PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRGD с ERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRGD с ERX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - NRGD tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%) while ERX tracks the Energy Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, NRGD returned -81.37% vs 98.14% for ERX. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. NRGD charges 0.95%/yr vs 1.09%/yr for ERX.

Доходность

Сравнение доходности NRGD и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGD показывает доходность -69.64%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 66.84%.

NRGD

1 день
3.67%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-69.64%
6 месяцев
-65.96%
1 год
-81.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ERX

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.57%
С начала года
66.84%
6 месяцев
58.30%
1 год
98.14%
3 года*
24.19%
5 лет*
28.74%
10 лет*
-9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRGD и ERX

2026 (YTD)2025
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN		-69.64%-32.37%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		66.84%-11.17%

Correlation

The correlation between NRGD and ERX is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

-0.94

The correlation between NRGD and ERX has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NRGD и ERX

Секторы
NRGD
ERX

Энергетика

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

NRGD
100.0%
ERX
100.0%

Сырьевые материалы

NRGD

-

ERX

-

Коммуникационные услуги

NRGD

-

ERX

-

Потребительский циклический сектор

NRGD

-

ERX

-

Потребительский защитный сектор

NRGD

-

ERX

-

Финансовые услуги

NRGD

-

ERX

-

Здравоохранение

NRGD

-

ERX

-

Промышленность

NRGD

-

ERX

-

Недвижимость

NRGD

-

ERX

-

Технологии

NRGD

-

ERX

-

Коммунальные услуги

NRGD

-

ERX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с NRGD:
NRGD с NRGUNRGD с SCONRGD с DRIPNRGD с DUGNRGD с OILDNRGD с SOXSNRGD с YANG
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT

Доходность на риск

NRGD vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGD
Ранг доходности на риск NRGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD: 11
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGD c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRGDERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
2.42

-3.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.52
2.79

-5.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.35

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

4.23

-5.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

11.45

-12.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRGD vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGD на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа ERX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGD и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRGDERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.10

2.42

-3.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.80

-0.09

-0.71

Просадки

Сравнение просадок NRGD и ERX

Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.64%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и ERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGDERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.64%

-99.54%

+9.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.88%

-23.34%

-59.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.85%

-91.58%

+2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.97%

-67.03%

+8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.12%

8.60%

+44.52%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGD и ERX

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) имеет более высокую волатильность в 29.53% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 16.49%. Это указывает на то, что NRGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGDERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.53%

16.49%

+13.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.56%

33.31%

+25.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.18%

41.08%

+33.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.76%

51.98%

+36.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.76%

69.16%

+19.60%

Сравнение комиссий NRGD и ERX

NRGD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGD и ERX

NRGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.61%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NRGD and ERX have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGD has higher volatility (29.53%) compared to ERX (16.49%). In terms of maximum drawdown, NRGD dropped -89.64% vs ERX's -99.54%.

On 1-year performance, ERX leads with 98.14% vs -81.37% for NRGD. On fees, NRGD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ERX has been the lower-risk option at 16.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ERX has performed better with a 98.14% return vs -81.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRGD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.

ERX has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.00% for NRGD.

NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while ERX tracks Energy Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for NRGD and 1.09% for ERX.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGD и ERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор