PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEV с EZU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEV с EZU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEV (iShares Europe ETF) and EZU (iShares MSCI Eurozone ETF) are both Europe Equities funds from iShares - IEV tracks the S&P Europe 350 Index while EZU tracks the MSCI EMU. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEV returned 9.15%/yr vs 9.93%/yr for EZU. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. IEV charges 0.59%/yr vs 0.51%/yr for EZU.

Доходность

Сравнение доходности IEV и EZU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Europe ETF (IEV) и iShares MSCI Eurozone ETF (EZU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEV показывает доходность 6.59%, что значительно ниже, чем у EZU с доходностью 8.13%. За последние 10 лет акции IEV уступали акциям EZU по среднегодовой доходности: 9.15% против 9.93% соответственно.

IEV

1 день
1.15%
1 месяц
2.48%
С начала года
6.59%
6 месяцев
9.69%
1 год
18.09%
3 года*
16.65%
5 лет*
8.80%
10 лет*
9.15%

EZU

1 день
1.11%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.13%
6 месяцев
10.46%
1 год
20.12%
3 года*
18.94%
5 лет*
9.20%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEV и EZU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEV
iShares Europe ETF		6.59%35.63%1.36%20.14%-14.24%16.73%4.07%24.03%-14.68%24.84%
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF		8.13%40.00%2.23%23.44%-17.25%13.92%7.62%23.27%-16.76%27.89%

Correlation

The correlation between IEV and EZU is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.95

The correlation between IEV and EZU has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEV и EZU

Секторы
IEV
EZU

Финансовые услуги

23.9%
24.2%

Промышленность

19.3%
21.3%

Здравоохранение

13.1%
5.8%

Технологии

8.7%
14.6%

Потребительский защитный сектор

8.3%
5.6%

Потребительский циклический сектор

6.7%
8.3%

Сырьевые материалы

5.7%
4.1%

Энергетика

5.6%
4.2%

Коммунальные услуги

5.0%
6.8%

Коммуникационные услуги

2.9%
4.1%

Недвижимость

0.8%
1.0%

Финансовые услуги

IEV
23.9%
EZU
24.2%

Промышленность

IEV
19.3%
EZU
21.3%

Здравоохранение

IEV
13.1%
EZU
5.8%

Технологии

IEV
8.7%
EZU
14.6%

Потребительский защитный сектор

IEV
8.3%
EZU
5.6%

Потребительский циклический сектор

IEV
6.7%
EZU
8.3%

Сырьевые материалы

IEV
5.7%
EZU
4.1%

Энергетика

IEV
5.6%
EZU
4.2%

Коммунальные услуги

IEV
5.0%
EZU
6.8%

Коммуникационные услуги

IEV
2.9%
EZU
4.1%

Недвижимость

IEV
0.8%
EZU
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Europe ETF

iShares MSCI Eurozone ETF

Часто сравнивают с IEV:
IEV с VGKIEV с IEURIEV с SPYIEV с FEZIEV с VOOIEV с SPEUIEV с VEA
Часто сравнивают с EZU:
EZU с VGKEZU с FEZEZU с IEUREZU с HEZUEZU с SPYEZU с IEZEZU с VOO

Доходность на риск

IEV vs. EZU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEV
Ранг доходности на риск IEV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEV: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEV: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEV: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
EZU
Ранг доходности на риск EZU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZU: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEV c EZU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe ETF (IEV) и iShares MSCI Eurozone ETF (EZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEVEZUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.19

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
1.75

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

1.55

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.40

5.60

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEV vs. EZU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEV на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EZU равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEV и EZU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEVEZUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.19

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.47

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.49

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.21

+0.03

Просадки

Сравнение просадок IEV и EZU

Максимальная просадка IEV за все время составила -63.27%, примерно равная максимальной просадке EZU в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEV и EZU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEVEZUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.27%

-65.32%

+2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-13.06%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.63%

-15.02%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-36.11%

+5.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.62%

-41.37%

+4.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-0.04%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.04%

-19.23%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.60%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IEV и EZU

Текущая волатильность для iShares Europe ETF (IEV) составляет 5.56%, в то время как у iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что IEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEVEZUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

6.15%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

14.15%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

16.92%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

19.85%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

20.49%

-1.83%

Сравнение комиссий IEV и EZU

IEV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EZU в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEV и EZU

Дивидендная доходность IEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности EZU в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF		2.64%2.85%2.90%2.56%2.79%2.46%2.13%2.84%3.47%1.91%3.07%2.18%
IEV
iShares Europe ETF		2.56%2.73%3.10%2.77%3.06%2.81%1.76%3.06%3.43%2.39%3.08%2.81%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, IEV and EZU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EZU has higher volatility (6.15%) compared to IEV (5.56%). In terms of maximum drawdown, IEV dropped -63.27% vs EZU's -65.32%.

On 10-year performance, EZU leads with 9.93% vs 9.15% for IEV. On fees, EZU is cheaper at 0.51% per year. On volatility, IEV has been the lower-risk option at 5.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EZU has performed better with a 9.93% return vs 9.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EZU is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.59% for IEV.

EZU has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 2.56% for IEV.

IEV tracks S&P Europe 350 Index, while EZU tracks MSCI EMU. Their fees differ too: 0.59% for IEV and 0.51% for EZU.

EZU currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEV и EZU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор