Сравнение NPRTX с UPDDX
NPRTX (Neuberger Berman Large Cap Value Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NPRTX charges 0.79%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности NPRTX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NPRTX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 5.48%
- С начала года
- 18.02%
- 6 месяцев
- 19.36%
- 1 год
- 36.95%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 13.78%
UPDDX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NPRTX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NPRTX Neuberger Berman Large Cap Value Fund | 0.59% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 3.68% |
Correlation
The correlation between NPRTX and UPDDX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NPRTX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
NPRTX
UPDDX
Сравнение NPRTX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NPRTX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NPRTX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 112.11 | -111.66 |
Просадки
Сравнение просадок NPRTX и UPDDX
Максимальная просадка NPRTX за все время составила -66.25%, что больше максимальной просадки UPDDX в -0.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPRTX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NPRTX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.25% | -0.33% | -65.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -0.11% | -9.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NPRTX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NPRTX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 21.67% | -10.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.10% | 21.67% | -7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 21.67% | -4.08% |
Сравнение комиссий NPRTX и UPDDX
NPRTX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NPRTX и UPDDX
Дивидендная доходность NPRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPRTX Neuberger Berman Large Cap Value Fund | 5.44% | 6.42% | 2.19% | 2.45% | 1.56% | 5.04% | 1.60% | 3.87% | 14.44% | 8.55% | 3.58% | 9.80% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NPRTX and UPDDX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NPRTX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор