Сравнение NOV с VNOM
NOV (National Oilwell Varco, Inc.) and VNOM (Viper Energy Partners LP) are both stocks. Both are in the Energy sector — NOV in Oil & Gas Equipment & Services, VNOM in Oil & Gas Midstream. Over the past 10 years, NOV returned -3.52%/yr vs 15.67%/yr for VNOM. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NOV и VNOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOV показывает доходность 37.04%, что значительно выше, чем у VNOM с доходностью 17.90%. За последние 10 лет акции NOV уступали акциям VNOM по среднегодовой доходности: -3.52% против 15.67% соответственно.
NOV
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 37.04%
- 6 месяцев
- 30.69%
- 1 год
- 58.42%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- -3.52%
VNOM
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -9.39%
- С начала года
- 17.90%
- 6 месяцев
- 12.90%
- 1 год
- 10.29%
- 3 года*
- 28.28%
- 5 лет*
- 26.04%
- 10 лет*
- 15.67%
Сравнение доходности по годам NOV и VNOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOV National Oilwell Varco, Inc. | 37.04% | 11.30% | -26.81% | -1.83% | 55.72% | -0.89% | -44.93% | -1.69% | -28.28% | -3.23% |
VNOM Viper Energy Partners LP | 17.90% | -16.58% | 65.52% | 4.83% | 61.69% | 94.24% | -50.69% | 0.66% | 19.60% | 55.99% |
Correlation
The correlation between NOV and VNOM is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2014 г. | 0.51 |
The correlation between NOV and VNOM has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NOV:
$7.69B
VNOM:
$8.05B
NOV:
$0.25
VNOM:
-$0.29
NOV:
0.90
VNOM:
4.34
NOV:
1.23
VNOM:
1.57
NOV:
$8.69B
VNOM:
$1.60B
NOV:
$1.70B
VNOM:
$740.00M
NOV:
$633.00M
VNOM:
$1.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOV vs. VNOM — Ранг доходности на риск
NOV
VNOM
Сравнение NOV c VNOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Oilwell Varco, Inc. (NOV) и Viper Energy Partners LP (VNOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOV | VNOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.10 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 0.95 | +2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | 1.64 | +8.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOV и VNOM
Максимальная просадка NOV за все время составила -89.77%, примерно равная максимальной просадке VNOM в -86.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOV и VNOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOV | VNOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.77% | -86.96% | -2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.10% | -14.09% | -2.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.15% | -34.46% | -12.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.70% | -34.46% | -19.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.26% | -86.96% | +3.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.35% | -14.66% | -55.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.20% | -31.64% | -13.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.20% | 8.18% | -1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOV и VNOM
National Oilwell Varco, Inc. (NOV) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с Viper Energy Partners LP (VNOM) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что NOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOV | VNOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.51% | 7.16% | +4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.13% | 19.95% | +6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.20% | 29.28% | +8.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.45% | 35.89% | +6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.27% | 45.21% | +2.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOV и VNOM
Дивидендная доходность NOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности VNOM в 5.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOV National Oilwell Varco, Inc. | 1.99% | 3.26% | 1.88% | 0.99% | 0.96% | 0.37% | 0.36% | 0.80% | 0.78% | 0.56% | 1.63% | 5.49% |
VNOM Viper Energy Partners LP | 5.21% | 6.03% | 4.89% | 5.58% | 7.68% | 5.16% | 5.85% | 7.38% | 8.14% | 5.27% | 4.83% | 6.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOV и VNOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Oilwell Varco, Inc. и Viper Energy Partners LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NOV и VNOM
NOV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Oilwell Varco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 379.00M при выручке в 2.05B, что соответствует валовой рентабельности в 18.5%.
VNOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viper Energy Partners LP сообщила о валовой прибыли в 255.00M при выручке в 496.00M, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.
NOV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Oilwell Varco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 47.00M при выручке в 2.05B, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
VNOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viper Energy Partners LP сообщила об операционной прибыли в 238.00M при выручке в 496.00M, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
NOV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Oilwell Varco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.00M при выручке в 2.05B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.
VNOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viper Energy Partners LP сообщила о чистой прибыли в 97.00M при выручке в 496.00M, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.
Часто задаваемые вопросы
NOV and VNOM have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOV has higher volatility (11.51%) compared to VNOM (7.16%). In terms of maximum drawdown, NOV dropped -89.77% vs VNOM's -86.96%.
NOV currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOV и VNOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор