PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NORW с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NORW с QYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NORW (Global X MSCI Norway ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - NORW is a Europe Equities fund tracking the MSCI Norway IMI 25/50 Index, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past 10 years, NORW returned 9.61%/yr vs 9.80%/yr for QYLD. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. NORW charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности NORW и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Norway ETF (NORW) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NORW показывает доходность 26.31%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 7.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NORW имеют среднегодовую доходность 9.61%, а акции QYLD немного впереди с 9.80%.

NORW

1 день
-0.52%
1 месяц
-2.27%
С начала года
26.31%
6 месяцев
31.64%
1 год
36.12%
3 года*
23.02%
5 лет*
7.99%
10 лет*
9.61%

QYLD

1 день
-0.06%
1 месяц
1.62%
С начала года
7.88%
6 месяцев
9.97%
1 год
23.93%
3 года*
13.80%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NORW и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NORW
Global X MSCI Norway ETF		26.31%32.59%-2.50%5.03%-12.55%13.65%26.00%14.39%-10.39%24.03%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.88%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%

Correlation

The correlation between NORW and QYLD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2013 г.

0.46

Over the past year, the correlation between NORW and QYLD has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NORW и QYLD

Секторы
NORW
QYLD

Энергетика

29.4%
0.6%

Финансовые услуги

22.6%
0.2%

Промышленность

13.3%
2.8%

Потребительский защитный сектор

12.5%
7.7%

Сырьевые материалы

10.9%
1.1%

Коммуникационные услуги

5.9%
15.8%

Технологии

4.1%
53.8%

Коммунальные услуги

0.7%
1.4%

Недвижимость

0.4%
0.1%

Потребительский циклический сектор

0.2%
12.3%

Здравоохранение

-

4.2%

Энергетика

NORW
29.4%
QYLD
0.6%

Финансовые услуги

NORW
22.6%
QYLD
0.2%

Промышленность

NORW
13.3%
QYLD
2.8%

Потребительский защитный сектор

NORW
12.5%
QYLD
7.7%

Сырьевые материалы

NORW
10.9%
QYLD
1.1%

Коммуникационные услуги

NORW
5.9%
QYLD
15.8%

Технологии

NORW
4.1%
QYLD
53.8%

Коммунальные услуги

NORW
0.7%
QYLD
1.4%

Недвижимость

NORW
0.4%
QYLD
0.1%

Потребительский циклический сектор

NORW
0.2%
QYLD
12.3%

Здравоохранение

NORW

-

QYLD
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Norway ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с NORW:
NORW с ENORNORW с EWDNORW с EIRLNORW с VOONORW с EWYNORW с MGKNORW с SPY
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

NORW vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NORW
Ранг доходности на риск NORW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NORW: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NORW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NORW: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NORW: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NORW: 6363
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NORW c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Norway ETF (NORW) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NORWQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.80

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.92

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.63

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

4.84

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.27

28.36

-17.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NORW vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NORW на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NORW и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NORWQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.80

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.58

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.63

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.59

-0.19

Просадки

Сравнение просадок NORW и QYLD

Максимальная просадка NORW за все время составила -35.62%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NORW и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NORWQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.62%

-24.75%

-10.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-4.97%

-4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.06%

-19.06%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.78%

-24.61%

-8.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.86%

-24.75%

-9.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-0.06%

-3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-3.84%

-6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

0.85%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности NORW и QYLD

Global X MSCI Norway ETF (NORW) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что NORW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NORWQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

1.85%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

7.12%

+5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

8.58%

+8.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

14.70%

+7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.80%

15.49%

+5.31%

Сравнение комиссий NORW и QYLD

NORW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NORW и QYLD

Дивидендная доходность NORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности QYLD в 11.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NORW
Global X MSCI Norway ETF		2.72%3.44%6.02%5.27%4.01%1.51%1.13%2.47%3.53%3.64%3.79%2.95%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.46%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

NORW and QYLD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NORW has higher volatility (4.06%) compared to QYLD (1.85%). In terms of maximum drawdown, NORW dropped -35.62% vs QYLD's -24.75%.

On 10-year performance, QYLD leads with 9.80% vs 9.61% for NORW. On fees, NORW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QYLD has performed better with a 9.80% return vs 9.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NORW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.46%, compared with 2.72% for NORW.

NORW is categorized as Europe Equities, while QYLD is Nasdaq-100. NORW tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Their fees differ too: 0.50% for NORW and 0.60% for QYLD.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NORW и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор