PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NRGD с FNGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NRGD и FNGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGD показывает доходность -63.27%, что значительно ниже, чем у FNGD с доходностью -25.43%.


NRGD

1 день
-2.47%
1 месяц
16.95%
С начала года
-63.27%
6 месяцев
-63.90%
1 год
-72.26%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FNGD

1 день
2.34%
1 месяц
4.80%
С начала года
-25.43%
6 месяцев
-21.40%
1 год
-46.02%
3 года*
-65.22%
5 лет*
-62.21%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRGD и FNGD


Correlation

The correlation between NRGD and FNGD is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

-0.04

The correlation between NRGD and FNGD shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NRGD и FNGD


Секторы
NRGD
FNGD

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

26.0%

Потребительский циклический сектор

-

10.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

10.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

63.4%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

NRGD
100.0%
FNGD

-

Сырьевые материалы

NRGD

-

FNGD

-

Коммуникационные услуги

NRGD

-

FNGD
26.0%

Потребительский циклический сектор

NRGD

-

FNGD
10.6%

Потребительский защитный сектор

NRGD

-

FNGD

-

Финансовые услуги

NRGD

-

FNGD
10.0%

Здравоохранение

NRGD

-

FNGD

-

Промышленность

NRGD

-

FNGD

-

Недвижимость

NRGD

-

FNGD

-

Технологии

NRGD

-

FNGD
63.4%

Коммунальные услуги

NRGD

-

FNGD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

Доходность на риск

NRGD vs. FNGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NRGD
Ранг доходности на риск NRGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD: 11
Ранг коэф-та Мартина

FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGD c FNGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NRGDFNGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.90

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.70

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

-1.45

+0.01

NRGD vs. FNGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGD на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа FNGD равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGD и FNGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRGD и FNGD

Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.64%, что меньше максимальной просадки FNGD в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и FNGD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NRGDFNGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.64%

-100.00%

+10.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.03%

-65.92%

-14.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.51%

-100.00%

+13.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.82%

-87.30%

+27.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.93%

32.73%

+17.20%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGD и FNGD

Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) составляет 24.74%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) волатильность равна 33.11%. Это указывает на то, что NRGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NRGDFNGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.74%

33.11%

-8.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.20%

53.19%

+6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.34%

65.48%

+9.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.73%

89.66%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.73%

91.28%

-2.55%

Сравнение комиссий NRGD и FNGD

И NRGD, и FNGD имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGD и FNGD

Ни NRGD, ни FNGD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


NRGD and FNGD have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGD has higher volatility (33.11%) compared to NRGD (24.74%). In terms of maximum drawdown, NRGD dropped -89.64% vs FNGD's -100.00%.

On 1-year performance, FNGD leads with -46.02% vs -72.26% for NRGD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, NRGD has been the lower-risk option at 24.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNGD has performed better with a -46.02% return vs -72.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRGD and FNGD have the same expense ratio: 0.95% per year.

NRGD and FNGD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%).

FNGD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGD и FNGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор