PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRT с AJUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APRT с AJUL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

APRT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF) and AJUL (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, APRT returned 17.60% vs 8.49% for AJUL. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. APRT charges 0.74%/yr vs 0.79%/yr for AJUL.

Доходность

Сравнение доходности APRT и AJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APRT показывает доходность 9.26%, что значительно выше, чем у AJUL с доходностью 3.30%.

APRT

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.08%
С начала года
9.26%
6 месяцев
9.39%
1 год
17.60%
3 года*
13.70%
5 лет*
10.35%
10 лет*
—

AJUL

1 день
0.02%
1 месяц
0.37%
С начала года
3.30%
6 месяцев
3.25%
1 год
8.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APRT и AJUL

2026 (YTD)20252024
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		9.26%7.99%6.65%
AJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026		3.30%7.63%4.61%

Correlation

The correlation between APRT and AJUL is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г.

0.88

The correlation between APRT and AJUL has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026

Часто сравнивают с APRT:
APRT с NOVTAPRT с JANTAPRT с SIXOAPRT с NVBTAPRT с OCTTAPRT с XTRAPRT с SPY
Часто сравнивают с AJUL:
AJUL с APRPAJUL с LAPRAJUL с OCTTAJUL с AJANAJUL с FLJJAJUL с AAPRAJUL с CAOS

Доходность на риск

APRT vs. AJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRT
Ранг доходности на риск APRT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
AJUL
Ранг доходности на риск AJUL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJUL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJUL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJUL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJUL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJUL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRT c AJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APRTAJULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.45
2.75

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.88
4.37

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.85

1.63

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.11

3.89

+7.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

53.57

23.08

+30.49

APRT vs. AJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRT на текущий момент составляет 3.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AJUL равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRT и AJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APRT и AJUL

Максимальная просадка APRT за все время составила -14.98%, что больше максимальной просадки AJUL в -6.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRT и AJUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APRTAJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.98%

-6.06%

-8.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.59%

-2.19%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.98%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

0.00%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-0.49%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.37%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности APRT и AJUL

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) имеет более высокую волатильность в 1.81% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что APRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APRTAJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

0.21%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.33%

2.46%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.14%

3.14%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.80%

4.94%

+5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.27%

4.94%

+5.33%

Сравнение комиссий APRT и AJUL

APRT берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии AJUL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRT и AJUL

Ни APRT, ни AJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
AJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%

Часто задаваемые вопросы

APRT and AJUL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APRT has higher volatility (1.81%) compared to AJUL (0.21%). In terms of maximum drawdown, APRT dropped -14.98% vs AJUL's -6.06%.

On 1-year performance, APRT leads with 17.60% vs 8.49% for AJUL. On fees, APRT is cheaper at 0.74% per year. On volatility, AJUL has been the lower-risk option at 0.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, APRT has performed better with a 17.60% return vs 8.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APRT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for AJUL.

APRT and AJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Allianz and Innovator. Their fees differ too: 0.74% for APRT and 0.79% for AJUL.

APRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APRT и AJUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор