Сравнение NORW с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Norway ETF (NORW) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
NORW и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NORW - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Norway IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2010 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NORW и QYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NORW и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORW Global X MSCI Norway ETF | 25.75% | 32.59% | -2.50% | 5.03% | -12.55% | 13.65% | 26.00% | 14.39% | -10.39% | 24.03% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.61% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 8.72% | 22.69% | -3.07% | 18.79% |
Доходность по периодам
С начала года, NORW показывает доходность 25.75%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции NORW превзошли акции QYLD по среднегодовой доходности: 9.79% против 8.96% соответственно.
NORW
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 25.75%
- 6 месяцев
- 26.01%
- 1 год
- 42.78%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 9.79%
QYLD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NORW и QYLD
NORW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Доходность на риск
NORW vs. QYLD — Ранг доходности на риск
NORW
QYLD
Сравнение NORW c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Norway ETF (NORW) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NORW | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 1.00 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 1.61 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.31 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 1.57 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.52 | 10.32 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NORW | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.00 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.47 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.58 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.56 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между NORW и QYLD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NORW и QYLD
Дивидендная доходность NORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности QYLD в 11.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORW Global X MSCI Norway ETF | 2.74% | 3.44% | 6.02% | 5.27% | 4.01% | 1.51% | 1.13% | 2.47% | 3.53% | 3.64% | 3.79% | 2.95% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.85% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Просадки
Сравнение просадок NORW и QYLD
Максимальная просадка NORW за все время составила -35.62%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NORW и QYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| NORW | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -24.75% | -10.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -10.84% | -4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.78% | -24.61% | -8.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.86% | -24.75% | -9.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -1.84% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -3.89% | -6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 1.65% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности NORW и QYLD
Global X MSCI Norway ETF (NORW) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что NORW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NORW | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 4.90% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 7.50% | +5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 16.43% | +5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.94% | 14.84% | +7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.79% | 15.51% | +5.28% |