PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NOSIX с PARMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOSIX с PARMX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Parnassus Mid Cap Fund (PARMX).

NOSIX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 7 окт. 1996 г.. PARMX управляется Parnassus. Фонд был запущен 29 апр. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOSIX или PARMX.

Корреляция

Корреляция между NOSIX и PARMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NOSIX и PARMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Parnassus Mid Cap Fund (PARMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOSIX:

0.63

PARMX:

-0.01

Коэф-т Сортино

NOSIX:

1.01

PARMX:

0.09

Коэф-т Омега

NOSIX:

1.15

PARMX:

1.01

Коэф-т Кальмара

NOSIX:

0.65

PARMX:

-0.02

Коэф-т Мартина

NOSIX:

2.44

PARMX:

-0.06

Индекс Язвы

NOSIX:

5.04%

PARMX:

10.93%

Дневная вол-ть

NOSIX:

19.70%

PARMX:

19.86%

Макс. просадка

NOSIX:

-55.42%

PARMX:

-51.40%

Текущая просадка

NOSIX:

-2.82%

PARMX:

-16.20%

Доходность по периодам

С начала года, NOSIX показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у PARMX с доходностью 3.45%. За последние 10 лет акции NOSIX превзошли акции PARMX по среднегодовой доходности: 10.62% против 3.83% соответственно.

NOSIX

С начала года

1.88%

1 месяц

13.01%

6 месяцев

0.49%

1 год

12.39%

3 года

13.92%

5 лет

13.78%

10 лет

10.62%

PARMX

С начала года

3.45%

1 месяц

12.63%

6 месяцев

-9.47%

1 год

-0.29%

3 года

2.58%

5 лет

4.86%

10 лет

3.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Stock Index Fund

Parnassus Mid Cap Fund

Сравнение комиссий NOSIX и PARMX

NOSIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PARMX в 0.96%.

PARMX
Parnassus Mid Cap Fund
NOSIX
Northern Stock Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOSIX и PARMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NOSIX
Ранг риск-скорректированной доходности NOSIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOSIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOSIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOSIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOSIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOSIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
PARMX
Ранг риск-скорректированной доходности PARMX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PARMX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARMX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARMX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARMX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARMX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOSIX c PARMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Parnassus Mid Cap Fund (PARMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NOSIX на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа PARMX равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOSIX и PARMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOSIX и PARMX

Дивидендная доходность NOSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности PARMX в 0.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NOSIX
Northern Stock Index Fund		1.27%1.27%1.56%1.68%1.15%1.53%1.70%2.09%1.73%2.06%1.99%1.77%
PARMX
Parnassus Mid Cap Fund		0.20%0.21%0.37%0.01%0.03%0.19%0.51%0.76%1.49%0.38%0.70%0.72%

Просадки

Сравнение просадок NOSIX и PARMX

Максимальная просадка NOSIX за все время составила -55.42%, что больше максимальной просадки PARMX в -51.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOSIX и PARMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NOSIX и PARMX

Текущая волатильность для Northern Stock Index Fund (NOSIX) составляет 5.47%, в то время как у Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что NOSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PARMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...