PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NREF с PRFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NREF с PRFRX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX).

PRFRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности NREF и PRFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NREF и PRFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020
NREF
NexPoint Real Estate Finance, Inc.		-0.84%2.28%13.51%17.36%-8.90%27.81%-2.81%
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund		-0.06%13.09%8.80%13.78%-1.95%4.60%1.67%

Доходность по периодам

С начала года, NREF показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у PRFRX с доходностью -0.06%.

NREF

1 день
0.67%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
1.86%
1 год
0.85%
3 года*
9.52%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—

PRFRX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.11%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
3.35%
1 год
11.72%
3 года*
10.22%
5 лет*
7.18%
10 лет*
5.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NexPoint Real Estate Finance, Inc.

T. Rowe Price Floating Rate Fund

Часто сравнивают с NREF:
NREF с ISWD.LNREF с NNNNREF с ONREF с VOONREF с ^GSPCNREF с ARCCNREF с VTSAX
Часто сравнивают с PRFRX:
PRFRX с FFRHXPRFRX с FLRNPRFRX с PRWAXPRFRX с FFRAXPRFRX с SPYPRFRX с ICVTPRFRX с OOSAX

Доходность на риск

NREF vs. PRFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NREF
Ранг доходности на риск NREF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NREF: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NREF: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NREF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NREF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NREF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PRFRX
Ранг доходности на риск PRFRX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NREF c PRFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NREFPRFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

3.66

-3.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

7.34

-7.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

2.39

-1.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

5.81

-5.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.23

28.10

-27.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NREF vs. PRFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NREF на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа PRFRX равного 3.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NREF и PRFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NREFPRFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

3.66

-3.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

2.48

-2.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.43

-1.27

Корреляция

Корреляция между NREF и PRFRX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NREF и PRFRX

Дивидендная доходность NREF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.85%, что больше доходности PRFRX в 12.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NREF
NexPoint Real Estate Finance, Inc.		14.85%14.20%12.75%17.40%12.59%9.87%8.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund		12.94%12.91%8.17%9.57%4.03%3.86%4.00%4.84%4.87%4.04%4.07%4.07%

Просадки

Сравнение просадок NREF и PRFRX

Максимальная просадка NREF за все время составила -66.09%, что больше максимальной просадки PRFRX в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NREF и PRFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

NREFPRFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.09%

-20.05%

-46.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-2.07%

-12.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.78%

-5.94%

-38.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.35%

-0.64%

-9.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.20%

-0.69%

-16.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

0.43%

+6.25%

Волатильность

Сравнение волатильности NREF и PRFRX

NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что NREF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NREFPRFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

0.74%

+7.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.31%

2.18%

+15.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.59%

3.34%

+25.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.24%

2.91%

+30.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.26%

3.92%

+42.34%