Сравнение IEV с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Europe ETF (IEV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IEV и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Europe 350 Index. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEV или SPY.
Корреляция
Корреляция между IEV и SPY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IEV и SPY
Основные характеристики
IEV:
0.27
SPY:
2.21
IEV:
0.45
SPY:
2.93
IEV:
1.05
SPY:
1.41
IEV:
0.32
SPY:
3.26
IEV:
0.90
SPY:
14.43
IEV:
3.90%
SPY:
1.90%
IEV:
12.96%
SPY:
12.41%
IEV:
-63.27%
SPY:
-55.19%
IEV:
-10.86%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, IEV показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции IEV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.75% против 12.97% соответственно.
IEV
1.31%
-1.06%
-4.73%
2.04%
5.06%
4.75%
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEV и SPY
IEV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe ETF (IEV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEV и SPY
Дивидендная доходность IEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности SPY в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEV iShares Europe ETF | 3.11% | 2.77% | 3.06% | 2.81% | 1.76% | 3.06% | 3.43% | 2.39% | 3.08% | 2.81% | 3.79% | 2.33% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок IEV и SPY
Максимальная просадка IEV за все время составила -63.27%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEV и SPY
Текущая волатильность для iShares Europe ETF (IEV) составляет 3.33%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что IEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.