Сравнение NRGD с FNGD
NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) and FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds from BMO - NRGD tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%) while FNGD tracks the NYSE FANG+ Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, NRGD returned -72.26% vs -46.02% for FNGD. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NRGD и FNGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRGD показывает доходность -63.27%, что значительно ниже, чем у FNGD с доходностью -25.43%.
NRGD
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 16.95%
- С начала года
- -63.27%
- 6 месяцев
- -63.90%
- 1 год
- -72.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNGD
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- -25.43%
- 6 месяцев
- -21.40%
- 1 год
- -46.02%
- 3 года*
- -65.22%
- 5 лет*
- -62.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NRGD и FNGD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | -63.27% | -35.40% |
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | -25.43% | -52.69% |
Correlation
The correlation between NRGD and FNGD is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.04 |
The correlation between NRGD and FNGD shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов NRGD и FNGD
Секторы
NRGD
FNGD
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
NRGD
FNGD
-
Сырьевые материалы
NRGD
-
FNGD
-
Коммуникационные услуги
NRGD
-
FNGD
Потребительский циклический сектор
NRGD
-
FNGD
Потребительский защитный сектор
NRGD
-
FNGD
-
Финансовые услуги
NRGD
-
FNGD
Здравоохранение
NRGD
-
FNGD
-
Промышленность
NRGD
-
FNGD
-
Недвижимость
NRGD
-
FNGD
-
Технологии
NRGD
-
FNGD
Коммунальные услуги
NRGD
-
FNGD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRGD vs. FNGD — Ранг доходности на риск
NRGD
FNGD
Сравнение NRGD c FNGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRGD | FNGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.90 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.70 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -1.45 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRGD и FNGD
Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.64%, что меньше максимальной просадки FNGD в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и FNGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRGD | FNGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.64% | -100.00% | +10.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.03% | -65.92% | -14.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -97.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.51% | -100.00% | +13.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.82% | -87.30% | +27.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.93% | 32.73% | +17.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGD и FNGD
Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) составляет 24.74%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) волатильность равна 33.11%. Это указывает на то, что NRGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRGD | FNGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.74% | 33.11% | -8.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.20% | 53.19% | +6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.34% | 65.48% | +9.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.73% | 89.66% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.73% | 91.28% | -2.55% |
Сравнение комиссий NRGD и FNGD
И NRGD, и FNGD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGD и FNGD
Ни NRGD, ни FNGD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NRGD and FNGD have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGD has higher volatility (33.11%) compared to NRGD (24.74%). In terms of maximum drawdown, NRGD dropped -89.64% vs FNGD's -100.00%.
On 1-year performance, FNGD leads with -46.02% vs -72.26% for NRGD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, NRGD has been the lower-risk option at 24.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FNGD has performed better with a -46.02% return vs -72.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NRGD and FNGD have the same expense ratio: 0.95% per year.
NRGD and FNGD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%).
FNGD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRGD и FNGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор