PortfoliosLab logo
Сравнение IEV с EZU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IEV и EZU составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IEV и EZU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Europe ETF (IEV) и iShares MSCI Eurozone ETF (EZU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
191.61%
142.26%
IEV
EZU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IEV:

0.69

EZU:

0.71

Коэф-т Сортино

IEV:

1.06

EZU:

1.14

Коэф-т Омега

IEV:

1.14

EZU:

1.15

Коэф-т Кальмара

IEV:

0.83

EZU:

0.94

Коэф-т Мартина

IEV:

2.33

EZU:

2.58

Индекс Язвы

IEV:

5.18%

EZU:

5.45%

Дневная вол-ть

IEV:

17.52%

EZU:

20.01%

Макс. просадка

IEV:

-63.27%

EZU:

-66.37%

Текущая просадка

IEV:

-1.42%

EZU:

-0.73%

Доходность по периодам

С начала года, IEV показывает доходность 14.91%, что значительно ниже, чем у EZU с доходностью 17.88%. За последние 10 лет акции IEV уступали акциям EZU по среднегодовой доходности: 5.44% против 6.09% соответственно.


IEV

С начала года

14.91%

1 месяц

1.51%

6 месяцев

7.83%

1 год

12.82%

5 лет

13.62%

10 лет

5.44%

EZU

С начала года

17.88%

1 месяц

2.85%

6 месяцев

12.46%

1 год

14.96%

5 лет

15.26%

10 лет

6.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IEV и EZU

IEV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EZU в 0.51%.


График комиссии IEV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEV: 0.59%
График комиссии EZU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EZU: 0.51%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IEV и EZU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IEV
Ранг риск-скорректированной доходности IEV, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

EZU
Ранг риск-скорректированной доходности EZU, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EZU, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZU, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZU, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZU, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZU, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IEV c EZU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe ETF (IEV) и iShares MSCI Eurozone ETF (EZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IEV, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IEV: 0.69
EZU: 0.71
Коэффициент Сортино IEV, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IEV: 1.06
EZU: 1.14
Коэффициент Омега IEV, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IEV: 1.14
EZU: 1.15
Коэффициент Кальмара IEV, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IEV: 0.83
EZU: 0.94
Коэффициент Мартина IEV, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IEV: 2.33
EZU: 2.58

Показатель коэффициента Шарпа IEV на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EZU равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEV и EZU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.71
IEV
EZU

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEV и EZU

Дивидендная доходность IEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности EZU в 2.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IEV
iShares Europe ETF
2.70%3.10%2.77%3.06%2.81%1.76%3.06%3.43%2.39%3.08%2.81%3.79%
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF
2.46%2.90%2.56%2.79%2.46%2.13%2.84%3.47%1.91%3.07%2.18%2.97%

Просадки

Сравнение просадок IEV и EZU

Максимальная просадка IEV за все время составила -63.27%, примерно равная максимальной просадке EZU в -66.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEV и EZU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.42%
-0.73%
IEV
EZU

Волатильность

Сравнение волатильности IEV и EZU

Текущая волатильность для iShares Europe ETF (IEV) составляет 11.41%, в то время как у iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) волатильность равна 12.46%. Это указывает на то, что IEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.41%
12.46%
IEV
EZU