PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NRGD с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NRGD и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NRGD и GUSH


Доходность по периодам

С начала года, NRGD показывает доходность -65.94%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%.


NRGD

1 день
9.97%
1 месяц
-25.69%
С начала года
-65.94%
6 месяцев
-65.43%
1 год
-76.65%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Сравнение комиссий NRGD и GUSH

NRGD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.


Доходность на риск

NRGD vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NRGD
Ранг доходности на риск NRGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD: 22
Ранг коэф-та Мартина

GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGD c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NRGDGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.86

0.79

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.68

1.35

-3.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.81

1.19

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

1.26

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.25

3.14

-4.39

NRGD vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGD на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGD и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NRGDGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

0.79

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.84

-0.43

-0.40

Корреляция

Корреляция между NRGD и GUSH составляет -0.90. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGD и GUSH

NRGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок NRGD и GUSH

Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.38%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и GUSH.


Загрузка...

Показатели просадок


NRGDGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.38%

-99.98%

+10.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-89.38%

-43.67%

-45.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.49%

-99.77%

+12.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.53%

-92.81%

+38.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.43%

17.57%

+43.86%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGD и GUSH

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) имеет более высокую волатильность в 22.39% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 16.69%. Это указывает на то, что NRGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NRGDGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.39%

16.69%

+5.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.08%

39.24%

+11.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.30%

67.59%

+21.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.95%

68.73%

+19.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.95%

94.30%

-6.35%