PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPSGX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NPSGX с KSOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

NPSGX управляется Nicholas. Фонд был запущен 16 янв. 2019 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности NPSGX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NPSGX и KSOAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NPSGX
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund		3.41%17.88%20.83%20.05%-31.62%10.52%69.72%22.14%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%15.12%

Доходность по периодам

С начала года, NPSGX показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 31.23%.

NPSGX

1 день
5.66%
1 месяц
-5.33%
С начала года
3.41%
6 месяцев
7.24%
1 год
40.18%
3 года*
19.86%
5 лет*
5.29%
10 лет*
—

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Partners Small Cap Growth Fund

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с NPSGX:
NPSGX с NCTWXNPSGX с NSEIXNPSGX с NICSXNPSGX с NCLEXNPSGX с VSGAXNPSGX с DMCRXNPSGX с ETEGX
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий NPSGX и KSOAX

NPSGX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
NPSGX
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

NPSGX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPSGX
Ранг доходности на риск NPSGX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPSGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPSGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPSGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPSGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPSGX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPSGX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPSGXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.32

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

0.64

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.08

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

0.41

+2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.92

0.67

+9.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPSGX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPSGX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPSGX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPSGXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.32

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.57

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.56

-0.02

Корреляция

Корреляция между NPSGX и KSOAX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPSGX и KSOAX

Дивидендная доходность NPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
NPSGX
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund		4.36%4.50%5.89%0.00%0.00%21.28%9.50%3.24%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NPSGX и KSOAX

Максимальная просадка NPSGX за все время составила -46.95%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPSGX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NPSGXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.95%

-70.21%

+23.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-24.40%

+10.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.95%

-33.28%

-13.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-10.22%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.29%

-15.88%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

14.91%

-11.02%

Волатильность

Сравнение волатильности NPSGX и KSOAX

Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что NPSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NPSGXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.58%

7.98%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

19.42%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.92%

28.84%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.93%

27.74%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.69%

25.84%

+2.85%