PortfoliosLab logo
Сравнение IEV с IEUR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IEV и IEUR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IEV и IEUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Europe ETF (IEV) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%75.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
63.19%
68.73%
IEV
IEUR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IEV:

0.69

IEUR:

0.69

Коэф-т Сортино

IEV:

1.06

IEUR:

1.08

Коэф-т Омега

IEV:

1.14

IEUR:

1.14

Коэф-т Кальмара

IEV:

0.83

IEUR:

0.87

Коэф-т Мартина

IEV:

2.33

IEUR:

2.33

Индекс Язвы

IEV:

5.18%

IEUR:

5.31%

Дневная вол-ть

IEV:

17.52%

IEUR:

17.97%

Макс. просадка

IEV:

-63.27%

IEUR:

-36.96%

Текущая просадка

IEV:

-1.42%

IEUR:

-1.04%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с IEV на уровне 14.91% и IEUR на уровне 14.91%. За последние 10 лет акции IEV уступали акциям IEUR по среднегодовой доходности: 5.53% против 5.84% соответственно.


IEV

С начала года

14.91%

1 месяц

1.41%

6 месяцев

7.83%

1 год

11.84%

5 лет

13.31%

10 лет

5.53%

IEUR

С начала года

14.91%

1 месяц

1.57%

6 месяцев

7.92%

1 год

12.26%

5 лет

13.19%

10 лет

5.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IEV и IEUR

IEV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IEUR в 0.09%.


График комиссии IEV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEV: 0.59%
График комиссии IEUR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEUR: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IEV и IEUR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IEV
Ранг риск-скорректированной доходности IEV, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

IEUR
Ранг риск-скорректированной доходности IEUR, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEUR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IEV c IEUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe ETF (IEV) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IEV, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IEV: 0.69
IEUR: 0.69
Коэффициент Сортино IEV, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IEV: 1.06
IEUR: 1.08
Коэффициент Омега IEV, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IEV: 1.14
IEUR: 1.14
Коэффициент Кальмара IEV, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IEV: 0.83
IEUR: 0.87
Коэффициент Мартина IEV, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IEV: 2.33
IEUR: 2.33

Показатель коэффициента Шарпа IEV на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEUR равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEV и IEUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.69
IEV
IEUR

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEV и IEUR

Дивидендная доходность IEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности IEUR в 3.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IEV
iShares Europe ETF
2.70%3.10%2.77%3.06%2.81%1.76%3.06%3.43%2.39%3.08%2.81%3.79%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
3.08%3.54%3.17%3.05%2.87%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%0.64%

Просадки

Сравнение просадок IEV и IEUR

Максимальная просадка IEV за все время составила -63.27%, что больше максимальной просадки IEUR в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEV и IEUR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.42%
-1.04%
IEV
IEUR

Волатильность

Сравнение волатильности IEV и IEUR

iShares Europe ETF (IEV) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) имеют волатильность 11.41% и 12.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.41%
12.00%
IEV
IEUR