PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRGD с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRGD с SPUU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds - NRGD tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%) while SPUU tracks the S&P 500 Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, NRGD returned -80.85% vs 53.61% for SPUU. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. NRGD charges 0.95%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности NRGD и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGD показывает доходность -70.71%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 19.82%.

NRGD

1 день
-5.59%
1 месяц
-6.21%
С начала года
-70.71%
6 месяцев
-67.28%
1 год
-80.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPUU

1 день
-1.27%
1 месяц
10.01%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.11%
1 год
53.61%
3 года*
38.21%
5 лет*
20.19%
10 лет*
24.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRGD и SPUU

2026 (YTD)2025
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN		-70.71%-32.37%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		19.82%17.79%

Correlation

The correlation between NRGD and SPUU is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

-0.08

The correlation between NRGD and SPUU shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NRGD и SPUU

Секторы
NRGD
SPUU

Энергетика

100.0%
1.4%

Сырьевые материалы

-

0.7%

Коммуникационные услуги

-

4.6%

Потребительский циклический сектор

-

4.2%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Финансовые услуги

-

4.8%

Здравоохранение

-

3.6%

Промышленность

-

3.3%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

16.5%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Энергетика

NRGD
100.0%
SPUU
1.4%

Сырьевые материалы

NRGD

-

SPUU
0.7%

Коммуникационные услуги

NRGD

-

SPUU
4.6%

Потребительский циклический сектор

NRGD

-

SPUU
4.2%

Потребительский защитный сектор

NRGD

-

SPUU
2.0%

Финансовые услуги

NRGD

-

SPUU
4.8%

Здравоохранение

NRGD

-

SPUU
3.6%

Промышленность

NRGD

-

SPUU
3.3%

Недвижимость

NRGD

-

SPUU
0.8%

Технологии

NRGD

-

SPUU
16.5%

Коммунальные услуги

NRGD

-

SPUU
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с NRGD:
NRGD с NRGUNRGD с SCONRGD с DRIPNRGD с DUGNRGD с OILDNRGD с SOXSNRGD с YANG
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Доходность на риск

NRGD vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGD
Ранг доходности на риск NRGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGD c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRGDSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
2.26

-3.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.47
2.87

-5.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.38

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

2.96

-3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

13.06

-14.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRGD vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGD на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGD и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRGDSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.09

2.26

-3.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.81

0.63

-1.44

Просадки

Сравнение просадок NRGD и SPUU

Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.64%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGDSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.64%

-59.35%

-30.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.88%

-18.19%

-64.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.24%

-1.27%

-87.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.88%

-9.51%

-49.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.87%

4.12%

+48.75%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGD и SPUU

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) имеет более высокую волатильность в 29.27% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что NRGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGDSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.27%

5.71%

+23.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.52%

18.09%

+40.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.26%

23.90%

+50.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.83%

33.46%

+55.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.83%

35.77%

+53.06%

Сравнение комиссий NRGD и SPUU

NRGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGD и SPUU

NRGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.34%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

NRGD and SPUU have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGD has higher volatility (29.27%) compared to SPUU (5.71%). In terms of maximum drawdown, NRGD dropped -89.64% vs SPUU's -59.35%.

On 1-year performance, SPUU leads with 53.61% vs -80.85% for NRGD. On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPUU has performed better with a 53.61% return vs -80.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.95% for NRGD.

SPUU has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.00% for NRGD.

NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200%). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for NRGD and 0.64% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGD и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор