PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NEE с CWEN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NEE и CWEN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NEE и CWEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NextEra Energy, Inc. (NEE) и Clearway Energy, Inc. (CWEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
237.28%
96.90%
NEE
CWEN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEE:

0.25

CWEN:

1.05

Коэф-т Сортино

NEE:

0.52

CWEN:

1.53

Коэф-т Омега

NEE:

1.07

CWEN:

1.20

Коэф-т Кальмара

NEE:

0.26

CWEN:

0.83

Коэф-т Мартина

NEE:

0.62

CWEN:

3.71

Индекс Язвы

NEE:

11.31%

CWEN:

8.93%

Дневная вол-ть

NEE:

28.41%

CWEN:

31.69%

Макс. просадка

NEE:

-47.81%

CWEN:

-58.71%

Текущая просадка

NEE:

-22.22%

CWEN:

-20.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NEE:

$136.50B

CWEN:

$5.39B

EPS

NEE:

$3.37

CWEN:

$0.75

Коэффициент P/E

NEE:

19.19

CWEN:

36.47

Коэффициент PEG

NEE:

2.46

CWEN:

104.39

Коэффициент P/S

NEE:

5.51

CWEN:

3.93

Коэффициент P/B

NEE:

2.66

CWEN:

1.66

Общая выручка (12 мес.)

NEE:

$19.07B

CWEN:

$1.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

NEE:

$10.10B

CWEN:

$416.00M

EBITDA (12 мес.)

NEE:

$9.72B

CWEN:

$832.00M

Доходность по периодам

С начала года, NEE показывает доходность -6.28%, что значительно ниже, чем у CWEN с доходностью 10.23%.


NEE

С начала года

-6.28%

1 месяц

-5.98%

6 месяцев

-19.19%

1 год

4.91%

5 лет

4.53%

10 лет

12.65%

CWEN

С начала года

10.23%

1 месяц

-5.62%

6 месяцев

8.34%

1 год

29.90%

5 лет

12.60%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEE и CWEN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NEE
Ранг риск-скорректированной доходности NEE, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

CWEN
Ранг риск-скорректированной доходности CWEN, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWEN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEE c CWEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и Clearway Energy, Inc. (CWEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEE, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NEE: 0.25
CWEN: 1.05
Коэффициент Сортино NEE, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NEE: 0.52
CWEN: 1.53
Коэффициент Омега NEE, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NEE: 1.07
CWEN: 1.20
Коэффициент Кальмара NEE, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NEE: 0.26
CWEN: 0.83
Коэффициент Мартина NEE, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NEE: 0.62
CWEN: 3.71

Показатель коэффициента Шарпа NEE на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа CWEN равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEE и CWEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
1.05
NEE
CWEN

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEE и CWEN

Дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности CWEN в 5.96%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NEE
NextEra Energy, Inc.
3.17%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%
CWEN
Clearway Energy, Inc.
5.96%6.36%5.62%4.48%3.68%3.29%4.01%7.29%5.81%5.98%4.23%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEE и CWEN

Максимальная просадка NEE за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки CWEN в -58.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEE и CWEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.22%
-20.83%
NEE
CWEN

Волатильность

Сравнение волатильности NEE и CWEN

Текущая волатильность для NextEra Energy, Inc. (NEE) составляет 12.33%, в то время как у Clearway Energy, Inc. (CWEN) волатильность равна 14.34%. Это указывает на то, что NEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.33%
14.34%
NEE
CWEN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEE и CWEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextEra Energy, Inc. и Clearway Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab