Сравнение IEV с SPEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Europe ETF (IEV) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU).
IEV и SPEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Europe 350 Index. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. SPEU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEV или SPEU.
Доходность
Сравнение доходности IEV и SPEU
Доходность по периодам
С начала года, IEV показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у SPEU с доходностью 2.50%. За последние 10 лет акции IEV превзошли акции SPEU по среднегодовой доходности: 4.51% против 4.26% соответственно.
IEV
2.16%
-6.05%
-5.48%
8.40%
6.02%
4.51%
SPEU
2.50%
-6.02%
-5.03%
9.08%
6.06%
4.26%
Основные характеристики
| IEV | SPEU | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.66 | 0.71 |
| Коэф-т Сортино | 0.98 | 1.05 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 0.84 | 0.90 |
| Коэф-т Мартина | 2.75 | 3.01 |
| Индекс Язвы | 3.09% | 3.05% |
| Дневная вол-ть | 12.91% | 12.87% |
| Макс. просадка | -63.27% | -62.45% |
| Текущая просадка | -10.11% | -10.22% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEV и SPEU
IEV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPEU в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между IEV и SPEU составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEV c SPEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe ETF (IEV) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEV и SPEU
Дивидендная доходность IEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности SPEU в 3.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEV iShares Europe ETF | 3.02% | 2.77% | 3.06% | 2.81% | 1.76% | 3.06% | 3.43% | 2.39% | 3.08% | 2.81% | 3.79% | 2.33% |
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 3.16% | 2.91% | 3.08% | 2.67% | 2.30% | 3.19% | 3.99% | 2.82% | 3.66% | 3.62% | 5.91% | 3.06% |
Просадки
Сравнение просадок IEV и SPEU
Максимальная просадка IEV за все время составила -63.27%, примерно равная максимальной просадке SPEU в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEV и SPEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEV и SPEU
iShares Europe ETF (IEV) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) имеют волатильность 4.32% и 4.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.