PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRGD с BULZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NRGD с BULZ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ).

NRGD и BULZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NRGD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. BULZ - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NRGD и BULZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NRGD и BULZ

2026 (YTD)2025
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN		-67.00%-32.37%
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		-27.57%36.86%

Доходность по периодам

С начала года, NRGD показывает доходность -67.00%, что значительно ниже, чем у BULZ с доходностью -27.57%.

NRGD

1 день
-3.12%
1 месяц
-29.13%
С начала года
-67.00%
6 месяцев
-68.01%
1 год
-77.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BULZ

1 день
1.57%
1 месяц
-8.11%
С начала года
-27.57%
6 месяцев
-31.80%
1 год
71.75%
3 года*
61.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с NRGD:
NRGD с NRGUNRGD с SCONRGD с DRIPNRGD с DUGNRGD с OILDNRGD с SOXSNRGD с YANG
Часто сравнивают с BULZ:
BULZ с FNGUBULZ с SOXLBULZ с TECLBULZ с TQQQBULZ с BERZBULZ с FNGOBULZ с SMCI

Сравнение комиссий NRGD и BULZ

И NRGD, и BULZ имеют комиссию равную 0.95%.

NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

NRGD vs. BULZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGD
Ранг доходности на риск NRGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD: 22
Ранг коэф-та Мартина
BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGD c BULZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRGDBULZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.87

0.78

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.72

1.57

-3.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.80

1.22

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.87

1.39

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.25

3.70

-4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRGD vs. BULZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGD на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа BULZ равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGD и BULZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRGDBULZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

0.78

-1.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.84

-0.06

-0.78

Корреляция

Корреляция между NRGD и BULZ составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGD и BULZ

Ни NRGD, ни BULZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NRGD и BULZ

Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.38%, что меньше максимальной просадки BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и BULZ.

Загрузка...

Показатели просадок

NRGDBULZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.38%

-94.44%

+5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-89.38%

-54.22%

-35.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.88%

-45.68%

-42.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.65%

-60.14%

+5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.68%

20.44%

+41.24%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGD и BULZ

Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) составляет 22.45%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) волатильность равна 27.78%. Это указывает на то, что NRGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NRGDBULZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.45%

27.78%

-5.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.11%

60.45%

-9.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.34%

92.45%

-3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.83%

91.53%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.83%

91.53%

-3.70%