PortfoliosLab logo
Сравнение NOSIX с PARMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NOSIX и PARMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности NOSIX и PARMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Parnassus Mid Cap Fund (PARMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
459.74%
383.21%
NOSIX
PARMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOSIX:

0.46

PARMX:

0.10

Коэф-т Сортино

NOSIX:

0.77

PARMX:

0.28

Коэф-т Омега

NOSIX:

1.11

PARMX:

1.04

Коэф-т Кальмара

NOSIX:

0.47

PARMX:

0.09

Коэф-т Мартина

NOSIX:

1.90

PARMX:

0.33

Индекс Язвы

NOSIX:

4.70%

PARMX:

5.88%

Дневная вол-ть

NOSIX:

19.48%

PARMX:

18.67%

Макс. просадка

NOSIX:

-55.42%

PARMX:

-49.88%

Текущая просадка

NOSIX:

-10.06%

PARMX:

-12.56%

Доходность по периодам

С начала года, NOSIX показывает доходность -5.71%, что значительно ниже, чем у PARMX с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции NOSIX превзошли акции PARMX по среднегодовой доходности: 9.92% против 6.90% соответственно.


NOSIX

С начала года

-5.71%

1 месяц

-2.88%

6 месяцев

-5.53%

1 год

8.29%

5 лет

12.83%

10 лет

9.92%

PARMX

С начала года

-4.76%

1 месяц

-3.21%

6 месяцев

-8.16%

1 год

2.90%

5 лет

7.97%

10 лет

6.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NOSIX и PARMX

NOSIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PARMX в 0.96%.


График комиссии PARMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PARMX: 0.96%
График комиссии NOSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NOSIX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOSIX и PARMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NOSIX
Ранг риск-скорректированной доходности NOSIX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOSIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOSIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOSIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOSIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOSIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

PARMX
Ранг риск-скорректированной доходности PARMX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PARMX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARMX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARMX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARMX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARMX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOSIX c PARMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Parnassus Mid Cap Fund (PARMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NOSIX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
NOSIX: 0.46
PARMX: 0.10
Коэффициент Сортино NOSIX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NOSIX: 0.77
PARMX: 0.28
Коэффициент Омега NOSIX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
NOSIX: 1.11
PARMX: 1.04
Коэффициент Кальмара NOSIX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
NOSIX: 0.47
PARMX: 0.09
Коэффициент Мартина NOSIX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
NOSIX: 1.90
PARMX: 0.33

Показатель коэффициента Шарпа NOSIX на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа PARMX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOSIX и PARMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.10
NOSIX
PARMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOSIX и PARMX

Дивидендная доходность NOSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности PARMX в 10.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NOSIX
Northern Stock Index Fund
1.37%1.27%1.56%1.68%1.15%1.53%1.70%2.09%1.73%2.06%1.99%1.77%
PARMX
Parnassus Mid Cap Fund
10.42%9.92%2.29%4.90%4.88%0.36%4.15%3.90%4.19%2.76%6.42%1.90%

Просадки

Сравнение просадок NOSIX и PARMX

Максимальная просадка NOSIX за все время составила -55.42%, что больше максимальной просадки PARMX в -49.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOSIX и PARMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.06%
-12.56%
NOSIX
PARMX

Волатильность

Сравнение волатильности NOSIX и PARMX

Northern Stock Index Fund (NOSIX) имеет более высокую волатильность в 14.20% по сравнению с Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) с волатильностью 13.31%. Это указывает на то, что NOSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PARMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.20%
13.31%
NOSIX
PARMX