PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRGD с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NRGD с WTIU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).

NRGD и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NRGD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NRGD и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NRGD и WTIU

2026 (YTD)2025
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN		-65.94%-32.37%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		113.23%-32.40%

Доходность по периодам

С начала года, NRGD показывает доходность -65.94%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.

NRGD

1 день
9.97%
1 месяц
-25.69%
С начала года
-65.94%
6 месяцев
-65.43%
1 год
-76.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WTIU

1 день
-11.84%
1 месяц
17.12%
С начала года
113.23%
6 месяцев
89.84%
1 год
46.84%
3 года*
2.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с NRGD:
NRGD с NRGUNRGD с SCONRGD с DRIPNRGD с DUGNRGD с OILDNRGD с SOXSNRGD с YANG
Часто сравнивают с WTIU:
WTIU с OILUWTIU с NRGUWTIU с USOWTIU с ERXWTIU с XLEWTIU с UTSLWTIU с UPRO

Сравнение комиссий NRGD и WTIU

И NRGD, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.

NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

NRGD vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGD
Ранг доходности на риск NRGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD: 22
Ранг коэф-та Мартина
WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGD c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRGDWTIUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.86

0.58

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.68

1.22

-2.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.81

1.18

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

0.92

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.25

1.71

-2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRGD vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGD на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа WTIU равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGD и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRGDWTIUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

0.58

-1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.84

-0.05

-0.78

Корреляция

Корреляция между NRGD и WTIU составляет -0.96. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGD и WTIU

Ни NRGD, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NRGD и WTIU

Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.38%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и WTIU.

Загрузка...

Показатели просадок

NRGDWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.38%

-75.73%

-13.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-89.38%

-53.11%

-36.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.49%

-24.42%

-63.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.53%

-39.49%

-15.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.43%

28.53%

+32.90%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGD и WTIU

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) имеют волатильность 22.39% и 22.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NRGDWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.39%

22.50%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.08%

46.56%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.30%

81.69%

+7.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.95%

69.54%

+18.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.95%

69.54%

+18.41%