PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение NEE с CWEN

Последнее обновление 29 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NextEra Energy, Inc. (NEE) и Clearway Energy, Inc. (CWEN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEE или CWEN.

Основные характеристики


NEECWEN
Дох-ть с нач. г.-8.55%-19.43%
Дох-ть за 1 год-20.11%-26.43%
Дох-ть за 3 года-6.97%-2.89%
Дох-ть за 5 лет5.68%13.65%
Коэф-т Шарпа-0.76-0.80
Дневная вол-ть27.51%33.22%
Макс. просадка-47.81%-58.71%
Current Drawdown-37.52%-42.66%

Фундаментальные показатели


NEECWEN
Рыночная капитализация$112.87B$4.27B
Прибыль на акцию$3.60$0.67
Цена/прибыль15.2832.34
PEG коэффициент2.280.40
Выручка (12 мес.)$28.11B$1.31B
Валовая прибыль (12 мес.)$10.14B$755.00M
EBITDA (12 мес.)$16.23B$990.00M

Корреляция

0.39
-1.001.00

Корреляция между NEE и CWEN составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности NEE и CWEN

С начала года, NEE показывает доходность -8.55%, что значительно выше, чем у CWEN с доходностью -19.43%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-16.54%
-9.25%
NEE
CWEN

Сравнение акций, фондов или ETF


NextEra Energy, Inc.

Clearway Energy, Inc.

Сравнение дивидендов NEE и CWEN

Дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности CWEN в 7.11%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NEE
NextEra Energy, Inc.
3.48%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%3.08%
CWEN
Clearway Energy, Inc.
7.11%5.62%4.48%3.68%3.29%4.01%7.29%5.81%5.98%4.23%0.00%0.00%

Сравнение NEE c CWEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и Clearway Energy, Inc. (CWEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
NEE
NextEra Energy, Inc.
-0.73
CWEN
Clearway Energy, Inc.
-0.80

Сравнение коэффициента Шарпа NEE и CWEN

Показатель коэффициента Шарпа NEE на текущий момент составляет -0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CWEN равному -0.80. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа NEE и CWEN.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.50SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.73
-0.80
NEE
CWEN

Сравнение просадок NEE и CWEN

Максимальная просадка NEE за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки CWEN в -58.71%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для NEE и CWEN


-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-37.52%
-42.66%
NEE
CWEN

Сравнение волатильности NEE и CWEN

Текущая волатильность для NextEra Energy, Inc. (NEE) составляет 7.88%, в то время как у Clearway Energy, Inc. (CWEN) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что NEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
7.88%
11.35%
NEE
CWEN