Сравнение NORW с IEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Norway ETF (NORW) и iShares Europe ETF (IEV).
NORW и IEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NORW - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Norway IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2010 г.. IEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Europe 350 Index. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NORW и IEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NORW и IEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORW Global X MSCI Norway ETF | 25.75% | 32.59% | -2.50% | 5.03% | -12.55% | 13.65% | 26.00% | 14.39% | -10.39% | 24.03% |
IEV iShares Europe ETF | 0.48% | 35.63% | 1.36% | 20.14% | -14.24% | 16.73% | 4.07% | 24.03% | -14.68% | 24.84% |
Доходность по периодам
С начала года, NORW показывает доходность 25.75%, что значительно выше, чем у IEV с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции NORW превзошли акции IEV по среднегодовой доходности: 9.79% против 8.96% соответственно.
NORW
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 25.75%
- 6 месяцев
- 26.01%
- 1 год
- 42.78%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 9.79%
IEV
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NORW и IEV
NORW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IEV в 0.59%.
Доходность на риск
NORW vs. IEV — Ранг доходности на риск
NORW
IEV
Сравнение NORW c IEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Norway ETF (NORW) и iShares Europe ETF (IEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NORW | IEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 1.23 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 1.76 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.24 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 1.78 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.52 | 6.78 | +4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NORW | IEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.23 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.54 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.48 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.23 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между NORW и IEV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NORW и IEV
Дивидендная доходность NORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что сопоставимо с доходностью IEV в 2.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORW Global X MSCI Norway ETF | 2.74% | 3.44% | 6.02% | 5.27% | 4.01% | 1.51% | 1.13% | 2.47% | 3.53% | 3.64% | 3.79% | 2.95% |
IEV iShares Europe ETF | 2.72% | 2.73% | 3.10% | 2.77% | 3.06% | 2.81% | 1.76% | 3.06% | 3.43% | 2.39% | 3.08% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок NORW и IEV
Максимальная просадка NORW за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки IEV в -63.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NORW и IEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| NORW | IEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -63.27% | +27.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -12.31% | -2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.78% | -30.60% | -2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.86% | -36.62% | +2.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -7.29% | +6.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -15.12% | +4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 3.23% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности NORW и IEV
Global X MSCI Norway ETF (NORW) и iShares Europe ETF (IEV) имеют волатильность 7.26% и 7.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NORW | IEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 7.44% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 11.32% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 17.69% | +4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.94% | 17.39% | +4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.79% | 18.58% | +2.21% |