Сравнение NRGD с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
NRGD и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NRGD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NRGD и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NRGD и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | -65.94% | -32.37% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 17.79% |
Доходность по периодам
С начала года, NRGD показывает доходность -65.94%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью -8.72%.
NRGD
- 1 день
- 9.97%
- 1 месяц
- -25.69%
- С начала года
- -65.94%
- 6 месяцев
- -65.43%
- 1 год
- -76.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NRGD и SPUU
NRGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
NRGD vs. SPUU — Ранг доходности на риск
NRGD
SPUU
Сравнение NRGD c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRGD | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | 0.78 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | 1.29 | -2.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.19 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.25 | -2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 5.36 | -6.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRGD | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 0.78 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.84 | 0.56 | -1.40 |
Корреляция
Корреляция между NRGD и SPUU составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGD и SPUU
NRGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок NRGD и SPUU
Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.38%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| NRGD | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.38% | -59.35% | -30.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.38% | -23.10% | -66.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.49% | -12.15% | -75.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.53% | -9.62% | -44.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.43% | 5.41% | +56.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGD и SPUU
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) имеет более высокую волатильность в 22.39% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что NRGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NRGD | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.39% | 10.73% | +11.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.08% | 19.20% | +31.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.30% | 36.23% | +53.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.95% | 33.47% | +54.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.95% | 35.72% | +52.23% |