Сравнение NOV с MRO
NOV (National Oilwell Varco, Inc.) and MRO (Marathon Oil Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — NOV in Oil & Gas Equipment & Services, MRO in Oil & Gas E&P. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NOV и MRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NOV
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 34.46%
- 6 месяцев
- 29.37%
- 1 год
- 71.91%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- -3.09%
MRO
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NOV и MRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOV National Oilwell Varco, Inc. | 34.46% | 11.30% | -26.81% | -1.83% | 55.72% | -0.89% | -44.93% | -1.69% | -28.28% | -3.23% |
MRO Marathon Oil Corporation | 0.00% | 0.00% | 20.15% | -9.29% | 66.91% | 149.77% | -50.38% | -3.93% | -14.37% | -0.82% |
Correlation
The correlation between NOV and MRO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 1996 г. | 0.60 |
The correlation between NOV and MRO shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.64 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NOV:
$8.69B
MRO:
$6.58B
NOV:
$1.70B
MRO:
$3.50B
NOV:
$633.00M
MRO:
$4.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOV vs. MRO — Ранг доходности на риск
NOV
MRO
Сравнение NOV c MRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Oilwell Varco, Inc. (NOV) и Marathon Oil Corporation (MRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOV | MRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOV | MRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок NOV и MRO
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOV | MRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.77% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.91% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.18% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NOV и MRO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOV | MRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.70% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.31% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.32% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOV и MRO
Дивидендная доходность NOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, тогда как MRO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRO Marathon Oil Corporation | 0.00% | 0.00% | 1.54% | 1.70% | 1.18% | 1.10% | 1.20% | 1.47% | 1.39% | 1.18% | 1.16% | 5.40% |
NOV National Oilwell Varco, Inc. | 1.95% | 3.26% | 1.88% | 0.99% | 0.96% | 0.37% | 0.36% | 0.80% | 0.78% | 0.56% | 1.63% | 5.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOV и MRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Oilwell Varco, Inc. и Marathon Oil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NOV and MRO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NOV и MRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор