PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRGD с DRLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRGD с DRLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - NRGD is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past year, NRGD returned -80.85% vs 43.09% for DRLL. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. NRGD charges 0.95%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.

Доходность

Сравнение доходности NRGD и DRLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGD показывает доходность -70.71%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 31.26%.

NRGD

1 день
-5.59%
1 месяц
-6.21%
С начала года
-70.71%
6 месяцев
-67.28%
1 год
-80.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DRLL

1 день
1.47%
1 месяц
-1.82%
С начала года
31.26%
6 месяцев
27.14%
1 год
43.09%
3 года*
14.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRGD и DRLL

2026 (YTD)2025
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN		-70.71%-32.37%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		31.26%-0.81%

Correlation

The correlation between NRGD and DRLL is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

-0.96

The correlation between NRGD and DRLL has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NRGD и DRLL

Секторы
NRGD
DRLL

Энергетика

100.0%
99.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

NRGD
100.0%
DRLL
99.1%

Сырьевые материалы

NRGD

-

DRLL

-

Коммуникационные услуги

NRGD

-

DRLL

-

Потребительский циклический сектор

NRGD

-

DRLL
0.9%

Потребительский защитный сектор

NRGD

-

DRLL

-

Финансовые услуги

NRGD

-

DRLL

-

Здравоохранение

NRGD

-

DRLL

-

Промышленность

NRGD

-

DRLL

-

Недвижимость

NRGD

-

DRLL

-

Технологии

NRGD

-

DRLL

-

Коммунальные услуги

NRGD

-

DRLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

Strive U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с NRGD:
NRGD с NRGUNRGD с SCONRGD с DRIPNRGD с DUGNRGD с OILDNRGD с SOXSNRGD с YANG
Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с XLEDRLL с VCLNDRLL с NUKZDRLL с VOODRLL с VDEDRLL с ULTY

Доходность на риск

NRGD vs. DRLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGD
Ранг доходности на риск NRGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD: 11
Ранг коэф-та Мартина
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGD c DRLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRGDDRLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
1.94

-3.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.47
2.49

-4.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.32

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

3.11

-4.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

8.82

-10.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRGD vs. DRLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGD на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа DRLL равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGD и DRLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRGDDRLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.09

1.94

-3.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.81

0.57

-1.38

Просадки

Сравнение просадок NRGD и DRLL

Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.64%, что больше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и DRLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGDDRLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.64%

-23.73%

-65.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.88%

-13.93%

-68.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.24%

-8.10%

-81.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.88%

-8.02%

-50.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.87%

4.90%

+47.97%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGD и DRLL

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) имеет более высокую волатильность в 29.27% по сравнению с Strive U.S. Energy ETF (DRLL) с волатильностью 9.15%. Это указывает на то, что NRGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGDDRLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.27%

9.15%

+20.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.52%

18.04%

+40.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.26%

22.34%

+51.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.83%

23.76%

+65.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.83%

23.76%

+65.07%

Сравнение комиссий NRGD и DRLL

NRGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGD и DRLL

NRGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%.

ПозицияTTM2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.33%2.99%3.00%3.01%1.18%
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NRGD and DRLL have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGD has higher volatility (29.27%) compared to DRLL (9.15%). In terms of maximum drawdown, NRGD dropped -89.64% vs DRLL's -23.73%.

On 1-year performance, DRLL leads with 43.09% vs -80.85% for NRGD. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, DRLL has been the lower-risk option at 9.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DRLL has performed better with a 43.09% return vs -80.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.95% for NRGD.

DRLL has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.00% for NRGD.

NRGD is categorized as Leveraged Equities, while DRLL is Energy Equities. NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while DRLL tracks Bloomberg US Energy Select Index. They also come from different issuers: BMO and Strive. Their fees differ too: 0.95% for NRGD and 0.41% for DRLL.

DRLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGD и DRLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор