PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPSGX с NESIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NPSGX с NESIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX).

NPSGX управляется Nicholas. Фонд был запущен 16 янв. 2019 г.. NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности NPSGX и NESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NPSGX и NESIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NPSGX
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund		3.41%17.88%20.83%20.05%-31.62%10.52%69.72%22.14%
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		15.52%11.16%13.47%5.85%-29.71%11.36%73.06%37.36%

Доходность по периодам

С начала года, NPSGX показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у NESIX с доходностью 15.52%.

NPSGX

1 день
5.66%
1 месяц
-5.33%
С начала года
3.41%
6 месяцев
7.24%
1 год
40.18%
3 года*
19.86%
5 лет*
5.29%
10 лет*
—

NESIX

1 день
5.37%
1 месяц
-3.69%
С начала года
15.52%
6 месяцев
15.78%
1 год
56.14%
3 года*
13.44%
5 лет*
1.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Partners Small Cap Growth Fund

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Часто сравнивают с NPSGX:
NPSGX с NCTWXNPSGX с NSEIXNPSGX с NICSXNPSGX с NCLEXNPSGX с VSGAXNPSGX с DMCRXNPSGX с ETEGX
Часто сравнивают с NESIX:
NESIX с BUFOXNESIX с ALMAXNESIX с FGROXNESIX с LADYXNESIX с QUASXNESIX с NBMIXNESIX с ASMOX

Сравнение комиссий NPSGX и NESIX

NPSGX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии NESIX в 1.18%.

NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional
NPSGX
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

NPSGX vs. NESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPSGX
Ранг доходности на риск NPSGX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPSGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPSGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPSGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPSGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPSGX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
NESIX
Ранг доходности на риск NESIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPSGX c NESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPSGXNESIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.61

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.20

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

3.17

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.92

10.66

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPSGX vs. NESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPSGX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NESIX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPSGX и NESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPSGXNESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.61

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.06

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.55

-0.02

Корреляция

Корреляция между NPSGX и NESIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPSGX и NESIX

Дивидендная доходность NPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, тогда как NESIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
NPSGX
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund		4.36%4.50%5.89%0.00%0.00%21.28%9.50%3.24%0.00%0.00%
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		0.00%0.00%0.00%0.00%3.93%23.92%13.26%8.25%21.96%8.89%

Просадки

Сравнение просадок NPSGX и NESIX

Максимальная просадка NPSGX за все время составила -46.95%, что меньше максимальной просадки NESIX в -49.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPSGX и NESIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NPSGXNESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.95%

-49.61%

+2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-17.25%

+3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.95%

-49.61%

+2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-4.27%

-4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.29%

-15.26%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

5.13%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности NPSGX и NESIX

Текущая волатильность для Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) составляет 11.58%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) волатильность равна 12.19%. Это указывает на то, что NPSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NPSGXNESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.58%

12.19%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

23.47%

-3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.92%

35.37%

-8.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.93%

29.15%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.69%

26.35%

+2.34%