Сравнение NOV с DOCU
NOV (National Oilwell Varco, Inc.) and DOCU (DocuSign, Inc.) are both stocks. NOV operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while DOCU operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, NOV returned 6.53%/yr vs -29.19%/yr for DOCU. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOV и DOCU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOV показывает доходность 37.04%, что значительно выше, чем у DOCU с доходностью -34.17%.
NOV
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 37.04%
- 6 месяцев
- 30.69%
- 1 год
- 58.42%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- -3.52%
DOCU
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -34.17%
- 6 месяцев
- -36.68%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- -6.61%
- 5 лет*
- -29.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NOV и DOCU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOV National Oilwell Varco, Inc. | 37.04% | 11.30% | -26.81% | -1.83% | 55.72% | -0.89% | -44.93% | -1.69% | -33.21% |
DOCU DocuSign, Inc. | -34.17% | -23.95% | 51.29% | 7.27% | -63.61% | -31.48% | 199.96% | 84.91% | 5.47% |
Correlation
The correlation between NOV and DOCU is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2018 г. | 0.10 |
The correlation between NOV and DOCU shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.12 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NOV:
$7.69B
DOCU:
$8.85B
NOV:
$0.25
DOCU:
$1.53
NOV:
85.80
DOCU:
29.42
NOV:
1.05
DOCU:
0.05
NOV:
0.90
DOCU:
2.82
NOV:
1.23
DOCU:
4.86
NOV:
$8.69B
DOCU:
$3.29B
NOV:
$1.70B
DOCU:
$2.61B
NOV:
$633.00M
DOCU:
$568.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOV vs. DOCU — Ранг доходности на риск
NOV
DOCU
Сравнение NOV c DOCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Oilwell Varco, Inc. (NOV) и DocuSign, Inc. (DOCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOV | DOCU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.85 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | -0.80 | +4.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | -1.36 | +11.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOV и DOCU
Максимальная просадка NOV за все время составила -89.77%, примерно равная максимальной просадке DOCU в -87.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOV и DOCU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOV | DOCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.77% | -87.57% | -2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.10% | -50.89% | +34.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.15% | -60.98% | +13.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.70% | -87.57% | +33.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.35% | -85.48% | +15.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.20% | -49.90% | +4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.20% | 30.04% | -23.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOV и DOCU
Текущая волатильность для National Oilwell Varco, Inc. (NOV) составляет 11.51%, в то время как у DocuSign, Inc. (DOCU) волатильность равна 16.54%. Это указывает на то, что NOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOV | DOCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.51% | 16.54% | -5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.13% | 34.72% | -8.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.20% | 44.60% | -6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.45% | 57.83% | -15.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.27% | 56.45% | -9.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOV и DOCU
Дивидендная доходность NOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, тогда как DOCU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCU DocuSign, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOV National Oilwell Varco, Inc. | 1.99% | 3.26% | 1.88% | 0.99% | 0.96% | 0.37% | 0.36% | 0.80% | 0.78% | 0.56% | 1.63% | 5.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOV и DOCU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Oilwell Varco, Inc. и DocuSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NOV и DOCU
NOV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Oilwell Varco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 379.00M при выручке в 2.05B, что соответствует валовой рентабельности в 18.5%.
DOCU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 658.97M при выручке в 830.24M, что соответствует валовой рентабельности в 79.4%.
NOV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Oilwell Varco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 47.00M при выручке в 2.05B, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
DOCU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 111.31M при выручке в 830.24M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
NOV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Oilwell Varco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.00M при выручке в 2.05B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.
DOCU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.20M при выручке в 830.24M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
NOV and DOCU have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCU has higher volatility (16.54%) compared to NOV (11.51%). In terms of maximum drawdown, NOV dropped -89.77% vs DOCU's -87.57%.
NOV currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOV и DOCU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор