Сравнение NRGD с BULZ
NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) and BULZ (MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds from BMO - NRGD tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%) while BULZ tracks the Solactive FANG Innovation Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, NRGD returned -77.50% vs 82.74% for BULZ. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NRGD и BULZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRGD показывает доходность -71.51%, что значительно ниже, чем у BULZ с доходностью 32.23%.
NRGD
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -21.67%
- 6 месяцев
- -65.23%
- С начала года
- -71.51%
- 1 год
- -77.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BULZ
- 1 день
- -8.33%
- 1 месяц
- -17.66%
- 6 месяцев
- 26.52%
- С начала года
- 32.23%
- 1 год
- 82.74%
- 3 года*
- 61.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NRGD и BULZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | -71.51% | -35.40% |
BULZ MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs | 32.23% | 32.67% |
Correlation
The correlation between NRGD and BULZ is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.02 |
The correlation between NRGD and BULZ shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов NRGD и BULZ
Секторы
NRGD
BULZ
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
NRGD
BULZ
-
Сырьевые материалы
NRGD
-
BULZ
-
Коммуникационные услуги
NRGD
-
BULZ
Потребительский циклический сектор
NRGD
-
BULZ
Потребительский защитный сектор
NRGD
-
BULZ
-
Финансовые услуги
NRGD
-
BULZ
Здравоохранение
NRGD
-
BULZ
-
Промышленность
NRGD
-
BULZ
-
Недвижимость
NRGD
-
BULZ
-
Технологии
NRGD
-
BULZ
Коммунальные услуги
NRGD
-
BULZ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRGD vs. BULZ — Ранг доходности на риск
NRGD
BULZ
Сравнение NRGD c BULZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRGD | BULZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.21 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.53 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 3.68 | -5.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRGD и BULZ
Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.64%, что меньше максимальной просадки BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и BULZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRGD | BULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.64% | -94.44% | +4.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.53% | -54.22% | -24.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.54% | -37.70% | -51.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.07% | -57.69% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.67% | 22.57% | +28.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGD и BULZ
Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) составляет 23.07%, в то время как у MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) волатильность равна 26.77%. Это указывает на то, что NRGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRGD | BULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.07% | 26.77% | -3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.00% | 65.68% | -5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.37% | 81.50% | -6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.36% | 91.69% | -3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.36% | 91.69% | -3.33% |
Сравнение комиссий NRGD и BULZ
И NRGD, и BULZ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGD и BULZ
Ни NRGD, ни BULZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NRGD and BULZ have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BULZ has higher volatility (26.77%) compared to NRGD (23.07%). In terms of maximum drawdown, NRGD dropped -89.64% vs BULZ's -94.44%.
On 1-year performance, BULZ leads with 82.74% vs -77.50% for NRGD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, NRGD has been the lower-risk option at 23.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BULZ has performed better with a 82.74% return vs -77.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NRGD and BULZ have the same expense ratio: 0.95% per year.
NRGD and BULZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while BULZ tracks Solactive FANG Innovation Index (300%).
BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRGD и BULZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор