PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NORW с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NORW с VYMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Norway ETF (NORW) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).

NORW и VYMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NORW - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Norway IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2010 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NORW и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Norway ETF (NORW) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NORW и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NORW
Global X MSCI Norway ETF		25.75%32.59%-2.50%5.03%-12.55%13.65%26.00%14.39%-10.39%24.03%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		6.37%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Доходность по периодам

С начала года, NORW показывает доходность 25.75%, что значительно выше, чем у VYMI с доходностью 6.37%. За последние 10 лет акции NORW уступали акциям VYMI по среднегодовой доходности: 9.79% против 10.30% соответственно.

NORW

1 день
-1.13%
1 месяц
4.62%
С начала года
25.75%
6 месяцев
26.01%
1 год
42.78%
3 года*
21.69%
5 лет*
10.08%
10 лет*
9.79%

VYMI

1 день
0.82%
1 месяц
-3.79%
С начала года
6.37%
6 месяцев
13.78%
1 год
33.76%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.62%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Norway ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с NORW:
NORW с ENORNORW с EWDNORW с EIRLNORW с VOONORW с MGKNORW с SPYNORW с DXJ
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Сравнение комиссий NORW и VYMI

NORW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

NORW
Global X MSCI Norway ETF
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

NORW vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NORW
Ранг доходности на риск NORW: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NORW: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NORW: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NORW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NORW: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NORW: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NORW c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Norway ETF (NORW) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NORWVYMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

2.13

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

2.82

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.44

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

3.09

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.52

12.68

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NORW vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NORW на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NORW и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NORWVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.13

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.86

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.61

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.63

-0.23

Корреляция

Корреляция между NORW и VYMI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NORW и VYMI

Дивидендная доходность NORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности VYMI в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NORW
Global X MSCI Norway ETF		2.74%3.44%6.02%5.27%4.01%1.51%1.13%2.47%3.53%3.64%3.79%2.95%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.60%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NORW и VYMI

Максимальная просадка NORW за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NORW и VYMI.

Загрузка...

Показатели просадок

NORWVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.62%

-40.00%

+4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-11.08%

-3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.78%

-24.05%

-8.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.86%

-40.00%

+6.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-5.77%

+4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-6.39%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

2.70%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности NORW и VYMI

Global X MSCI Norway ETF (NORW) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что NORW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NORWVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

6.40%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

9.90%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.33%

15.90%

+6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.94%

14.75%

+7.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.79%

16.89%

+3.90%