PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRGD с BRKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRGD с BRKW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - NRGD is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. NRGD is passively managed, while BRKW is actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. NRGD charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for BRKW.

Доходность

Сравнение доходности NRGD и BRKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGD показывает доходность -69.64%, что значительно ниже, чем у BRKW с доходностью -6.96%.

NRGD

1 день
3.67%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-69.64%
6 месяцев
-65.96%
1 год
-81.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BRKW

1 день
0.87%
1 месяц
3.11%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-7.41%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRGD и BRKW

2026 (YTD)2025
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN		-69.64%-19.79%
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		-6.96%2.09%

Correlation

The correlation between NRGD and BRKW is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

-0.05

Сравнение распределения секторов NRGD и BRKW

Секторы
NRGD
BRKW

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

7.4%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

NRGD
100.0%
BRKW

-

Сырьевые материалы

NRGD

-

BRKW

-

Коммуникационные услуги

NRGD

-

BRKW

-

Потребительский циклический сектор

NRGD

-

BRKW

-

Потребительский защитный сектор

NRGD

-

BRKW

-

Финансовые услуги

NRGD

-

BRKW
7.4%

Здравоохранение

NRGD

-

BRKW

-

Промышленность

NRGD

-

BRKW

-

Недвижимость

NRGD

-

BRKW

-

Технологии

NRGD

-

BRKW

-

Коммунальные услуги

NRGD

-

BRKW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

Roundhill BRKB WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с NRGD:
NRGD с NRGUNRGD с SCONRGD с DRIPNRGD с DUGNRGD с OILDNRGD с SOXSNRGD с YANG
Часто сравнивают с BRKW:
BRKW с BRK-BBRKW с BRKUBRKW с BRKCBRKW с NVDWBRKW с AMZWBRKW с GLDBRKW с TSYY

Доходность на риск

NRGD vs. BRKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGD
Ранг доходности на риск NRGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD: 11
Ранг коэф-та Мартина
BRKW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGD c BRKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRGDBRKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.52

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRGD vs. BRKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRGDBRKWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.80

-0.30

-0.50

Просадки

Сравнение просадок NRGD и BRKW

Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.64%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и BRKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGDBRKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.64%

-12.64%

-77.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.85%

-9.92%

-78.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.97%

-5.36%

-53.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.12%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности NRGD и BRKW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGDBRKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.53%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.56%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.18%

17.22%

+56.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.76%

17.22%

+71.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.76%

17.22%

+71.54%

Сравнение комиссий NRGD и BRKW

NRGD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BRKW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGD и BRKW

NRGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRKW за последние двенадцать месяцев составляет около 24.97%.

ПозицияTTM2025
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		24.97%14.45%
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NRGD and BRKW have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NRGD is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NRGD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.

BRKW has the higher dividend yield at 24.97%, compared with 0.00% for NRGD.

NRGD is categorized as Leveraged Equities, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: BMO and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for NRGD and 0.99% for BRKW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGD и BRKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор