PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEV с FEZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IEV и FEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Europe ETF (IEV) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEV и FEZ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEV
iShares Europe ETF
0.48%35.63%1.36%20.14%-14.24%16.73%4.07%24.03%-14.68%24.84%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF
-1.95%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%

Доходность по периодам

С начала года, IEV показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у FEZ с доходностью -1.95%. За последние 10 лет акции IEV уступали акциям FEZ по среднегодовой доходности: 8.96% против 9.85% соответственно.


IEV

1 день
1.46%
1 месяц
-4.85%
С начала года
0.48%
6 месяцев
5.18%
1 год
21.72%
3 года*
14.54%
5 лет*
9.32%
10 лет*
8.96%

FEZ

1 день
1.55%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
1.21%
1 год
18.81%
3 года*
15.20%
5 лет*
10.04%
10 лет*
9.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Europe ETF

SPDR EURO STOXX 50 ETF

Сравнение комиссий IEV и FEZ

IEV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FEZ в 0.29%.


Доходность на риск

IEV vs. FEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEV
Ранг доходности на риск IEV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEV: 6565
Ранг коэф-та Мартина

FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEV c FEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe ETF (IEV) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IEVFEZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.95

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.45

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.41

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.78

5.18

+1.60

IEV vs. FEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEV на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа FEZ равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEV и FEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IEVFEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.95

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.50

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.47

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.29

-0.06

Корреляция

Корреляция между IEV и FEZ составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEV и FEZ

Дивидендная доходность IEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности FEZ в 2.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEV
iShares Europe ETF
2.72%2.73%3.10%2.77%3.06%2.81%1.76%3.06%3.43%2.39%3.08%2.81%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF
2.76%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%

Просадки

Сравнение просадок IEV и FEZ

Максимальная просадка IEV за все время составила -63.27%, примерно равная максимальной просадке FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEV и FEZ.


Загрузка...

Показатели просадок


IEVFEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.27%

-64.21%

+0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-13.63%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-35.05%

+4.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.62%

-39.69%

+3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-8.95%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.12%

-17.17%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.72%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IEV и FEZ

Текущая волатильность для iShares Europe ETF (IEV) составляет 7.44%, в то время как у SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что IEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IEVFEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

8.35%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

12.66%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

19.96%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

20.37%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.58%

21.01%

-2.43%