Сравнение NPRTX с SABTX
NPRTX (Neuberger Berman Large Cap Value Fund) and SABTX (SA U.S. Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, NPRTX returned 13.79%/yr vs 11.49%/yr for SABTX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NPRTX charges 0.79%/yr vs 0.73%/yr for SABTX.
Доходность
Сравнение доходности NPRTX и SABTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NPRTX показывает доходность 18.08%, а SABTX немного ниже – 17.56%. За последние 10 лет акции NPRTX превзошли акции SABTX по среднегодовой доходности: 13.79% против 11.49% соответственно.
NPRTX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- 18.08%
- 6 месяцев
- 19.82%
- 1 год
- 37.64%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 13.79%
SABTX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 5.13%
- С начала года
- 17.56%
- 6 месяцев
- 19.30%
- 1 год
- 37.60%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- 11.49%
Сравнение доходности по годам NPRTX и SABTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPRTX Neuberger Berman Large Cap Value Fund | 18.08% | 20.69% | 10.92% | -1.76% | -1.25% | 28.12% | 14.44% | 23.96% | -1.23% | 13.45% |
SABTX SA U.S. Value Fund | 17.56% | 17.69% | 11.32% | 11.82% | -6.35% | 27.06% | -2.04% | 24.85% | -12.14% | 18.45% |
Correlation
The correlation between NPRTX and SABTX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2000 г. | 0.90 |
The correlation between NPRTX and SABTX shifts across timeframes, from 0.78 (3 years) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NPRTX vs. SABTX — Ранг доходности на риск
NPRTX
SABTX
Сравнение NPRTX c SABTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX) и SA U.S. Value Fund (SABTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NPRTX | SABTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.63 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.31 | 6.52 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.86 | 23.58 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NPRTX | SABTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36 | 3.57 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.67 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.61 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.37 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок NPRTX и SABTX
Максимальная просадка NPRTX за все время составила -66.25%, примерно равная максимальной просадке SABTX в -66.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPRTX и SABTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NPRTX | SABTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.25% | -66.96% | +0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.03% | -6.36% | -0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.79% | -16.63% | +2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.82% | -20.42% | +0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.01% | -42.00% | +2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.14% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -11.32% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 1.72% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности NPRTX и SABTX
Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с SA U.S. Value Fund (SABTX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что NPRTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SABTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NPRTX | SABTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 2.92% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 8.31% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.11% | 11.63% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.10% | 16.37% | -2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 19.16% | -1.58% |
Сравнение комиссий NPRTX и SABTX
NPRTX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SABTX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NPRTX и SABTX
Дивидендная доходность NPRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности SABTX в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPRTX Neuberger Berman Large Cap Value Fund | 5.44% | 6.42% | 2.19% | 2.45% | 1.56% | 5.04% | 1.60% | 3.87% | 14.44% | 8.55% | 3.58% | 9.80% |
SABTX SA U.S. Value Fund | 3.30% | 3.88% | 2.60% | 1.67% | 7.66% | 4.25% | 1.52% | 5.14% | 9.80% | 10.36% | 5.08% | 6.83% |
Часто задаваемые вопросы
NPRTX and SABTX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NPRTX has higher volatility (3.43%) compared to SABTX (2.92%). In terms of maximum drawdown, NPRTX dropped -66.25% vs SABTX's -66.96%.
SABTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 3.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NPRTX и SABTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор