Сравнение NOVT с GTLB
NOVT (Novanta Inc.) and GTLB (GitLab Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — NOVT in Scientific & Technical Instruments, GTLB in Software - Application. Over the past 3 years, NOVT returned -3.42%/yr vs -16.56%/yr for GTLB. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOVT и GTLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOVT показывает доходность 27.74%, что значительно выше, чем у GTLB с доходностью -24.67%.
NOVT
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 27.74%
- 6 месяцев
- 23.95%
- 1 год
- 20.38%
- 3 года*
- -3.42%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 25.59%
GTLB
- 1 день
- 4.70%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- -24.67%
- 6 месяцев
- -24.57%
- 1 год
- -33.99%
- 3 года*
- -16.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NOVT и GTLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NOVT Novanta Inc. | 27.74% | -22.11% | -9.29% | 23.95% | -22.95% | 10.43% |
GTLB GitLab Inc. | -24.67% | -33.40% | -10.50% | 38.56% | -47.77% | -7.69% |
Correlation
The correlation between NOVT and GTLB is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2021 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between NOVT and GTLB has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NOVT:
$6.26B
GTLB:
$4.80B
NOVT:
$1.41
GTLB:
-$0.15
NOVT:
5.75
GTLB:
4.70
NOVT:
4.77
GTLB:
4.88
NOVT:
$1.00B
GTLB:
$1.00B
NOVT:
$444.51M
GTLB:
$871.68M
NOVT:
$150.84M
GTLB:
-$42.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOVT vs. GTLB — Ранг доходности на риск
NOVT
GTLB
Сравнение NOVT c GTLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novanta Inc. (NOVT) и GitLab Inc. (GTLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOVT | GTLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.93 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | -0.55 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | -1.00 | +2.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOVT и GTLB
Максимальная просадка NOVT за все время составила -46.71%, что меньше максимальной просадки GTLB в -85.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVT и GTLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOVT | GTLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.71% | -85.16% | +38.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.97% | -61.95% | +34.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -74.97% | +28.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.37% | -78.40% | +60.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.31% | -61.14% | +48.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.93% | 34.15% | -21.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOVT и GTLB
Текущая волатильность для Novanta Inc. (NOVT) составляет 12.70%, в то время как у GitLab Inc. (GTLB) волатильность равна 20.05%. Это указывает на то, что NOVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOVT | GTLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.70% | 20.05% | -7.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.52% | 45.29% | -10.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.74% | 58.58% | -8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.20% | 74.48% | -34.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.04% | 74.48% | -35.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOVT и GTLB
Ни NOVT, ни GTLB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOVT и GTLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novanta Inc. и GitLab Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NOVT и GTLB
NOVT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novanta Inc. сообщила о валовой прибыли в 113.58M при выручке в 257.71M, что соответствует валовой рентабельности в 44.1%.
GTLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GitLab Inc. сообщила о валовой прибыли в 226.67M при выручке в 264.16M, что соответствует валовой рентабельности в 85.8%.
NOVT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novanta Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.54M при выручке в 257.71M, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
GTLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GitLab Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.75M при выручке в 264.16M, что соответствует операционной рентабельности -6.0%.
NOVT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novanta Inc. сообщила о чистой прибыли в 21.10M при выручке в 257.71M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
GTLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GitLab Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.97M при выручке в 264.16M, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.
Часто задаваемые вопросы
NOVT and GTLB have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTLB has higher volatility (20.05%) compared to NOVT (12.70%). In terms of maximum drawdown, NOVT dropped -46.71% vs GTLB's -85.16%.
NOVT currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOVT и GTLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор