Сравнение NOVT с GTLB
NOVT (Novanta Inc.) and GTLB (GitLab Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — NOVT in Scientific & Technical Instruments, GTLB in Software - Application. Over the past 3 years, NOVT returned 0.30%/yr vs -4.49%/yr for GTLB. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOVT и GTLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOVT показывает доходность 38.75%, что значительно выше, чем у GTLB с доходностью -17.83%.
NOVT
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 24.80%
- С начала года
- 38.75%
- 6 месяцев
- 40.61%
- 1 год
- 30.36%
- 3 года*
- 0.30%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 26.29%
GTLB
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 24.15%
- С начала года
- -17.83%
- 6 месяцев
- -17.78%
- 1 год
- -34.92%
- 3 года*
- -4.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NOVT и GTLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NOVT Novanta Inc. | 38.75% | -22.11% | -9.29% | 23.95% | -22.95% | 8.20% |
GTLB GitLab Inc. | -17.83% | -33.40% | -10.50% | 38.56% | -47.77% | -16.26% |
Correlation
The correlation between NOVT and GTLB is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2021 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between NOVT and GTLB has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NOVT:
$6.80B
GTLB:
$5.24B
NOVT:
$1.41
GTLB:
-$0.15
NOVT:
6.24
GTLB:
5.12
NOVT:
5.18
GTLB:
5.32
NOVT:
$1.00B
GTLB:
$1.00B
NOVT:
$444.51M
GTLB:
$871.68M
NOVT:
$150.84M
GTLB:
-$42.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOVT vs. GTLB — Ранг доходности на риск
NOVT
GTLB
Сравнение NOVT c GTLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novanta Inc. (NOVT) и GitLab Inc. (GTLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOVT | GTLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.93 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.57 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | -1.07 | +3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOVT | GTLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | -0.59 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | -0.31 | +1.02 |
Просадки
Сравнение просадок NOVT и GTLB
Максимальная просадка NOVT за все время составила -46.71%, что меньше максимальной просадки GTLB в -85.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVT и GTLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOVT | GTLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.71% | -85.16% | +38.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.97% | -61.95% | +34.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -74.97% | +28.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.33% | -76.44% | +65.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.28% | -61.00% | +48.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.85% | 32.79% | -19.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOVT и GTLB
Текущая волатильность для Novanta Inc. (NOVT) составляет 15.93%, в то время как у GitLab Inc. (GTLB) волатильность равна 23.70%. Это указывает на то, что NOVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOVT | GTLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.93% | 23.70% | -7.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.94% | 46.47% | -13.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.69% | 58.94% | -10.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.99% | 74.59% | -34.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.89% | 74.59% | -35.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOVT и GTLB
Ни NOVT, ни GTLB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOVT и GTLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novanta Inc. и GitLab Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NOVT и GTLB
NOVT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novanta Inc. сообщила о валовой прибыли в 113.58M при выручке в 257.71M, что соответствует валовой рентабельности в 44.1%.
GTLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GitLab Inc. сообщила о валовой прибыли в 226.67M при выручке в 264.16M, что соответствует валовой рентабельности в 85.8%.
NOVT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novanta Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.54M при выручке в 257.71M, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
GTLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GitLab Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.75M при выручке в 264.16M, что соответствует операционной рентабельности -6.0%.
NOVT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novanta Inc. сообщила о чистой прибыли в 21.10M при выручке в 257.71M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
GTLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GitLab Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.97M при выручке в 264.16M, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.
Часто задаваемые вопросы
NOVT and GTLB have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTLB has higher volatility (23.70%) compared to NOVT (15.93%). In terms of maximum drawdown, NOVT dropped -46.71% vs GTLB's -85.16%.
NOVT currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOVT и GTLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор