PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEE с CWEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NEE с CWEN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NEE (NextEra Energy, Inc.) and CWEN (Clearway Energy, Inc.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — NEE in Utilities - Regulated Electric, CWEN in Utilities - Renewable. Over the past 10 years, NEE returned 13.54%/yr vs 15.90%/yr for CWEN. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NEE и CWEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NextEra Energy, Inc. (NEE) и Clearway Energy, Inc. (CWEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEE показывает доходность 6.07%, что значительно ниже, чем у CWEN с доходностью 24.08%. За последние 10 лет акции NEE уступали акциям CWEN по среднегодовой доходности: 13.54% против 15.90% соответственно.

NEE

1 день
-1.28%
1 месяц
-11.44%
С начала года
6.07%
6 месяцев
0.24%
1 год
21.77%
3 года*
7.50%
5 лет*
5.77%
10 лет*
13.54%

CWEN

1 день
-2.30%
1 месяц
5.71%
С начала года
24.08%
6 месяцев
19.76%
1 год
37.55%
3 года*
17.12%
5 лет*
14.55%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEE и CWEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEE
NextEra Energy, Inc.		6.07%15.47%21.46%-25.30%-8.54%23.39%30.06%42.69%14.30%34.39%
CWEN
Clearway Energy, Inc.		24.08%35.48%0.87%-8.93%-7.89%17.83%67.04%21.37%-2.11%26.92%

Correlation

The correlation between NEE and CWEN is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2013 г.

0.41

The correlation between NEE and CWEN shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.54 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

NEE:

$5.27

CWEN:

$0.02

Коэффициент P/E

NEE:

16.05

CWEN:

1.97K

Коэффициент PEG

NEE:

0.82

CWEN:

7.50

Коэффициент P/S

NEE:

4.70

CWEN:

2.65

Общая выручка (12 мес.)

NEE:

$27.93B

CWEN:

$1.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

NEE:

$13.35B

CWEN:

$543.00M

EBITDA (12 мес.)

NEE:

$14.56B

CWEN:

$878.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NextEra Energy, Inc.

Clearway Energy, Inc.

Часто сравнивают с NEE:
NEE с CEGNEE с DUKNEE с VSTNEE с FSLRNEE с NRGNEE с BEPCNEE с SPY
Часто сравнивают с CWEN:
CWEN с BEPCWEN с BEPCCWEN с HASICWEN с NRGCWEN с ORACWEN с ENBCWEN с CEG.L

Доходность на риск

NEE vs. CWEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEE
Ранг доходности на риск NEE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
CWEN
Ранг доходности на риск CWEN: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEN: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEN: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEN: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEE c CWEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и Clearway Energy, Inc. (CWEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEECWENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
1.30

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
1.91

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

2.67

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.52

6.08

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEE vs. CWEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEE на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CWEN равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEE и CWEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEECWENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.30

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.48

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.51

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.24

+0.38

Просадки

Сравнение просадок NEE и CWEN

Максимальная просадка NEE за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки CWEN в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEE и CWEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEECWENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.81%

-79.41%

+31.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-14.15%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.57%

-37.95%

+3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.97%

-52.09%

+7.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.97%

-52.09%

+7.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.59%

-2.30%

-11.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.92%

-35.47%

+26.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

6.20%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности NEE и CWEN

NextEra Energy, Inc. (NEE) и Clearway Energy, Inc. (CWEN) имеют волатильность 8.31% и 7.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEECWENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

7.94%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.03%

21.80%

-4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.81%

28.95%

-5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.90%

30.24%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.48%

31.31%

-5.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEE и CWEN

Дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности CWEN в 4.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWEN
Clearway Energy, Inc.		4.53%5.32%6.36%5.62%4.48%3.68%3.29%4.01%7.29%5.81%5.98%6.88%
NEE
NextEra Energy, Inc.		2.08%2.82%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEE и CWEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextEra Energy, Inc. и Clearway Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
6.70B
354.00M
(NEE) Общая выручка
(CWEN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NEE и CWEN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NextEra Energy, Inc. и Clearway Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
NEE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CWEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 354.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NEE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.

CWEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.00M при выручке в 354.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.

NEE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.

CWEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -163.00M при выручке в 354.00M, что соответствует чистой рентабельности -46.1%.

Часто задаваемые вопросы

NEE and CWEN have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEE has higher volatility (8.31%) compared to CWEN (7.94%). In terms of maximum drawdown, NEE dropped -47.81% vs CWEN's -79.41%.

CWEN currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEE и CWEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор