PortfoliosLab logo
Сравнение IEV с SPEU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IEV и SPEU составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IEV и SPEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Europe ETF (IEV) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
358.21%
270.39%
IEV
SPEU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IEV:

0.76

SPEU:

0.79

Коэф-т Сортино

IEV:

1.16

SPEU:

1.19

Коэф-т Омега

IEV:

1.15

SPEU:

1.16

Коэф-т Кальмара

IEV:

0.92

SPEU:

0.97

Коэф-т Мартина

IEV:

2.58

SPEU:

2.65

Индекс Язвы

IEV:

5.18%

SPEU:

5.17%

Дневная вол-ть

IEV:

17.52%

SPEU:

17.32%

Макс. просадка

IEV:

-63.27%

SPEU:

-62.45%

Текущая просадка

IEV:

-1.68%

SPEU:

-1.72%

Доходность по периодам

С начала года, IEV показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у SPEU с доходностью 13.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEV имеют среднегодовую доходность 5.41%, а акции SPEU немного отстают с 5.25%.


IEV

С начала года

14.60%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

7.06%

1 год

12.30%

5 лет

13.57%

10 лет

5.41%

SPEU

С начала года

13.80%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

6.65%

1 год

12.60%

5 лет

13.44%

10 лет

5.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IEV и SPEU

IEV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPEU в 0.09%.


График комиссии IEV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEV: 0.59%
График комиссии SPEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPEU: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IEV и SPEU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IEV
Ранг риск-скорректированной доходности IEV, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

SPEU
Ранг риск-скорректированной доходности SPEU, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPEU, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEU, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEU, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IEV c SPEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe ETF (IEV) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IEV, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IEV: 0.76
SPEU: 0.79
Коэффициент Сортино IEV, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IEV: 1.16
SPEU: 1.19
Коэффициент Омега IEV, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IEV: 1.15
SPEU: 1.16
Коэффициент Кальмара IEV, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IEV: 0.92
SPEU: 0.97
Коэффициент Мартина IEV, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IEV: 2.58
SPEU: 2.65

Показатель коэффициента Шарпа IEV на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPEU равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEV и SPEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
0.79
IEV
SPEU

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEV и SPEU

Дивидендная доходность IEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности SPEU в 2.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IEV
iShares Europe ETF
2.71%3.10%2.77%3.06%2.81%1.76%3.06%3.43%2.39%3.08%2.81%3.79%
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF
2.90%3.29%2.91%3.08%2.67%2.29%3.19%4.00%2.82%3.66%3.62%5.91%

Просадки

Сравнение просадок IEV и SPEU

Максимальная просадка IEV за все время составила -63.27%, примерно равная максимальной просадке SPEU в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEV и SPEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.68%
-1.72%
IEV
SPEU

Волатильность

Сравнение волатильности IEV и SPEU

iShares Europe ETF (IEV) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) имеют волатильность 11.50% и 11.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.50%
11.19%
IEV
SPEU