PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NORW с VICI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NORW с VICI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Norway ETF (NORW) и VICI Properties Inc. (VICI).

NORW - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Norway IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности NORW и VICI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Norway ETF (NORW) и VICI Properties Inc. (VICI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NORW и VICI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NORW
Global X MSCI Norway ETF		25.75%32.59%-2.50%5.03%-12.55%13.65%26.00%14.39%-10.39%-3.01%
VICI
VICI Properties Inc.		-0.76%1.90%-3.07%3.58%13.01%23.77%6.00%43.23%-3.62%10.51%

Доходность по периодам

С начала года, NORW показывает доходность 25.75%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью -0.76%.

NORW

1 день
-1.13%
1 месяц
4.62%
С начала года
25.75%
6 месяцев
26.01%
1 год
42.78%
3 года*
21.69%
5 лет*
10.08%
10 лет*
9.79%

VICI

1 день
0.51%
1 месяц
-8.08%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-13.83%
1 год
-10.16%
3 года*
-0.13%
5 лет*
4.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Norway ETF

VICI Properties Inc.

Часто сравнивают с NORW:
NORW с ENORNORW с EWDNORW с EIRLNORW с VOONORW с MGKNORW с SPYNORW с DXJ
Часто сравнивают с VICI:
VICI с GLPIVICI с VNQVICI с SCHDVICI с VOOVICI с GTYVICI с PSAVICI с AOS

Доходность на риск

NORW vs. VICI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NORW
Ранг доходности на риск NORW: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NORW: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NORW: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NORW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NORW: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NORW: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VICI
Ранг доходности на риск VICI: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NORW c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Norway ETF (NORW) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NORWVICIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

-0.57

+2.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

-0.71

+3.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

0.92

+0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

-0.60

+3.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.52

-1.17

+12.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NORW vs. VICI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NORW на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа VICI равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NORW и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NORWVICIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

-0.57

+2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.21

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.35

+0.05

Корреляция

Корреляция между NORW и VICI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NORW и VICI

Дивидендная доходность NORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности VICI в 6.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NORW
Global X MSCI Norway ETF		2.74%3.44%6.02%5.27%4.01%1.51%1.13%2.47%3.53%3.64%3.79%2.95%
VICI
VICI Properties Inc.		6.49%6.28%5.80%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NORW и VICI

Максимальная просадка NORW за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NORW и VICI.

Загрузка...

Показатели просадок

NORWVICIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.62%

-60.21%

+24.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-17.88%

+3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.78%

-18.61%

-14.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-15.25%

+14.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-8.08%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

9.11%

-5.26%

Волатильность

Сравнение волатильности NORW и VICI

Global X MSCI Norway ETF (NORW) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что NORW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NORWVICIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

6.81%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

12.16%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.33%

18.03%

+4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.94%

21.12%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.79%

29.49%

-8.70%