PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NORW с URA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NORW с URA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NORW (Global X MSCI Norway ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - NORW is a Europe Equities fund tracking the MSCI Norway IMI 25/50 Index, while URA is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NORW returned 9.61%/yr vs 17.12%/yr for URA. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. NORW charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for URA.

Доходность

Сравнение доходности NORW и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Norway ETF (NORW) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NORW показывает доходность 26.31%, что значительно выше, чем у URA с доходностью 17.93%. За последние 10 лет акции NORW уступали акциям URA по среднегодовой доходности: 9.61% против 17.12% соответственно.

NORW

1 день
-0.52%
1 месяц
-2.27%
С начала года
26.31%
6 месяцев
31.64%
1 год
36.12%
3 года*
23.02%
5 лет*
7.99%
10 лет*
9.61%

URA

1 день
-5.67%
1 месяц
-8.00%
С начала года
17.93%
6 месяцев
13.25%
1 год
61.26%
3 года*
39.27%
5 лет*
21.39%
10 лет*
17.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NORW и URA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NORW
Global X MSCI Norway ETF		26.31%32.59%-2.50%5.03%-12.55%13.65%26.00%14.39%-10.39%24.03%
URA
Global X Uranium ETF		17.93%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%

Correlation

The correlation between NORW and URA is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2010 г.

0.49

Over the past year, the correlation between NORW and URA has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NORW и URA

Секторы
NORW
URA

Энергетика

29.4%
57.0%

Финансовые услуги

22.6%

-

Промышленность

13.3%
21.9%

Потребительский защитный сектор

12.5%

-

Сырьевые материалы

10.9%
5.0%

Коммуникационные услуги

5.9%

-

Технологии

4.1%
0.9%

Коммунальные услуги

0.7%
9.4%

Недвижимость

0.4%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Здравоохранение

-

-

Энергетика

NORW
29.4%
URA
57.0%

Финансовые услуги

NORW
22.6%
URA

-

Промышленность

NORW
13.3%
URA
21.9%

Потребительский защитный сектор

NORW
12.5%
URA

-

Сырьевые материалы

NORW
10.9%
URA
5.0%

Коммуникационные услуги

NORW
5.9%
URA

-

Технологии

NORW
4.1%
URA
0.9%

Коммунальные услуги

NORW
0.7%
URA
9.4%

Недвижимость

NORW
0.4%
URA

-

Потребительский циклический сектор

NORW
0.2%
URA

-

Здравоохранение

NORW

-

URA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Norway ETF

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с NORW:
NORW с ENORNORW с EWDNORW с EIRLNORW с VOONORW с EWYNORW с MGKNORW с SPY
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с U-U.TO

Доходность на риск

NORW vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NORW
Ранг доходности на риск NORW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NORW: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NORW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NORW: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NORW: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NORW: 6363
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NORW c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Norway ETF (NORW) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NORWURADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.23

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
1.86

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.22

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

2.17

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.27

4.58

+6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NORW vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NORW на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа URA равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NORW и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NORWURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.23

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.49

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.46

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

-0.05

+0.45

Просадки

Сравнение просадок NORW и URA

Максимальная просадка NORW за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NORW и URA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NORWURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.62%

-93.54%

+57.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-28.43%

+19.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.06%

-37.81%

+21.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.78%

-37.90%

+5.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.86%

-61.45%

+27.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-42.81%

+39.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-75.01%

+64.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

13.40%

-10.19%

Волатильность

Сравнение волатильности NORW и URA

Текущая волатильность для Global X MSCI Norway ETF (NORW) составляет 4.06%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 15.94%. Это указывает на то, что NORW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NORWURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

15.94%

-11.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

38.29%

-25.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

50.19%

-33.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

43.62%

-21.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.80%

37.73%

-16.93%

Сравнение комиссий NORW и URA

NORW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии URA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NORW и URA

Дивидендная доходность NORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности URA в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NORW
Global X MSCI Norway ETF		2.72%3.44%6.02%5.27%4.01%1.51%1.13%2.47%3.53%3.64%3.79%2.95%
URA
Global X Uranium ETF		4.14%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

NORW and URA have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URA has higher volatility (15.94%) compared to NORW (4.06%). In terms of maximum drawdown, NORW dropped -35.62% vs URA's -93.54%.

On 10-year performance, URA leads with 17.12% vs 9.61% for NORW. On fees, NORW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, NORW has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, URA has performed better with a 17.12% return vs 9.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NORW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for URA.

URA has the higher dividend yield at 4.14%, compared with 2.72% for NORW.

NORW is categorized as Europe Equities, while URA is Commodity Producers Equities. NORW tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index, while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Their fees differ too: 0.50% for NORW and 0.69% for URA.

NORW currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NORW и URA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор