Сравнение NRGD с UGA
NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - NRGD is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past year, NRGD returned -72.26% vs 59.74% for UGA. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. NRGD charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности NRGD и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRGD показывает доходность -63.27%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.
NRGD
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 16.95%
- С начала года
- -63.27%
- 6 месяцев
- -63.90%
- 1 год
- -72.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 64.09%
- 6 месяцев
- 60.42%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам NRGD и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | -63.27% | -35.40% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 64.09% | -4.94% |
Correlation
The correlation between NRGD and UGA is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.66 |
The correlation between NRGD and UGA has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRGD vs. UGA — Ранг доходности на риск
NRGD
UGA
Сравнение NRGD c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRGD | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.30 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 3.17 | -4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 9.39 | -10.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRGD и UGA
Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.64%, примерно равная максимальной просадке UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRGD | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.64% | -86.59% | -3.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.03% | -18.96% | -61.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.51% | -18.05% | -68.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.82% | -36.69% | -23.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.93% | 6.43% | +43.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGD и UGA
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) имеет более высокую волатильность в 24.74% по сравнению с United States Gasoline Fund LP (UGA) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что NRGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRGD | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.74% | 9.24% | +15.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.20% | 30.57% | +28.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.34% | 35.22% | +40.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.73% | 34.45% | +54.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.73% | 37.22% | +51.51% |
Сравнение комиссий NRGD и UGA
NRGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGD и UGA
Ни NRGD, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NRGD and UGA have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGD has higher volatility (24.74%) compared to UGA (9.24%). In terms of maximum drawdown, NRGD dropped -89.64% vs UGA's -86.59%.
On 1-year performance, UGA leads with 59.74% vs -72.26% for NRGD. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 9.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGA has performed better with a 59.74% return vs -72.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for NRGD.
NRGD and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NRGD is categorized as Leveraged Equities, while UGA is Oil & Gas. NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: BMO and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.95% for NRGD and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRGD и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор