Сравнение IEV с FEZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Europe ETF (IEV) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ).
IEV и FEZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Europe 350 Index. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. FEZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEV или FEZ.
Доходность
Сравнение доходности IEV и FEZ
Доходность по периодам
С начала года, IEV показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у FEZ с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции IEV уступали акциям FEZ по среднегодовой доходности: 4.51% против 4.99% соответственно.
IEV
2.16%
-6.05%
-5.48%
8.40%
6.02%
4.51%
FEZ
2.32%
-6.25%
-7.35%
8.18%
6.77%
4.99%
Основные характеристики
| IEV | FEZ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.66 | 0.53 |
| Коэф-т Сортино | 0.98 | 0.82 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 0.84 | 0.73 |
| Коэф-т Мартина | 2.75 | 2.16 |
| Индекс Язвы | 3.09% | 3.84% |
| Дневная вол-ть | 12.91% | 15.76% |
| Макс. просадка | -63.27% | -64.21% |
| Текущая просадка | -10.11% | -11.32% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEV и FEZ
IEV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FEZ в 0.29%.
Корреляция
Корреляция между IEV и FEZ составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEV c FEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe ETF (IEV) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEV и FEZ
Дивидендная доходность IEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности FEZ в 2.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEV iShares Europe ETF | 3.02% | 2.77% | 3.06% | 2.81% | 1.76% | 3.06% | 3.43% | 2.39% | 3.08% | 2.81% | 3.79% | 2.33% |
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | 2.89% | 2.75% | 3.05% | 2.61% | 2.12% | 2.61% | 3.45% | 2.44% | 3.35% | 3.03% | 3.78% | 2.72% |
Просадки
Сравнение просадок IEV и FEZ
Максимальная просадка IEV за все время составила -63.27%, примерно равная максимальной просадке FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEV и FEZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEV и FEZ
Текущая волатильность для iShares Europe ETF (IEV) составляет 4.32%, в то время как у SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что IEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.