PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IEV с SPEU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEV с SPEU

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Europe ETF (IEV) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU).

IEV и SPEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Europe 350 Index. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. SPEU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEV или SPEU.

Корреляция

Корреляция между IEV и SPEU составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IEV и SPEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Europe ETF (IEV) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IEV:

0.54

SPEU:

0.60

Коэф-т Сортино

IEV:

0.94

SPEU:

1.02

Коэф-т Омега

IEV:

1.12

SPEU:

1.14

Коэф-т Кальмара

IEV:

0.71

SPEU:

0.81

Коэф-т Мартина

IEV:

1.99

SPEU:

2.21

Индекс Язвы

IEV:

5.18%

SPEU:

5.17%

Дневная вол-ть

IEV:

17.46%

SPEU:

17.30%

Макс. просадка

IEV:

-63.27%

SPEU:

-62.45%

Текущая просадка

IEV:

-0.47%

SPEU:

-0.39%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IEV показывает доходность 17.42%, а SPEU немного ниже – 17.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEV имеют среднегодовую доходность 5.45%, а акции SPEU немного отстают с 5.42%.

IEV

С начала года

17.42%

1 месяц

7.53%

6 месяцев

16.25%

1 год

9.40%

5 лет

14.30%

10 лет

5.45%

SPEU

С начала года

17.32%

1 месяц

7.23%

6 месяцев

16.19%

1 год

10.36%

5 лет

14.26%

10 лет

5.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IEV и SPEU

IEV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPEU в 0.09%.

IEV
iShares Europe ETF
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IEV и SPEU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IEV
Ранг риск-скорректированной доходности IEV, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEV, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
SPEU
Ранг риск-скорректированной доходности SPEU, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPEU, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEU, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEU, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEU, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEU, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IEV c SPEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe ETF (IEV) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IEV на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPEU равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEV и SPEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEV и SPEU

Дивидендная доходность IEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности SPEU в 2.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IEV
iShares Europe ETF		2.64%3.10%2.77%3.06%2.81%1.76%3.06%3.43%2.39%3.08%2.81%3.79%
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		2.81%3.29%2.91%3.08%2.67%2.30%3.19%3.99%2.82%3.66%3.62%5.91%

Просадки

Сравнение просадок IEV и SPEU

Максимальная просадка IEV за все время составила -63.27%, примерно равная максимальной просадке SPEU в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEV и SPEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IEV и SPEU

iShares Europe ETF (IEV) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) имеют волатильность 3.46% и 3.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...