PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRGD с FNGD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NRGD с FNGD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD).

NRGD и FNGD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NRGD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. FNGD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (-300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NRGD и FNGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NRGD и FNGD

2026 (YTD)2025
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN		-65.94%-32.37%
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		33.64%-54.09%

Доходность по периодам

С начала года, NRGD показывает доходность -65.94%, что значительно ниже, чем у FNGD с доходностью 33.64%.

NRGD

1 день
9.97%
1 месяц
-25.69%
С начала года
-65.94%
6 месяцев
-65.43%
1 год
-76.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNGD

1 день
-4.70%
1 месяц
8.14%
С начала года
33.64%
6 месяцев
37.83%
1 год
-59.80%
3 года*
-66.39%
5 лет*
-60.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

Часто сравнивают с NRGD:
NRGD с NRGUNRGD с SCONRGD с DRIPNRGD с DUGNRGD с OILDNRGD с SOXSNRGD с YANG
Часто сравнивают с FNGD:
FNGD с FNGUFNGD с SPYFNGD с SOXSFNGD с BERZFNGD с GLLFNGD с SQQQFNGD с TECS

Сравнение комиссий NRGD и FNGD

И NRGD, и FNGD имеют комиссию равную 0.95%.

NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

Доходность на риск

NRGD vs. FNGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGD
Ранг доходности на риск NRGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD: 22
Ранг коэф-та Мартина
FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGD c FNGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRGDFNGDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.86

-0.76

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.68

-0.94

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.81

0.87

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

-0.74

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.25

-0.85

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRGD vs. FNGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGD на текущий момент составляет -0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNGD равному -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGD и FNGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRGDFNGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

-0.76

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.84

-0.75

-0.09

Корреляция

Корреляция между NRGD и FNGD составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGD и FNGD

Ни NRGD, ни FNGD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NRGD и FNGD

Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.38%, что меньше максимальной просадки FNGD в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и FNGD.

Загрузка...

Показатели просадок

NRGDFNGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.38%

-100.00%

+10.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-89.38%

-82.53%

-6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.49%

-99.99%

+12.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.53%

-86.98%

+32.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.43%

71.98%

-10.55%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGD и FNGD

Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) составляет 22.39%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) волатильность равна 25.08%. Это указывает на то, что NRGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NRGDFNGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.39%

25.08%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.08%

45.50%

+5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.30%

78.77%

+10.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.95%

88.87%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.95%

91.50%

-3.55%