PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRGD с FNGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRGD с FNGD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) and FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds from BMO - NRGD tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%) while FNGD tracks the NYSE FANG+ Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, NRGD returned -80.85% vs -60.64% for FNGD. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NRGD и FNGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGD показывает доходность -70.71%, что значительно ниже, чем у FNGD с доходностью -41.82%.

NRGD

1 день
-5.59%
1 месяц
-6.21%
С начала года
-70.71%
6 месяцев
-67.28%
1 год
-80.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNGD

1 день
3.34%
1 месяц
-28.48%
С начала года
-41.82%
6 месяцев
-33.35%
1 год
-60.64%
3 года*
-69.29%
5 лет*
-65.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRGD и FNGD

2026 (YTD)2025
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN		-70.71%-32.37%
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		-41.82%-54.09%

Correlation

The correlation between NRGD and FNGD is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

-0.03

The correlation between NRGD and FNGD shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NRGD и FNGD

Секторы
NRGD
FNGD

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

28.8%

Потребительский циклический сектор

-

11.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

10.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

59.9%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

NRGD
100.0%
FNGD

-

Сырьевые материалы

NRGD

-

FNGD

-

Коммуникационные услуги

NRGD

-

FNGD
28.8%

Потребительский циклический сектор

NRGD

-

FNGD
11.3%

Потребительский защитный сектор

NRGD

-

FNGD

-

Финансовые услуги

NRGD

-

FNGD
10.0%

Здравоохранение

NRGD

-

FNGD

-

Промышленность

NRGD

-

FNGD

-

Недвижимость

NRGD

-

FNGD

-

Технологии

NRGD

-

FNGD
59.9%

Коммунальные услуги

NRGD

-

FNGD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

Часто сравнивают с NRGD:
NRGD с NRGUNRGD с SCONRGD с DRIPNRGD с DUGNRGD с OILDNRGD с SOXSNRGD с YANG
Часто сравнивают с FNGD:
FNGD с FNGUFNGD с SPYFNGD с SOXSFNGD с BERZFNGD с SQQQFNGD с GLLFNGD с TECS

Доходность на риск

NRGD vs. FNGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGD
Ранг доходности на риск NRGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD: 11
Ранг коэф-та Мартина
FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGD c FNGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRGDFNGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
-1.04

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.47
-1.75

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

0.81

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

-0.92

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

-1.84

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRGD vs. FNGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGD на текущий момент составляет -1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNGD равному -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGD и FNGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRGDFNGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.09

-1.04

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.81

-0.78

-0.03

Просадки

Сравнение просадок NRGD и FNGD

Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.64%, что меньше максимальной просадки FNGD в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и FNGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGDFNGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.64%

-100.00%

+10.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.88%

-65.92%

-16.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-97.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.24%

-100.00%

+10.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.88%

-87.25%

+28.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.87%

32.99%

+19.88%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGD и FNGD

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) имеет более высокую волатильность в 29.27% по сравнению с MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) с волатильностью 17.47%. Это указывает на то, что NRGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGDFNGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.27%

17.47%

+11.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.52%

45.91%

+12.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.26%

58.70%

+15.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.83%

88.78%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.83%

91.00%

-2.17%

Сравнение комиссий NRGD и FNGD

И NRGD, и FNGD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGD и FNGD

Ни NRGD, ни FNGD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NRGD and FNGD have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGD has higher volatility (29.27%) compared to FNGD (17.47%). In terms of maximum drawdown, NRGD dropped -89.64% vs FNGD's -100.00%.

On 1-year performance, FNGD leads with -60.64% vs -80.85% for NRGD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, FNGD has been the lower-risk option at 17.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNGD has performed better with a -60.64% return vs -80.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRGD and FNGD have the same expense ratio: 0.95% per year.

NRGD and FNGD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%).

FNGD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.04 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGD и FNGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор