Сравнение NRGD с GUSH
NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds - NRGD tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%) while GUSH tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, NRGD returned -77.50% vs 57.75% for GUSH. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. NRGD charges 0.95%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.
Доходность
Сравнение доходности NRGD и GUSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRGD показывает доходность -71.51%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 63.46%.
NRGD
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -21.67%
- 6 месяцев
- -65.23%
- С начала года
- -71.51%
- 1 год
- -77.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUSH
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 12.19%
- 6 месяцев
- 54.37%
- С начала года
- 63.46%
- 1 год
- 57.75%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 17.69%
- 10 лет*
- -36.14%
Сравнение доходности по годам NRGD и GUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | -71.51% | -35.40% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 63.46% | -26.81% |
Correlation
The correlation between NRGD and GUSH is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.91 |
The correlation between NRGD and GUSH has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов NRGD и GUSH
Секторы
NRGD
GUSH
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
NRGD
GUSH
Сырьевые материалы
NRGD
-
GUSH
Коммуникационные услуги
NRGD
-
GUSH
-
Потребительский циклический сектор
NRGD
-
GUSH
-
Потребительский защитный сектор
NRGD
-
GUSH
-
Финансовые услуги
NRGD
-
GUSH
-
Здравоохранение
NRGD
-
GUSH
-
Промышленность
NRGD
-
GUSH
Недвижимость
NRGD
-
GUSH
-
Технологии
NRGD
-
GUSH
-
Коммунальные услуги
NRGD
-
GUSH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRGD vs. GUSH — Ранг доходности на риск
NRGD
GUSH
Сравнение NRGD c GUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRGD | GUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.19 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.60 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 3.69 | -5.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRGD и GUSH
Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.64%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и GUSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRGD | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.64% | -99.98% | +10.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.53% | -36.18% | -42.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -63.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.54% | -99.80% | +10.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.07% | -92.96% | +31.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.67% | 15.71% | +34.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGD и GUSH
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) имеет более высокую волатильность в 23.07% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 13.14%. Это указывает на то, что NRGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRGD | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.07% | 13.14% | +9.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.00% | 44.29% | +15.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.37% | 56.34% | +19.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.36% | 67.75% | +20.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.36% | 92.95% | -4.59% |
Сравнение комиссий NRGD и GUSH
NRGD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGD и GUSH
NRGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.33% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NRGD and GUSH have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGD has higher volatility (23.07%) compared to GUSH (13.14%). In terms of maximum drawdown, NRGD dropped -89.64% vs GUSH's -99.98%.
On 1-year performance, GUSH leads with 57.75% vs -77.50% for NRGD. On fees, NRGD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GUSH has been the lower-risk option at 13.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GUSH has performed better with a 57.75% return vs -77.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NRGD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.
GUSH has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.00% for NRGD.
NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for NRGD and 1.17% for GUSH.
GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRGD и GUSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор