Сравнение IEV с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Europe ETF (IEV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IEV и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Europe 350 Index. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEV или SPY.
Корреляция
Корреляция между IEV и SPY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IEV и SPY
Основные характеристики
IEV:
0.89
SPY:
1.75
IEV:
1.28
SPY:
2.36
IEV:
1.15
SPY:
1.32
IEV:
1.04
SPY:
2.66
IEV:
2.40
SPY:
11.01
IEV:
4.82%
SPY:
2.03%
IEV:
13.07%
SPY:
12.77%
IEV:
-63.27%
SPY:
-55.19%
IEV:
-1.12%
SPY:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, IEV показывает доходность 10.85%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции IEV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.34% против 12.96% соответственно.
IEV
10.85%
5.73%
0.33%
10.34%
7.32%
5.34%
SPY
2.36%
-1.07%
7.41%
19.73%
14.21%
12.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEV и SPY
IEV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IEV и SPY
IEV
SPY
Сравнение IEV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe ETF (IEV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEV и SPY
Дивидендная доходность IEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEV iShares Europe ETF | 2.80% | 3.10% | 2.77% | 3.06% | 2.81% | 1.76% | 3.06% | 3.43% | 2.39% | 3.08% | 2.81% | 3.79% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок IEV и SPY
Максимальная просадка IEV за все время составила -63.27%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEV и SPY
iShares Europe ETF (IEV) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что IEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.