NRGD
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -21.67%
- 6 месяцев
- -65.23%
- С начала года
- -71.51%
- 1 год
- -77.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- 13.68%
- 6 месяцев
- 53.88%
- С начала года
- 73.82%
- 1 год
- 70.82%
- 3 года*
- 2.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NRGD и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | -71.51% | -35.40% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 73.82% | -30.08% |
Correlation
The correlation between NRGD and WTIU is -0.95, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.96 |
The correlation between NRGD and WTIU has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов NRGD и WTIU
Секторы
NRGD
WTIU
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
NRGD
WTIU
Сырьевые материалы
NRGD
-
WTIU
-
Коммуникационные услуги
NRGD
-
WTIU
-
Потребительский циклический сектор
NRGD
-
WTIU
-
Потребительский защитный сектор
NRGD
-
WTIU
-
Финансовые услуги
NRGD
-
WTIU
-
Здравоохранение
NRGD
-
WTIU
-
Промышленность
NRGD
-
WTIU
-
Недвижимость
NRGD
-
WTIU
-
Технологии
NRGD
-
WTIU
-
Коммунальные услуги
NRGD
-
WTIU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRGD vs. WTIU — Ранг доходности на риск
NRGD
WTIU
Сравнение NRGD c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRGD | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.20 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.48 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 3.46 | -4.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRGD и WTIU
Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.64%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и WTIU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRGD | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.64% | -75.73% | -13.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.53% | -48.11% | -30.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -75.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.54% | -38.39% | -51.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.07% | -39.32% | -21.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.67% | 20.53% | +30.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGD и WTIU
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) имеет более высокую волатильность в 23.07% по сравнению с MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) с волатильностью 20.68%. Это указывает на то, что NRGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRGD | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.07% | 20.68% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.00% | 57.05% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.37% | 69.27% | +6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.36% | 70.88% | +17.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.36% | 70.88% | +17.48% |
Сравнение комиссий NRGD и WTIU
И NRGD, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGD и WTIU
Ни NRGD, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NRGD and WTIU have a correlation of -0.95, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGD has higher volatility (23.07%) compared to WTIU (20.68%). In terms of maximum drawdown, NRGD dropped -89.64% vs WTIU's -75.73%.
On 1-year performance, WTIU leads with 70.82% vs -77.50% for NRGD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, WTIU has been the lower-risk option at 20.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WTIU has performed better with a 70.82% return vs -77.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NRGD and WTIU have the same expense ratio: 0.95% per year.
NRGD and WTIU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while WTIU tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). They also come from different issuers: BMO and REX.
WTIU currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRGD и WTIU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор