PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NOSIX с PARMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NOSIXPARMX
Дох-ть с нач. г.27.08%17.53%
Дох-ть за 1 год39.84%31.09%
Дох-ть за 3 года10.18%-1.53%
Дох-ть за 5 лет15.91%4.42%
Дох-ть за 10 лет13.35%5.37%
Коэф-т Шарпа3.132.33
Коэф-т Сортино4.163.29
Коэф-т Омега1.581.40
Коэф-т Кальмара4.581.09
Коэф-т Мартина20.759.70
Индекс Язвы1.87%3.14%
Дневная вол-ть12.39%13.06%
Макс. просадка-55.43%-51.40%
Текущая просадка0.00%-5.38%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между NOSIX и PARMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NOSIX и PARMX

С начала года, NOSIX показывает доходность 27.08%, что значительно выше, чем у PARMX с доходностью 17.53%. За последние 10 лет акции NOSIX превзошли акции PARMX по среднегодовой доходности: 13.35% против 5.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.52%
13.45%
NOSIX
PARMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NOSIX и PARMX

NOSIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PARMX в 0.96%.


PARMX
Parnassus Mid Cap Fund
График комиссии PARMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%
График комиссии NOSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NOSIX c PARMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Parnassus Mid Cap Fund (PARMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NOSIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NOSIX, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NOSIX, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NOSIX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NOSIX, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NOSIX, с текущим значением в 20.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.75
PARMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PARMX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PARMX, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PARMX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PARMX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PARMX, с текущим значением в 9.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.70

Сравнение коэффициента Шарпа NOSIX и PARMX

Показатель коэффициента Шарпа NOSIX на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа PARMX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOSIX и PARMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.13
2.33
NOSIX
PARMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOSIX и PARMX

Дивидендная доходность NOSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности PARMX в 0.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NOSIX
Northern Stock Index Fund
1.25%1.56%1.68%1.15%1.53%1.70%2.09%1.73%2.06%1.99%1.77%1.74%
PARMX
Parnassus Mid Cap Fund
0.31%0.37%0.01%0.03%0.19%0.51%0.76%1.49%0.38%0.70%0.72%1.04%

Просадки

Сравнение просадок NOSIX и PARMX

Максимальная просадка NOSIX за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки PARMX в -51.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOSIX и PARMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-5.38%
NOSIX
PARMX

Волатильность

Сравнение волатильности NOSIX и PARMX

Northern Stock Index Fund (NOSIX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что NOSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PARMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.91%
3.48%
NOSIX
PARMX