PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NRGD с BRKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRGD с BRKW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - NRGD is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. NRGD is passively managed, while BRKW is actively managed. Over the past year, NRGD returned -77.50% vs 1.28% for BRKW. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. NRGD charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for BRKW.

Доходность

Сравнение доходности NRGD и BRKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGD показывает доходность -71.51%, что значительно ниже, чем у BRKW с доходностью -4.36%.

NRGD

1 день
-3.32%
1 месяц
-21.67%
6 месяцев
-65.23%
С начала года
-71.51%
1 год
-77.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BRKW

1 день
0.94%
1 месяц
-0.94%
6 месяцев
-1.84%
С начала года
-4.36%
1 год
1.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRGD и BRKW

2026 (YTD)2025
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN		-71.51%-16.98%
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		-4.36%1.85%

Correlation

The correlation between NRGD and BRKW is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

-0.02

Сравнение распределения секторов NRGD и BRKW

Секторы
NRGD
BRKW

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

7.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

NRGD
100.0%
BRKW

-

Сырьевые материалы

NRGD

-

BRKW

-

Коммуникационные услуги

NRGD

-

BRKW

-

Потребительский циклический сектор

NRGD

-

BRKW

-

Потребительский защитный сектор

NRGD

-

BRKW

-

Финансовые услуги

NRGD

-

BRKW
7.8%

Здравоохранение

NRGD

-

BRKW

-

Промышленность

NRGD

-

BRKW

-

Недвижимость

NRGD

-

BRKW

-

Технологии

NRGD

-

BRKW

-

Коммунальные услуги

NRGD

-

BRKW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

Roundhill BRKB WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с NRGD:
NRGD с NRGUNRGD с SCONRGD с DRIPNRGD с DUGNRGD с OILDNRGD с SOXSNRGD с YANG
Часто сравнивают с BRKW:
BRKW с BRK-BBRKW с BRKUBRKW с BRKCBRKW с AMZWBRKW с NVDWBRKW с GLDBRKW с TSYY

Доходность на риск

NRGD vs. BRKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGD
Ранг доходности на риск NRGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD: 11
Ранг коэф-та Мартина
BRKW
Ранг доходности на риск BRKW: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKW: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKW: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKW: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKW: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKW: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGD c BRKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRGDBRKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
0.07

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.15
0.22

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.03

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

0.10

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

0.20

-1.73

NRGD vs. BRKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGD на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа BRKW равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGD и BRKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRGD и BRKW

Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.64%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и BRKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGDBRKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.64%

-12.64%

-77.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.53%

-12.64%

-65.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.54%

-7.41%

-82.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.07%

-5.50%

-55.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.67%

6.32%

+44.35%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGD и BRKW

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) имеет более высокую волатильность в 23.07% по сравнению с Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что NRGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGDBRKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.07%

5.20%

+17.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.00%

13.23%

+46.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.37%

17.23%

+58.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.36%

17.25%

+71.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.36%

17.25%

+71.11%

Сравнение комиссий NRGD и BRKW

NRGD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BRKW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGD и BRKW

NRGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRKW за последние двенадцать месяцев составляет около 25.30%.

ПозицияTTM2025
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		25.30%14.45%
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NRGD and BRKW have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGD has higher volatility (23.07%) compared to BRKW (5.20%). In terms of maximum drawdown, NRGD dropped -89.64% vs BRKW's -12.64%.

On 1-year performance, BRKW leads with 1.28% vs -77.50% for NRGD. On fees, NRGD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BRKW has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BRKW has performed better with a 1.28% return vs -77.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRGD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.

BRKW has the higher dividend yield at 25.30%, compared with 0.00% for NRGD.

NRGD is categorized as Leveraged Equities, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: BMO and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for NRGD and 0.99% for BRKW.

BRKW currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGD и BRKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор