PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOSIX с PARMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOSIX с PARMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NOSIX (Northern Stock Index Fund) and PARMX (Parnassus Mid Cap Fund) are both mutual funds - NOSIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Northern Funds, while PARMX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Parnassus. Over the past 10 years, NOSIX returned 15.56%/yr vs 8.75%/yr for PARMX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. NOSIX charges 0.05%/yr vs 0.96%/yr for PARMX.

Доходность

Сравнение доходности NOSIX и PARMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Parnassus Mid Cap Fund (PARMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOSIX показывает доходность 11.68%, что значительно выше, чем у PARMX с доходностью 6.18%. За последние 10 лет акции NOSIX превзошли акции PARMX по среднегодовой доходности: 15.56% против 8.75% соответственно.

NOSIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.79%
С начала года
11.68%
6 месяцев
11.72%
1 год
28.94%
3 года*
22.69%
5 лет*
14.18%
10 лет*
15.56%

PARMX

1 день
0.52%
1 месяц
1.80%
С начала года
6.18%
6 месяцев
5.41%
1 год
17.48%
3 года*
14.11%
5 лет*
4.88%
10 лет*
8.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOSIX и PARMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOSIX
Northern Stock Index Fund		11.68%17.83%24.87%26.24%-18.25%28.55%18.33%31.35%-4.54%21.71%
PARMX
Parnassus Mid Cap Fund		6.18%12.86%10.05%12.66%-21.41%16.38%14.88%28.74%-6.67%15.80%

Correlation

The correlation between NOSIX and PARMX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2005 г.

0.89

Over the past year, the correlation between NOSIX and PARMX has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Stock Index Fund

Parnassus Mid Cap Fund

Часто сравнивают с NOSIX:
NOSIX с VOONOSIX с PRBLXNOSIX с ELFNXNOSIX с SPYNOSIX с VLXVXNOSIX с NOINXNOSIX с VV
Часто сравнивают с PARMX:
PARMX с PARNXPARMX с WASMXPARMX с CMJAXPARMX с SCHMPARMX с ADJEXPARMX с VTIPARMX с SPY

Доходность на риск

NOSIX vs. PARMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOSIX
Ранг доходности на риск NOSIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOSIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOSIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOSIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOSIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOSIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PARMX
Ранг доходности на риск PARMX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PARMX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARMX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARMX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARMX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARMX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOSIX c PARMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Parnassus Mid Cap Fund (PARMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOSIXPARMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.31

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
1.97

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.23

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

1.84

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.86

7.22

+8.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOSIX vs. PARMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOSIX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа PARMX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOSIX и PARMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOSIXPARMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.31

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.28

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.50

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.47

+0.03

Просадки

Сравнение просадок NOSIX и PARMX

Максимальная просадка NOSIX за все время составила -55.42%, что больше максимальной просадки PARMX в -49.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOSIX и PARMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOSIXPARMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.42%

-49.88%

-5.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-10.49%

+1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-20.73%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.54%

-29.27%

+4.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-37.39%

+3.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.61%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.33%

-6.90%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.66%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности NOSIX и PARMX

Текущая волатильность для Northern Stock Index Fund (NOSIX) составляет 2.82%, в то время как у Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что NOSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PARMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOSIXPARMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

3.93%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

11.30%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

14.76%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

17.55%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

17.70%

+0.51%

Сравнение комиссий NOSIX и PARMX

NOSIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PARMX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOSIX и PARMX

Дивидендная доходность NOSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности PARMX в 9.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOSIX
Northern Stock Index Fund		2.64%2.94%2.59%5.02%4.72%3.22%4.00%2.41%4.82%3.13%2.76%3.36%
PARMX
Parnassus Mid Cap Fund		9.65%10.25%9.92%2.29%4.90%4.88%0.36%4.15%3.90%4.19%2.76%6.42%

Часто задаваемые вопросы

NOSIX and PARMX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PARMX has higher volatility (3.93%) compared to NOSIX (2.82%). In terms of maximum drawdown, NOSIX dropped -55.42% vs PARMX's -49.88%.

NOSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOSIX и PARMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор