Сравнение IEV с FEZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Europe ETF (IEV) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ).
IEV и FEZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Europe 350 Index. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. FEZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEV или FEZ.
Корреляция
Корреляция между IEV и FEZ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IEV и FEZ
Основные характеристики
IEV:
0.69
FEZ:
0.60
IEV:
1.06
FEZ:
1.00
IEV:
1.14
FEZ:
1.13
IEV:
0.83
FEZ:
0.79
IEV:
2.33
FEZ:
2.27
IEV:
5.18%
FEZ:
5.55%
IEV:
17.52%
FEZ:
20.90%
IEV:
-63.27%
FEZ:
-64.21%
IEV:
-1.42%
FEZ:
-1.52%
Доходность по периодам
С начала года, IEV показывает доходность 14.91%, что значительно ниже, чем у FEZ с доходностью 17.50%. За последние 10 лет акции IEV уступали акциям FEZ по среднегодовой доходности: 5.53% против 6.68% соответственно.
IEV
14.91%
1.41%
7.83%
11.84%
13.31%
5.53%
FEZ
17.50%
2.08%
11.78%
12.40%
16.41%
6.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEV и FEZ
IEV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FEZ в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IEV и FEZ
IEV
FEZ
Сравнение IEV c FEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe ETF (IEV) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEV и FEZ
Дивидендная доходность IEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности FEZ в 2.59%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEV iShares Europe ETF | 2.70% | 3.10% | 2.77% | 3.06% | 2.81% | 1.76% | 3.06% | 3.43% | 2.39% | 3.08% | 2.81% | 3.79% |
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | 2.59% | 2.94% | 2.75% | 3.06% | 2.61% | 2.13% | 2.61% | 3.45% | 2.44% | 3.35% | 3.03% | 3.78% |
Просадки
Сравнение просадок IEV и FEZ
Максимальная просадка IEV за все время составила -63.27%, примерно равная максимальной просадке FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEV и FEZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEV и FEZ
Текущая волатильность для iShares Europe ETF (IEV) составляет 11.41%, в то время как у SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что IEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.