PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NOSIX с PARMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOSIX с PARMX

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Parnassus Mid Cap Fund (PARMX).

NOSIX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 7 окт. 1996 г.. PARMX управляется Parnassus. Фонд был запущен 29 апр. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOSIX или PARMX.

Корреляция

Корреляция между NOSIX и PARMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности NOSIX и PARMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Parnassus Mid Cap Fund (PARMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.52%
-20.90%
NOSIX
PARMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOSIX:

-0.17

PARMX:

-1.01

Коэф-т Сортино

NOSIX:

-0.11

PARMX:

-1.25

Коэф-т Омега

NOSIX:

0.98

PARMX:

0.84

Коэф-т Кальмара

NOSIX:

-0.15

PARMX:

-0.59

Коэф-т Мартина

NOSIX:

-0.77

PARMX:

-1.90

Индекс Язвы

NOSIX:

3.47%

PARMX:

8.75%

Дневная вол-ть

NOSIX:

16.00%

PARMX:

16.49%

Макс. просадка

NOSIX:

-55.42%

PARMX:

-51.40%

Текущая просадка

NOSIX:

-17.43%

PARMX:

-28.30%

Доходность по периодам

С начала года, NOSIX показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у PARMX с доходностью -11.49%. За последние 10 лет акции NOSIX превзошли акции PARMX по среднегодовой доходности: 9.07% против 2.08% соответственно.

NOSIX

С начала года

-13.43%

1 месяц

-11.94%

6 месяцев

-12.37%

1 год

-2.54%

5 лет

12.72%

10 лет

9.07%

PARMX

С начала года

-11.49%

1 месяц

-11.14%

6 месяцев

-21.68%

1 год

-16.48%

5 лет

3.55%

10 лет

2.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NOSIX и PARMX

NOSIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PARMX в 0.96%.

PARMX
Parnassus Mid Cap Fund
График комиссии PARMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PARMX: 0.96%
NOSIX
Northern Stock Index Fund
График комиссии NOSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NOSIX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOSIX и PARMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NOSIX
Ранг риск-скорректированной доходности NOSIX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOSIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOSIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOSIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOSIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOSIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
PARMX
Ранг риск-скорректированной доходности PARMX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PARMX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARMX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARMX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARMX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARMX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOSIX c PARMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Parnassus Mid Cap Fund (PARMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NOSIX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NOSIX: -0.17
PARMX: -1.01
Коэффициент Сортино NOSIX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
NOSIX: -0.11
PARMX: -1.25
Коэффициент Омега NOSIX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
NOSIX: 0.98
PARMX: 0.84
Коэффициент Кальмара NOSIX, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
NOSIX: -0.15
PARMX: -0.59
Коэффициент Мартина NOSIX, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NOSIX: -0.77
PARMX: -1.90

Показатель коэффициента Шарпа NOSIX на текущий момент составляет -0.17, что выше коэффициента Шарпа PARMX равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOSIX и PARMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17
-1.01
NOSIX
PARMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOSIX и PARMX

Дивидендная доходность NOSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности PARMX в 0.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NOSIX
Northern Stock Index Fund		1.49%1.27%1.56%1.68%1.15%1.53%1.70%2.09%1.73%2.06%1.99%1.77%
PARMX
Parnassus Mid Cap Fund		0.23%0.21%0.37%0.01%0.03%0.19%0.51%0.76%1.49%0.38%0.70%0.72%

Просадки

Сравнение просадок NOSIX и PARMX

Максимальная просадка NOSIX за все время составила -55.42%, что больше максимальной просадки PARMX в -51.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOSIX и PARMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.43%
-28.30%
NOSIX
PARMX

Волатильность

Сравнение волатильности NOSIX и PARMX

Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) имеют волатильность 9.28% и 8.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.28%
8.87%
NOSIX
PARMX