PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPSGX с EMCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NPSGX с EMCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX).

NPSGX управляется Nicholas. Фонд был запущен 16 янв. 2019 г.. EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности NPSGX и EMCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NPSGX и EMCAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NPSGX
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund		3.41%17.88%20.83%20.05%-31.62%10.52%69.72%22.14%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		-0.57%2.37%13.89%12.43%-16.06%16.07%27.81%8.41%

Доходность по периодам

С начала года, NPSGX показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у EMCAX с доходностью -0.57%.

NPSGX

1 день
5.66%
1 месяц
-5.33%
С начала года
3.41%
6 месяцев
7.24%
1 год
40.18%
3 года*
19.86%
5 лет*
5.29%
10 лет*
—

EMCAX

1 день
2.60%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.03%
1 год
6.53%
3 года*
8.52%
5 лет*
2.22%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Partners Small Cap Growth Fund

Empiric 2500 Fund

Часто сравнивают с NPSGX:
NPSGX с NCTWXNPSGX с NSEIXNPSGX с NICSXNPSGX с NCLEXNPSGX с DMCRXNPSGX с CMCIXNPSGX с VSGAX
Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с BIASXEMCAX с VSGIXEMCAX с WISGXEMCAX с QUASX

Сравнение комиссий NPSGX и EMCAX

NPSGX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.

EMCAX
Empiric 2500 Fund
NPSGX
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

NPSGX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPSGX
Ранг доходности на риск NPSGX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPSGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPSGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPSGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPSGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPSGX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPSGX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPSGXEMCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.41

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

0.72

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.09

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

0.74

+2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.92

3.00

+6.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPSGX vs. EMCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPSGX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа EMCAX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPSGX и EMCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPSGXEMCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.41

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.12

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.44

+0.09

Корреляция

Корреляция между NPSGX и EMCAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPSGX и EMCAX

Дивидендная доходность NPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности EMCAX в 0.13%

TTM2025202420232022202120202019
NPSGX
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund		4.36%4.50%5.89%0.00%0.00%21.28%9.50%3.24%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.13%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NPSGX и EMCAX

Максимальная просадка NPSGX за все время составила -46.95%, что меньше максимальной просадки EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPSGX и EMCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NPSGXEMCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.95%

-51.81%

+4.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-10.15%

-3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.95%

-30.60%

-16.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-6.22%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.29%

-13.33%

-4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

2.50%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности NPSGX и EMCAX

Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с Empiric 2500 Fund (EMCAX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что NPSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NPSGXEMCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.58%

5.42%

+6.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

10.49%

+8.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.92%

17.50%

+9.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.93%

18.18%

+9.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.69%

20.21%

+8.48%