PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NORW с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NORW с VYMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NORW (Global X MSCI Norway ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - NORW is a Europe Equities fund tracking the MSCI Norway IMI 25/50 Index, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NORW returned 9.51%/yr vs 10.47%/yr for VYMI. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NORW charges 0.50%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности NORW и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Norway ETF (NORW) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NORW показывает доходность 26.05%, что значительно выше, чем у VYMI с доходностью 11.99%. За последние 10 лет акции NORW уступали акциям VYMI по среднегодовой доходности: 9.51% против 10.47% соответственно.

NORW

1 день
-0.21%
1 месяц
-2.92%
С начала года
26.05%
6 месяцев
31.19%
1 год
35.15%
3 года*
23.13%
5 лет*
7.94%
10 лет*
9.51%

VYMI

1 день
0.61%
1 месяц
1.65%
С начала года
11.99%
6 месяцев
15.12%
1 год
30.78%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.09%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NORW и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NORW
Global X MSCI Norway ETF		26.05%32.59%-2.50%5.03%-12.55%13.65%26.00%14.39%-10.39%24.03%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		11.99%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Correlation

The correlation between NORW and VYMI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2016 г.

0.74

Over the past year, the correlation between NORW and VYMI has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NORW и VYMI

Секторы
NORW
VYMI

Энергетика

29.4%
9.5%

Финансовые услуги

22.6%
41.9%

Промышленность

13.3%
6.6%

Потребительский защитный сектор

12.5%
7.0%

Сырьевые материалы

10.9%
6.8%

Коммуникационные услуги

5.9%
4.0%

Технологии

4.1%
4.3%

Коммунальные услуги

0.7%
5.6%

Недвижимость

0.4%
1.3%

Потребительский циклический сектор

0.2%
6.5%

Здравоохранение

-

6.6%

Энергетика

NORW
29.4%
VYMI
9.5%

Финансовые услуги

NORW
22.6%
VYMI
41.9%

Промышленность

NORW
13.3%
VYMI
6.6%

Потребительский защитный сектор

NORW
12.5%
VYMI
7.0%

Сырьевые материалы

NORW
10.9%
VYMI
6.8%

Коммуникационные услуги

NORW
5.9%
VYMI
4.0%

Технологии

NORW
4.1%
VYMI
4.3%

Коммунальные услуги

NORW
0.7%
VYMI
5.6%

Недвижимость

NORW
0.4%
VYMI
1.3%

Потребительский циклический сектор

NORW
0.2%
VYMI
6.5%

Здравоохранение

NORW

-

VYMI
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Norway ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с NORW:
NORW с ENORNORW с EWDNORW с EIRLNORW с VOONORW с EWYNORW с MGKNORW с SPY
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

NORW vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NORW
Ранг доходности на риск NORW: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NORW: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NORW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NORW: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NORW: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NORW: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NORW c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Norway ETF (NORW) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NORWVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.39

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.25

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

3.05

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.93

12.01

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NORW vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NORW на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NORW и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NORWVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.39

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.82

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.62

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.65

-0.25

Просадки

Сравнение просадок NORW и VYMI

Максимальная просадка NORW за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NORW и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NORWVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.62%

-40.00%

+4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-10.14%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.06%

-12.84%

-3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.78%

-24.05%

-8.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.86%

-40.00%

+6.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.73%

-0.80%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-6.31%

-3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.57%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности NORW и VYMI

Global X MSCI Norway ETF (NORW) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) имеют волатильность 4.02% и 3.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NORWVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

3.96%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

10.74%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

12.94%

+3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

14.84%

+7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.80%

16.87%

+3.93%

Сравнение комиссий NORW и VYMI

NORW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NORW и VYMI

Дивидендная доходность NORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности VYMI в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NORW
Global X MSCI Norway ETF		2.73%3.44%6.02%5.27%4.01%1.51%1.13%2.47%3.53%3.64%3.79%2.95%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.42%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NORW and VYMI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NORW has higher volatility (4.02%) compared to VYMI (3.96%). In terms of maximum drawdown, NORW dropped -35.62% vs VYMI's -40.00%.

On 10-year performance, VYMI leads with 10.47% vs 9.51% for NORW. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VYMI has performed better with a 10.47% return vs 9.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.50% for NORW.

VYMI has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 2.73% for NORW.

NORW is categorized as Europe Equities, while VYMI is Dividend. NORW tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index, while VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for NORW and 0.07% for VYMI.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NORW и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор