Сравнение IEV с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Europe ETF (IEV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IEV и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Europe 350 Index. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEV или SPY.
Доходность
Сравнение доходности IEV и SPY
Доходность по периодам
С начала года, IEV показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.08%. За последние 10 лет акции IEV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.51% против 13.10% соответственно.
IEV
2.16%
-6.05%
-5.48%
8.40%
6.02%
4.51%
SPY
26.08%
1.77%
13.59%
32.24%
15.62%
13.10%
Основные характеристики
| IEV | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.66 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 0.98 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.84 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 2.75 | 17.52 |
| Индекс Язвы | 3.09% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 12.91% | 12.14% |
| Макс. просадка | -63.27% | -55.19% |
| Текущая просадка | -10.11% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEV и SPY
IEV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между IEV и SPY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe ETF (IEV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEV и SPY
Дивидендная доходность IEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEV iShares Europe ETF | 3.02% | 2.77% | 3.06% | 2.81% | 1.76% | 3.06% | 3.43% | 2.39% | 3.08% | 2.81% | 3.79% | 2.33% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок IEV и SPY
Максимальная просадка IEV за все время составила -63.27%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEV и SPY
iShares Europe ETF (IEV) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что IEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.